Preguntas de opciones023

9

1Resp

623Vistas

¿Cómo se calcula la liquidez implícita de una opción?

Abierta

Preguntado el 23 de Febrero, 2011 por ICR

9

1Resp

461Vistas

Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por nullDev

8

1Resp

1117Vistas

¿Cómo calcular la posición equivalente en futuros?

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2011 por nik

8

2Resp

4506Vistas

¿Cómo se procede de la escritura cubierto llamadas gravados?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2011 por Lea Harrelson

9

2Resp

7604Vistas

¿Cómo suelen salir (cerrar) un gran en-el-dinero largo de opción de posición?

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2013 por Binil Thomas

8

1Resp

369Vistas

Demuestre o refute "Si al menos el 10% del valor de una opción es valor temporal, tiene un delta inferior a 90"

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2012 por Petros

8

2Resp

390Vistas

¿Qué es más apropiado: la EMA del precio de la opción o la EMA del subyacente?

Abierta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2011 por HS.

9

2Resp

886Vistas

Preguntas de la entrevista de Swaptions Gamma

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2018 por user1118764

8

3Resp

735Vistas

Los parámetros para la fijación de precios de opción en la FED

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2011 por Andrew

9

1Resp

311Vistas

La Cuantificación De La Cobertura De Error Debido A La Fecha De Caducidad De La Gama?

Abierta

Preguntado el 28 de Junio, 2011 por nik

8

3Resp

10146Vistas

Hacer de futuros se han prima en el precio, así como las opciones de hacer?

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2011 por Alex

23

2Resp

6820Vistas

Gamma Pnl vs Vega Pnl

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2018 por Permian

7

2Resp

2248Vistas

La construcción de una aproximación de la S&P 500 volatilidad sonrisa con datos disponibles públicamente

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2012 por penti

8

2Resp

633Vistas

Vega de opciones exóticas

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2018 por Rob Mosher

7

4Resp

4326Vistas

¿Por qué no a mi cuenta de jubilación permítanme escribir una "cubierta de poner"?

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2010 por jsight

7

2Resp

553Vistas

¿Qué son los futuros y la forma en que son diferentes de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2009 por Mads Kristiansen

7

1Resp

2178Vistas

Sobre el diferencial ajustado a la opción, las curvas de tipos y la comparación de bonos

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2012 por kbrinley

8

2Resp

3635Vistas

Modelo Black Scholes vs Binomial

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2014 por Ford Prefect

6

3Resp

446Vistas

Opción binaria en el modelo B-S - cuestión técnica

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2016 por pappes

6

2Resp

1643Vistas

Límite inferior de las llamadas ITM al calcular la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2014 por Felix

5

4Resp

3544Vistas

¿Por qué es XYZ $70.5 convocatoria de huelga más caro de $68 convocatoria de huelga?

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2018 por dav_i

6

4Resp

1887Vistas

Opción Theta: ¿Qué condiciones son necesarias para que Theta > P/N, donde P = precio de la opción, y N = días hasta el vencimiento?

Abierta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2011 por quickcel

6

2Resp

588Vistas

¿Los futuros siguen distribuciones físicas o neutrales al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2015 por mrucci

7

4Resp

2534Vistas

¿Por qué obtengo un precio mucho mejor para las opciones con una orden limitada que el precio de venta?

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2015 por Bob O

7

2Resp

505Vistas

La volatilidad implícita y la volatilidad no constante

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2015 por tselliott

6

1Resp

232Vistas

por qué algunos de corretaje de no permitir al descubierto (dinero seguro) poner a través de pedidos en línea?

Abierta

Preguntado el 1 de Mayo, 2019 por Ayush Agarwal

6

5Resp

11471Vistas

Opción de comercio de la API de otros que Interactive Brokers

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2011 por Wolfbyte

6

1Resp

2634Vistas

Cómo iba yo a valor perpetuo de bonos con un embedded opción?

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2011 por Maximilian

5

1Resp

421Vistas

Análisis de desequilibrio Cubierto Llamadas

Abierta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2011 por Tundey

5

1Resp

1245Vistas

Cómo aplicar quasi-Monte Carlo a la ruta dependiente de opciones?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2011 por Chris Bunch

Preguntas de opciones

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Cómo se calcula la liquidez implícita de una opción?

Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

¿Cómo calcular la posición equivalente en futuros?

¿Cómo se procede de la escritura cubierto llamadas gravados?

¿Cómo suelen salir (cerrar) un gran en-el-dinero largo de opción de posición?

Demuestre o refute "Si al menos el 10% del valor de una opción es valor temporal, tiene un delta inferior a 90"

¿Qué es más apropiado: la EMA del precio de la opción o la EMA del subyacente?

Preguntas de la entrevista de Swaptions Gamma

Los parámetros para la fijación de precios de opción en la FED

La Cuantificación De La Cobertura De Error Debido A La Fecha De Caducidad De La Gama?

Hacer de futuros se han prima en el precio, así como las opciones de hacer?

Gamma Pnl vs Vega Pnl

La construcción de una aproximación de la S&P 500 volatilidad sonrisa con datos disponibles públicamente

Vega de opciones exóticas

¿Por qué no a mi cuenta de jubilación permítanme escribir una "cubierta de poner"?

¿Qué son los futuros y la forma en que son diferentes de las opciones?

Sobre el diferencial ajustado a la opción, las curvas de tipos y la comparación de bonos

Modelo Black Scholes vs Binomial

Opción binaria en el modelo B-S - cuestión técnica

Límite inferior de las llamadas ITM al calcular la volatilidad implícita

¿Por qué es XYZ $70.5 convocatoria de huelga más caro de $68 convocatoria de huelga?

Opción Theta: ¿Qué condiciones son necesarias para que Theta > P/N, donde P = precio de la opción, y N = días hasta el vencimiento?

¿Los futuros siguen distribuciones físicas o neutrales al riesgo?

¿Por qué obtengo un precio mucho mejor para las opciones con una orden limitada que el precio de venta?

La volatilidad implícita y la volatilidad no constante

por qué algunos de corretaje de no permitir al descubierto (dinero seguro) poner a través de pedidos en línea?

Opción de comercio de la API de otros que Interactive Brokers

Cómo iba yo a valor perpetuo de bonos con un embedded opción?

Análisis de desequilibrio Cubierto Llamadas

Cómo aplicar quasi-Monte Carlo a la ruta dependiente de opciones?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: