Preguntas de pricing022 | Finanhelp.com

4

1Resp

182Vistas

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2023 por Nilo

2

1Resp

110Vistas

¿Por qué estimar la rentabilidad (conocida) del mercado en la regresión transversal de Fama-MacBeth?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2023 por Nilo

4

1Resp

155Vistas

Calibración de modelos de volatilidad local o estocástica a precios frente a volatilidades implícitas

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2023 por Philipp

1

1Resp

127Vistas

Pregunta básica/aclaración sobre el BUCLE

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2023 por GaiusSensei

1

1Resp

59Vistas

Acciones y opción de compra

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2023 por transmetro

4

2Resp

138Vistas

¿Precios en caso de que la moneda de pago y la moneda de la garantía sean diferentes?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2023 por adi

2

1Resp

62Vistas

Derivación de la función de utilidad de aversión al riesgo relativo constante

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2023 por kevin

2

1Resp

55Vistas

[Casco]: Poner Ejemplo de límite inferior confuso

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por AlfaTeK

1

2Resp

82Vistas

¿Existe alguna diferencia entre expectativas heterogéneas y coste heterogéneo del capital? ¿Cómo se fijan los precios de los activos en estas situaciones?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por HeyZues2014

3

2Resp

599Vistas

Theta cambia con el tiempo

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por quantumtightening

2

2Resp

135Vistas

Intuición tras la pérdida máxima del diferencial de calendario

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2023 por quantumtightening

2

1Resp

251Vistas

Pregunta sobre la derivación de autofinanciación de Merton

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2023 por harshmadhani

2

1Resp

110Vistas

Fijación de precios de Quantos con el modelo de volatilidad local-estocástica

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por gekkogurru

1

1Resp

52Vistas

Modelos de fijación de precios de activos con CBDC

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2023 por Firman Rosdiansyah

4

1Resp

216Vistas

La delta de Bartlett da señales erróneas para las opciones de compra y venta

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2023 por Erik

1

1Resp

121Vistas

Simulación de procesos GARCH en R

Abierta

Preguntado el 10 de Abril, 2023 por Naai Sekar

6

1Resp

235Vistas

¿Por qué puedo utilizar modelos de equilibrio de precios de activos para predecir rendimientos futuros?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2023 por shenflow

1

1Resp

54Vistas

significado del valor nominal en porcentaje

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2023 por beatsforthemind

2

1Resp

61Vistas

Más allá del marco media-varianza, ¿pueden ser los rendimientos esperados mayores para un individuo debido a una mayor aversión al riesgo?

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2023 por HeyZues2014

1

1Resp

83Vistas

¿Cuándo existe/no existe una solución analítica de forma cerrada para el valor de una opción dada por la ecuación BS?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2023 por David

2

1Resp

76Vistas

Diferentes métodos para calcular la elasticidad de los precios

Abierta

Preguntado el 25 de Abril, 2023 por androidFan

2

1Resp

190Vistas

Atribución de la variación de los precios de las opciones a los componentes griegos

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2023 por grapefruyt

2

1Resp

70Vistas

Distribución de la media geométrica discreta y el precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2023 por nachofest

4

2Resp

186Vistas

Ecuación de Heston Riccati

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2023 por jdelic

1

1Resp

115Vistas

Fórmula 1.2 del libro "Volatility Trading" de Euan Sinclair

Abierta

Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por Thf

2

1Resp

172Vistas

¿Existe un método general para predecir en la práctica los precios futuros de las opciones (vainilla)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2023 por ADCTHelpers

1

1Resp

162Vistas

Precio descontado de una opción

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2023 por Mark Robinson

2

1Resp

97Vistas

Reevaluación de swaps SOFR de Quantlib en 2 fechas diferentes

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2023 por Sabir Moglad

2

1Resp

88Vistas

¿Cuáles son los modelos cuantitativos para modelizar el tipo SOFR, los productos IR cuando finalizan los tipos Libor?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2023 por Lloyd

3

1Resp

235Vistas

Black-Scholes - Fórmula Theta Futuroopción Divisaopción

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2015 por Jon Norton

Preguntas de pricing

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Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

¿Por qué estimar la rentabilidad (conocida) del mercado en la regresión transversal de Fama-MacBeth?

Calibración de modelos de volatilidad local o estocástica a precios frente a volatilidades implícitas

Pregunta básica/aclaración sobre el BUCLE

Acciones y opción de compra

¿Precios en caso de que la moneda de pago y la moneda de la garantía sean diferentes?

Derivación de la función de utilidad de aversión al riesgo relativo constante

[Casco]: Poner Ejemplo de límite inferior confuso

¿Existe alguna diferencia entre expectativas heterogéneas y coste heterogéneo del capital? ¿Cómo se fijan los precios de los activos en estas situaciones?

Theta cambia con el tiempo

Intuición tras la pérdida máxima del diferencial de calendario

Pregunta sobre la derivación de autofinanciación de Merton

Fijación de precios de Quantos con el modelo de volatilidad local-estocástica

Modelos de fijación de precios de activos con CBDC

La delta de Bartlett da señales erróneas para las opciones de compra y venta

Simulación de procesos GARCH en R

¿Por qué puedo utilizar modelos de equilibrio de precios de activos para predecir rendimientos futuros?

significado del valor nominal en porcentaje

Más allá del marco media-varianza, ¿pueden ser los rendimientos esperados mayores para un individuo debido a una mayor aversión al riesgo?

¿Cuándo existe/no existe una solución analítica de forma cerrada para el valor de una opción dada por la ecuación BS?

Diferentes métodos para calcular la elasticidad de los precios

Atribución de la variación de los precios de las opciones a los componentes griegos

Distribución de la media geométrica discreta y el precio de las acciones

Ecuación de Heston Riccati

Fórmula 1.2 del libro "Volatility Trading" de Euan Sinclair

¿Existe un método general para predecir en la práctica los precios futuros de las opciones (vainilla)?

Precio descontado de una opción

Reevaluación de swaps SOFR de Quantlib en 2 fechas diferentes

¿Cuáles son los modelos cuantitativos para modelizar el tipo SOFR, los productos IR cuando finalizan los tipos Libor?

Black-Scholes - Fórmula Theta Futuroopción Divisaopción

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