Preguntas de volatility021

4

1Resp

147Vistas

Precio BS como primer término de la expansión del precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2023 por user65759

1

3Resp

9133Vistas

¿Cómo calcular las tasas de rendimiento con precios negativos?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2013 por adinas

1

1Resp

828Vistas

¿Dónde puedo encontrar un módulo de Python para estimadores de volatilidad de acciones utilizando el método de Yang Zhang?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2020 por Alan

1

1Resp

198Vistas

¿Cómo determinar la relación entre la opción de compra y la opción de venta IV en el día de vencimiento sin calcular?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2022 por megamaiku

1

1Resp

207Vistas

Calcular la varianza mensual realizada a partir de datos diarios

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2022 por Seth

1

1Resp

102Vistas

Cómo hallar la volatilidad de una opción de 1 día basándose en la volatilidad anualizada de 2 días

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2022 por ekeyser

1

1Resp

158Vistas

¿La liquidez de una opción barrera se basa en el valor de ejercicio o en la barrera cuando se asigna a una superficie de volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2020 por Chad

1

1Resp

180Vistas

Problemas al calcular el IV con datos de barras de opciones

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por gijoemike

4

1Resp

1037Vistas

Estimación de la volatilidad diaria de datos de series temporales espaciadas de forma desigual/irregular

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2018 por Grzenio

1

3Resp

1090Vistas

Volatilidad implícita - Datos históricos

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por KenB

2

1Resp

126Vistas

¿La Opción CME sobre 1M SOFR sigue cotizando en el periodo de capitalización?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2022 por Dan Arterer.

1

2Resp

300Vistas

Problema de Quantlib con BlackVarianceSurface difundiendo con el vol incorrecto cuando hay agujeros o arbitrajes en vencimientos tempranos.

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2022 por Jerry33

1

2Resp

498Vistas

Derivación de la ecuación de fijación de precios de Dupire frente a la EDP de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por itsafire

5

1Resp

795Vistas

Realizando el mismo PnL que Gamma Vs Vega

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2022 por Liam

4

1Resp

12165Vistas

Volatilidad histórica en la API de Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por kiran chillewad

1

1Resp

415Vistas

¿Cómo derivar la volatilidad local de Dupire?

Abierta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2019 por Kevin

1

1Resp

1318Vistas

Superficie de volatilidad Delta Utilización para valorar la opción

Abierta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por Alex Peck

2

2Resp

124Vistas

Utilice `LocalVolTermStructureHandle` en Python QuantLib

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2023 por Giannis

0

1Resp

296Vistas

¿Cómo calcular un trailing stop loss para un gamma squeeze?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2021 por Partha Ghosh.

1

2Resp

282Vistas

Conversión de las volatilidades implícitas en precios de opciones digitales

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2022 por Loren Pechtel

2

4Resp

1913Vistas

¿Cómo calcular IVx (volatilidad implícita para un vencimiento específico) y el movimiento esperado con opciones?

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2020 por Mathew Paul

1

1Resp

531Vistas

Extrapolar la superficie de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Matthew Talbert

1

1Resp

272Vistas

Volatilidad de una cartera de CFD apalancados

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2018 por Matthew Pancia

1

1Resp

65Vistas

Incorporación del riesgo idiosincrático como factor de fijación de precios con GMM

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2023 por Nilo

3

1Resp

100Vistas

Valores típicos Parámetros Heston para opciones FX

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2023 por user65759

1

1Resp

208Vistas

Un único valor de rendimiento diario excesivo crea una discrepancia sustancial entre la varianza anualizada calculada a partir de los rendimientos diarios frente a los mensuales

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2023 por Gerry

3

1Resp

195Vistas

¿Cómo influye la inclusión de la volatilidad estocástica en los modelos de valoración de opciones en la valoración de opciones exóticas?

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2023 por ctrlalt3nd

4

1Resp

161Vistas

¿Por qué es integrable el proceso estocástico de la volatilidad del cuadrado del precio de una acción?

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2023 por user68081

1

0Resp

201Vistas

Aclarar el código Python de Parkinson

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2023 por Baeeeee

1

1Resp

81Vistas

El método de bisección de la volatilidad implícita no funciona para las opciones de venta europeas

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2023 por atebits

Preguntas de volatility

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Precio BS como primer término de la expansión del precio de la opción

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Un único valor de rendimiento diario excesivo crea una discrepancia sustancial entre la varianza anualizada calculada a partir de los rendimientos diarios frente a los mensuales

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El método de bisección de la volatilidad implícita no funciona para las opciones de venta europeas

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