Preguntas de black022 | Finanhelp.com

3

4Resp

375Vistas

La razón detrás de la selección de un 1 desviación estándar de movimiento para la autodeterminación de financiación delta hedge

Abierta

Preguntado el 12 de Julio, 2013 por allaryin

5

1Resp

3254Vistas

¿Cómo demostrar que el precio de la opción asiática bajo el promedio geométrico es más barato que el de la opción europea?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2013 por Sameet

3

2Resp

253Vistas

Opción Margrabe: cambio de numerario frente a condicionamiento e integración numérica

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por steven Teal

3

2Resp

484Vistas

límite de von Neumann en la EDP transformada

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2016 por Oscar Gomez

3

2Resp

540Vistas

Cómo calcular la correlación implícita a través de la observada precio de mercado (Margrabe opción)

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Sarah Thomas

5

1Resp

285Vistas

Volatilidad estocástica y delta rígida

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2019 por NicoTek

3

1Resp

290Vistas

Gamma PnL de Itô del Lema de la derivación

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por insomniac

2

1Resp

312Vistas

¿Por qué Vega sólo tiene sentido para las opciones que tienen gammas de un solo signo?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por Richard Knop

2

1Resp

415Vistas

Ejercicio Probabilidades De Vainilla Cap/Para Celebrar

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2017 por Mary

2

2Resp

1381Vistas

Cálculo de la volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 1 de Abril, 2015 por FredB

2

1Resp

543Vistas

Construir la sonrisa de la volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2017 por Julian Birch

3

1Resp

2238Vistas

¿Calibrar un modelo SABR?

Abierta

Preguntado el 4 de Enero, 2019 por Akseli Palén

2

1Resp

225Vistas

Cambio en el precio de la llamada Valor a medida que pasa el tiempo

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2018 por urig

2

1Resp

216Vistas

Haciendo MC simulación mediante dos métodos diferentes, son el mismo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2017 por Daniel Goldberg

2

1Resp

899Vistas

¿Por qué la tasa de rendimiento de la acción es normalmente distribuida bajo el GBM?

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2015 por driis

2

2Resp

345Vistas

El PDE de la probabilidad de golpear la barrera antes de que T

Abierta

Preguntado el 2 de Marzo, 2017 por A.Oreo

2

2Resp

273Vistas

Demostrando un proceso de martingala bajo el Riesgo de Neutro Medida

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2019 por areslp

2

2Resp

602Vistas

Volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2016 por Spredzy

2

2Resp

577Vistas

Bachelier modelo: número de acciones en replicar la estrategia de

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por Maciek

2

1Resp

226Vistas

¿Por qué no puedo estimar una CVAR de Heston Modelo

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2018 por vvvvvvv

2

1Resp

226Vistas

Merton cartera de inversiones problema de proporciones/peso >1 o <0?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2016 por xitij

2

1Resp

322Vistas

Fijación de precios en condiciones de riesgo-neutral probabilidades de extraño derivados?

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Summer

5

3Resp

231Vistas

El precio de la Opción Call con o sin saltos

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian

4

3Resp

307Vistas

¿Por qué es tan raro que la teoría de las finanzas de partir de la distribución normal?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2020 por Chad

2

1Resp

387Vistas

Cuál debe ser el signo de la letra griega $\rho$ ?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2015 por Xiong Chiamiov

2

3Resp

205Vistas

Por qué " Aunque el precio del activo subyacente no varíe, la delta de una opción in-the-money aumenta a medida que se acerca el vencimiento"

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por Gil Megidish

2

3Resp

600Vistas

¿Cómo cotizar una opción de intercambio utilizando el marco de B&S?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2013 por Robert Groves

2

2Resp

504Vistas

La fijación de precios 0% tasa de interés de Piso Negro Modelo

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2017 por M. Ranjit kumar

2

1Resp

1501Vistas

Aproximación de la volatilidad log-normal

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2016 por otto.poellath

4

2Resp

355Vistas

Supuestos en el uso de riesgo-neutral fórmula de fijación de precios

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2019 por nailitdown

Preguntas de black

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La razón detrás de la selección de un 1 desviación estándar de movimiento para la autodeterminación de financiación delta hedge

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Por qué " Aunque el precio del activo subyacente no varíe, la delta de una opción in-the-money aumenta a medida que se acerca el vencimiento"

¿Cómo cotizar una opción de intercambio utilizando el marco de B&S?

La fijación de precios 0% tasa de interés de Piso Negro Modelo

Aproximación de la volatilidad log-normal

Supuestos en el uso de riesgo-neutral fórmula de fijación de precios

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