Preguntas de la-volatilidad-de-los

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Interpretación del IV y su uso en la predicción del movimiento de las acciones

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Preguntado el 13 de Octubre, 2018 por user36150
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Cobertura - cálculo de la opción de precios a través de la volatilidad implícita de la superficie

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Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob
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Precio de una opción de compra al vencimiento

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Preguntado el 21 de Abril, 2017 por Damien Rozendal
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Rango aproximado para un aplastamiento de IV

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Preguntado el 31 de Marzo, 2020 por David Karam
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SABR en el mercado de divisas: Ventajas / desventajas

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Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joan
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¿Cuál es una referencia canónica sobre la calibración del Modelo Heston?

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2016 por luckytaxi
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Fallo en el siguiente argumento con Opciones Binarias y Skew

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Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por Permian
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¿Por qué hay un límite en cuanto a la prima de un CAJERO automático (!) llame swaption en el Black76 modelo?

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Preguntado el 18 de Febrero, 2016 por scottishwildcat
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¿Es la delta de la opción de compra europea una función creciente del spot?

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por otto.poellath
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Hay opción de las estrategias que se aprovechan de las fusiones y adquisiciones eventos?

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Preguntado el 7 de Abril, 2015 por Jacobbus
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La comprensión de cómo el mercado de decisiones ayuda a los inversionistas

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por mattlandis
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¿Cuál es la varianza incondicional de un modelo GARCH?

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Preguntado el 16 de Junio, 2016 por kristian
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La volatilidad implícita la igualdad de deep in/out-of-the-money put y call

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Preguntado el 30 de Julio, 2019 por nosklo
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Calcular los precios históricos de las opciones (ATM) con datos públicos

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Preguntado el 1 de Julio, 2012 por andrewrk
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GJR-GARCH con $\alpha = 0$ como estimación de parámetros

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin
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Cómo trazar continuamente los datos de los futuros

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Preguntado el 11 de Abril, 2017 por Ed Brannin
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¿Cómo afecta la volatilidad de los skew/sonrisa se refieren a la cobertura/negociación de contratos de vainilla?

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Preguntado el 19 de Agosto, 2019 por ProWi
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Cómo explicar los rápidos cambios en los precios temprano en la mañana

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Preguntado el 19 de Junio, 2016 por ypnos
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¿Cómo transformar los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck de horarios a diarios?

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Preguntado el 13 de Mayo, 2016 por digiarnie
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Intercambio de variaciones de precios utilizando Monte Carlo

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Preguntado el 14 de Julio, 2016 por scottishwildcat
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El Crudo Brent De Datos

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Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por Mehran
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Volatilidad implícita intradía aproximada utilizando los precios de las opciones intradía y las griegas EOD

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Preguntado el 31 de Mayo, 2013 por Espo
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Calibración SABR

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Kamal Chaudhari
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Implícita Riesgo de Densidad Neutra no se integra a la Unidad

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2019 por physicus
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Precios de las opciones según el modelo de volatilidad estocástica de Heston

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2014 por Parry
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¿Cuál es la ganancia instantánea de un Swap de Varianza?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2012 por Steve McLeod
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La solución de un No-Lineal de la PDE utilizando un Esquema de diferencias Finitas

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Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por David Oneill
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SABR modelo: desde la calibración de la cartografía de la sonrisa/inclinación en un gráfico

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Preguntado el 25 de Julio, 2016 por Joan
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Barrera con la opción de Reembolso

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Volatilidad implícita at-the-money

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Preguntado el 25 de Julio, 2020 por ksav
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