Preguntas de volatility

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Calibración de Heston: ¿hasta qué punto puede ser OTM una opción para que deje de considerarse ATM?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2023 por Talib Hashim Al-Masoodi
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Criterios de ajuste óptimo de SABR

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Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por Brent J
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Vega, raíz cuadrada del tiempo, y straddles ATM

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Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por Flethuseo
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Usando Cubic Spline con Vol Skew para Opciones de Acciones en R

Resuelta
Preguntado el 20 de Septiembre, 2023 por Philipp
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Conexión entre los parámetros $\sigma$ del precio spot y el precio forward

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2023 por Adach1979
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Diferencia entre propiedades estadísticas de los retornos logarítmicos y los retornos simples

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2023 por PaulvanSchaik
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¿Si hubiera una manera de retroceder la volatilidad implícita (IV) de una acción, sería la misma que la IV retrocedida de una opción sobre esa misma acción?

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2023 por Philipp
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Python Quantlib para la calibración de capas de tasas de interés

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Preguntado el 31 de Enero, 2024 por Marc157
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Estimación de la volatilidad de 90 días usando GARCH cuando tengo datos minuto a minuto.

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Preguntado el 1 de Febrero, 2024 por Boris Bukh
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Mercado incompleto

Resuelta
Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por Nikhil
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Precio Opción B Conociendo El Precio de una Opción Similar A

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2023 por user3067986
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Cómo calcular la varianza del punto a partir de la TSRV (Varianza realizada a dos escalas)

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Preguntado el 25 de Febrero, 2024 por kce
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Pronóstico de volatilidad realizada con aprendizaje automático

Cerrada
Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por Ben Doerr
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Desviación estándar de grandes carteras igualmente ponderadas

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Preguntado el 21 de Febrero, 2024 por Messypuddle
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Derivando la ecuación 5 en Carr & Madan 1998

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Preguntado el 17 de Febrero, 2024 por Mack
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¿Son adecuados los modelos tipo ARMA-GARCH para datos mensuales?

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2023 por Juanito
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Factores relacionados con opciones pronóstico sección transversal de rendimientos

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Preguntado el 22 de Marzo, 2024 por sunbaenim
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¿Por qué la volatilidad aumenta el precio de las opciones de compra ITM?

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2023 por Iain Hoult
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La función de pre-promediación en Jacod et al.

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Preguntado el 17 de Enero, 2024 por Jack Frost
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Incertidumbre en la predicción de la volatilidad utilizando GARCH(1,1)

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2023 por markhor
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Modelado del Valor en Riesgo para el mercado de electricidad con precios negativos

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Preguntado el 9 de Octubre, 2023 por darrengorman
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¿Un libro que tenga ejercicios que se parecen mucho al contenido del libro de modelado de volatilidad estocástica de Lorenzo?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2023 por Talib Hashim Al-Masoodi
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Sobre las medidas de ambigüedad y sus limitaciones

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Preguntado el 5 de Enero, 2024 por Philipp
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Función característica para el modelo Wishart Heston

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Preguntado el 9 de Octubre, 2023 por Dmitry
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Preguntas de volatilidad de caplets

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Preguntado el 21 de Mayo, 2024 por g24l
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125Vistas

Relación entre el Interés Abierto y la Volatilidad Implícita

Abierta
Preguntado el 23 de Mayo, 2024 por Ben Clifford
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Ajuste de sesgo de varianza al utilizar datos superpuestos

Resuelta
Preguntado el 28 de Abril, 2014 por Alexar
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Procedimiento/metodología para construir la superficie de volatilidad de capital.

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Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por CynicismRising
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¿Cómo calcular la expectativa y la variación de la integral estocástica basada en el modelo de Heston?

Resuelta
Preguntado el 4 de Febrero, 2023 por BlueCollar
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Estimar el precio futuro de una opción dado los griegos y un movimiento de 1$ en el activo subyacente

Resuelta
Preguntado el 27 de Marzo, 2015 por Jacobbus
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