Preguntas de la-volatilidad-de-los023

2

1Resp

882Vistas

Volatilidad FX Delta

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Android

2

0Resp

8853Vistas

¿Cómo calculo la deriva de una serie de precios de acciones?

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2017 por jerome

2

0Resp

928Vistas

CMS extendió la comilla de opciones de vainilla

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2018 por justSteve

3

0Resp

1159Vistas

¿Qué tan precisa es la volatilidad implícita en la predicción de movimientos futuros?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Damien Diederen

2

0Resp

898Vistas

Valor en riesgo por Delta de una única cartera de activos

Abierta

Preguntado el 1 de Abril, 2014 por oneworld

2

1Resp

319Vistas

¿Puede alguien explicar las 6 medidas de volatilidad alternativas?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2018 por Arief

2

1Resp

217Vistas

Swap de variación: dividendos y tasas

Abierta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2018 por sandman001

2

2Resp

238Vistas

¿Por qué preferir los swaps de varianza a otros instrumentos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2016 por FlipFlop

2

2Resp

217Vistas

El cálculo de la Volatilidad Implícita de una opción put

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por TimC

2

0Resp

390Vistas

Efecto de la sonrisa vol en la probabilidad neutral de riesgo de ITM

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Shadock

1

0Resp

181Vistas

Derivando el volumen hacia adelante de Straddle y Put Spread

Abierta

Preguntado el 16 de Julio, 2020 por Vero

1

0Resp

315Vistas

Volatilidad basada en el tiempo de la primera salida

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2014 por Brian Gillespie

1

0Resp

195Vistas

volatilidad de la cartera a lo largo del tiempo

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2020 por Joel

1

0Resp

306Vistas

¿Buenas referencias sobre Heston Model?

Abierta

Preguntado el 9 de Enero, 2019 por Miko

2

1Resp

183Vistas

¿Tiene nombre esta medida de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por Jon Harrop

1

1Resp

714Vistas

¿Cómo calculan la volatilidad implícita de las acciones?

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2016 por amixr

2

1Resp

325Vistas

Pregunta sobre el vol implícito (superficie) y las huelgas

Abierta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2016 por poezn

1

1Resp

1083Vistas

Cálculo de la volatilidad implícita en la cadena de opciones

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2016 por Norman Ramsey

1

3Resp

459Vistas

¿Por qué los saltos en los modelos de valoración de opciones?

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Andrey

1

1Resp

433Vistas

Calibración de la superficie del IVS Zeliade Vol

Abierta

Preguntado el 12 de Enero, 2018 por quodlibetor

1

1Resp

199Vistas

Modelización del deslizamiento VWAP con datos HFT

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2020 por Josh Wood

1

1Resp

180Vistas

Encuentre las volatilidades caplet para las fijaciones del LIBOR en cada intervalo, dada la estructura temporal de la volatilidad cap implícita de la ATM

Abierta

Preguntado el 8 de Junio, 2020 por Doug Clutter

2

1Resp

2884Vistas

¿Por qué el término estructura de la superficie de volatilidad implícita no es monotónico?

Abierta

Preguntado el 18 de Marzo, 2016 por Isaac Rabinovitch

1

0Resp

386Vistas

Al calcular la volatilidad de Garman-Klass en R, ¿por qué deja fuera los diez primeros valores?

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por wildchild

1

2Resp

281Vistas

Índice de volatilidad para industrias

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por user22485

1

0Resp

178Vistas

Cuando se ajusta el volumen implícito, el volumen implícito = ax² + bx + c, ¿por qué es mejor utilizar la monetaria que delta como variable independiente?

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2020 por Joe Perkins

1

1Resp

254Vistas

Cubo de Vol de QuantLib Swaption

Abierta

Preguntado el 26 de Agosto, 2020 por Foxy

1

0Resp

317Vistas

¿Cómo calcular el cono de desviación estándar alrededor de los rendimientos esperados?

Abierta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2019 por fencepost

1

1Resp

2252Vistas

Criterio de selección de longitud de retraso óptimo en el modelo GARCH(p,q) utilizando MATLAB

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por RedFilter

1

1Resp

246Vistas

¿Qué significa "medio ponderado" en este contexto?

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por taleinat

Preguntas de la-volatilidad-de-los

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Volatilidad FX Delta

¿Cómo calculo la deriva de una serie de precios de acciones?

CMS extendió la comilla de opciones de vainilla

¿Qué tan precisa es la volatilidad implícita en la predicción de movimientos futuros?

Valor en riesgo por Delta de una única cartera de activos

¿Puede alguien explicar las 6 medidas de volatilidad alternativas?

Swap de variación: dividendos y tasas

¿Por qué preferir los swaps de varianza a otros instrumentos?

El cálculo de la Volatilidad Implícita de una opción put

Efecto de la sonrisa vol en la probabilidad neutral de riesgo de ITM

Derivando el volumen hacia adelante de Straddle y Put Spread

Volatilidad basada en el tiempo de la primera salida

volatilidad de la cartera a lo largo del tiempo

¿Buenas referencias sobre Heston Model?

¿Tiene nombre esta medida de volatilidad?

¿Cómo calculan la volatilidad implícita de las acciones?

Pregunta sobre el vol implícito (superficie) y las huelgas

Cálculo de la volatilidad implícita en la cadena de opciones

¿Por qué los saltos en los modelos de valoración de opciones?

Calibración de la superficie del IVS Zeliade Vol

Modelización del deslizamiento VWAP con datos HFT

Encuentre las volatilidades caplet para las fijaciones del LIBOR en cada intervalo, dada la estructura temporal de la volatilidad cap implícita de la ATM

¿Por qué el término estructura de la superficie de volatilidad implícita no es monotónico?

Al calcular la volatilidad de Garman-Klass en R, ¿por qué deja fuera los diez primeros valores?

Índice de volatilidad para industrias

Cuando se ajusta el volumen implícito, el volumen implícito = ax² + bx + c, ¿por qué es mejor utilizar la monetaria que delta como variable independiente?

Cubo de Vol de QuantLib Swaption

¿Cómo calcular el cono de desviación estándar alrededor de los rendimientos esperados?

Criterio de selección de longitud de retraso óptimo en el modelo GARCH(p,q) utilizando MATLAB

¿Qué significa "medio ponderado" en este contexto?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: