Preguntas de volatilidad022

3

1Resp

208Vistas

Rango aproximado para un aplastamiento de IV

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2020 por David Karam

2

1Resp

1153Vistas

SABR en el mercado de divisas: Ventajas / desventajas

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joan

4

1Resp

491Vistas

¿Cuál es una referencia canónica sobre la calibración del Modelo Heston?

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2016 por luckytaxi

3

2Resp

510Vistas

Fallo en el siguiente argumento con Opciones Binarias y Skew

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por Permian

3

1Resp

310Vistas

¿Por qué hay un límite en cuanto a la prima de un CAJERO automático (!) llame swaption en el Black76 modelo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2016 por scottishwildcat

3

2Resp

357Vistas

¿Es la delta de la opción de compra europea una función creciente del spot?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por otto.poellath

3

1Resp

236Vistas

Hay opción de las estrategias que se aprovechan de las fusiones y adquisiciones eventos?

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2015 por Jacobbus

2

1Resp

494Vistas

La comprensión de cómo el mercado de decisiones ayuda a los inversionistas

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por mattlandis

2

1Resp

3195Vistas

¿Cuál es la varianza incondicional de un modelo GARCH?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2016 por kristian

2

1Resp

309Vistas

La volatilidad implícita la igualdad de deep in/out-of-the-money put y call

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2019 por nosklo

2

1Resp

793Vistas

Calcular los precios históricos de las opciones (ATM) con datos públicos

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2012 por andrewrk

2

1Resp

559Vistas

GJR-GARCH con $\alpha = 0$ como estimación de parámetros

Abierta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

3

2Resp

241Vistas

Cómo trazar continuamente los datos de los futuros

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2017 por Ed Brannin

2

1Resp

373Vistas

¿Cómo afecta la volatilidad de los skew/sonrisa se refieren a la cobertura/negociación de contratos de vainilla?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2019 por ProWi

2

3Resp

2693Vistas

Cómo explicar los rápidos cambios en los precios temprano en la mañana

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2016 por ypnos

2

2Resp

375Vistas

¿Cómo transformar los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck de horarios a diarios?

Abierta

Preguntado el 13 de Mayo, 2016 por digiarnie

2

2Resp

999Vistas

Intercambio de variaciones de precios utilizando Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2016 por scottishwildcat

2

1Resp

272Vistas

El Crudo Brent De Datos

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por Mehran

2

1Resp

261Vistas

Calibración SABR

Abierta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Kamal Chaudhari

2

1Resp

164Vistas

Implícita Riesgo de Densidad Neutra no se integra a la Unidad

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2019 por physicus

2

2Resp

560Vistas

Precios de las opciones según el modelo de volatilidad estocástica de Heston

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2014 por Parry

2

2Resp

845Vistas

¿Cuál es la ganancia instantánea de un Swap de Varianza?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2012 por Steve McLeod

2

1Resp

192Vistas

La solución de un No-Lineal de la PDE utilizando un Esquema de diferencias Finitas

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por David Oneill

2

1Resp

537Vistas

SABR modelo: desde la calibración de la cartografía de la sonrisa/inclinación en un gráfico

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2016 por Joan

2

1Resp

723Vistas

Barrera con la opción de Reembolso

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por Seamus

6

1Resp

321Vistas

Volatilidad implícita at-the-money

Abierta

Preguntado el 25 de Julio, 2020 por ksav

2

1Resp

885Vistas

Volatilidad FX Delta

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Android

2

0Resp

8856Vistas

¿Cómo calculo la deriva de una serie de precios de acciones?

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2017 por jerome

2

0Resp

931Vistas

CMS extendió la comilla de opciones de vainilla

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2018 por justSteve

3

0Resp

1161Vistas

¿Qué tan precisa es la volatilidad implícita en la predicción de movimientos futuros?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Damien Diederen

Preguntas de volatilidad

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SABR en el mercado de divisas: Ventajas / desventajas

¿Cuál es una referencia canónica sobre la calibración del Modelo Heston?

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¿Es la delta de la opción de compra europea una función creciente del spot?

Hay opción de las estrategias que se aprovechan de las fusiones y adquisiciones eventos?

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La volatilidad implícita la igualdad de deep in/out-of-the-money put y call

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Cómo trazar continuamente los datos de los futuros

¿Cómo afecta la volatilidad de los skew/sonrisa se refieren a la cobertura/negociación de contratos de vainilla?

Cómo explicar los rápidos cambios en los precios temprano en la mañana

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Intercambio de variaciones de precios utilizando Monte Carlo

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Calibración SABR

Implícita Riesgo de Densidad Neutra no se integra a la Unidad

Precios de las opciones según el modelo de volatilidad estocástica de Heston

¿Cuál es la ganancia instantánea de un Swap de Varianza?

La solución de un No-Lineal de la PDE utilizando un Esquema de diferencias Finitas

SABR modelo: desde la calibración de la cartografía de la sonrisa/inclinación en un gráfico

Barrera con la opción de Reembolso

Volatilidad implícita at-the-money

Volatilidad FX Delta

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CMS extendió la comilla de opciones de vainilla

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