Preguntas de volatilidad

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Por qué no Sesgar la medida que se mantienen más o menos constantes en los Mencionados períodos de vencimiento?

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Preguntado el 3 de Julio, 2012 por pbreault
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Intuitivamente hablando, ¿por qué en las opciones de dinero no tienen volga/convexidad?

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Preguntado el 7 de Enero, 2016 por bythenumbers
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¿Por qué la volatilidad implícita a corto plazo suele ser mayor?

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Preguntado el 8 de Enero, 2013 por Michael Aaron Safyan
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¿Qué es exactamente el OIS Black VOL?

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Preguntado el 22 de Mayo, 2014 por Niphoet
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¿A qué ecuación de retorno se refiere Engle en su conferencia del Nobel?

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Preguntado el 26 de Febrero, 2014 por maxxpower
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Ejemplo numérico de cómo calcular la superficie vol local a partir de la superficie IV

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Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob
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Pegajoso Huelga o Pegajosa Delta

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Preguntado el 24 de Febrero, 2019 por Catch22
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Encontrar Lead-Lag Relación

Cerrada
Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por Tyler
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Arbitraje del cubo de la volatilidad de Swaption

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Preguntado el 31 de Marzo, 2016 por Vanam
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La positividad del precio de mercado del riesgo

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Preguntado el 30 de Julio, 2018 por nosklo
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Por qué, en general, es la varianza de los cambios de volumen mayor que la varianza de los cambios de precios?

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Preguntado el 25 de Abril, 2012 por fredley
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Monte Carlo, la convexidad y Neutrales al Riesgo ZCB Precios

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Preguntado el 15 de Julio, 2015 por Clayton Jones
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Métodos para calcular la superficie de volatilidad local y el precio

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Preguntado el 7 de Abril, 2017 por Jokin
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¿Cómo estimar un modelo GJR o TARCH multivariante en Eviews?

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Preguntado el 7 de Junio, 2011 por Shog9
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La volatilidad de los modelos utilizando Rugarch

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Preguntado el 27 de Octubre, 2012 por Nick Hodges
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Encuentre las volatilidades de las opciones de compra y de venta utilizando las volatilidades ATM, Risk reversal y Butterflies

Resuelta
Preguntado el 19 de Febrero, 2016 por Petter Wigle
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Diferencia entre riesgo e incertidumbre

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2016 por matrael
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¿Qué indicadores debo tener en cuenta al invertir en distintas acciones o fondos?

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Preguntado el 26 de Septiembre, 2015 por lukez
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Black Scholes - cómo calcular el delta con un vol sesgado

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2014 por belugabob
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Matriz de covarianza y descomposición de Cholesky

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Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por jasonbar
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Estimación de 2 pasos del modelo DCC GARCH en Python

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Preguntado el 16 de Agosto, 2015 por Giorgio Mossa
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Probabilidad de que las acciones cierren por encima de un precio determinado

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Preguntado el 20 de Agosto, 2014 por daveb
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¿Por qué los vencimientos cortos se asocian a una inclinación de la volatilidad más pronunciada?

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Preguntado el 17 de Febrero, 2014 por ThisTime
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¿Qué es lo que intenta captar el movimiento browniano en el modelo de retorno de la comilla de una acción?

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Preguntado el 20 de Enero, 2019 por zimbatm
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¿Por qué IV diferentes entre llamada y colocar de la misma huelga

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Preguntado el 22 de Abril, 2015 por nportelli
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De Ejercicio diferentes Opciones de Estilo en el Mismo Subyacente

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Preguntado el 24 de Mayo, 2013 por Nicholas
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Cuadrado y una rentabilidad Absoluta

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Interpretación del IV y su uso en la predicción del movimiento de las acciones

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Preguntado el 13 de Octubre, 2018 por user36150
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Cobertura - cálculo de la opción de precios a través de la volatilidad implícita de la superficie

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Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob
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Precio de una opción de compra al vencimiento

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Preguntado el 21 de Abril, 2017 por Damien Rozendal
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