Preguntas de pricing021 | Finanhelp.com

2

1Resp

124Vistas

Estimación de la prima de riesgo transversal frente a la serie temporal

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2022 por Zoogiddy Topplenooth

2

1Resp

260Vistas

Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2022 por tam

2

1Resp

146Vistas

Comillas de las opciones FX (días o días+tiempo hasta el vencimiento)

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2022 por nullDev

2

1Resp

228Vistas

Anomalía beta (estadística t)

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2022 por Teejay

2

3Resp

624Vistas

Fijar el precio de un bono denominado en USD pero emitido en Europa

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2022 por Rakesh

2

1Resp

82Vistas

¿Cómo manejas intervalos de tiempo no enteros en Quantlib para la fijación de precios de opciones (por ejemplo, fijación de precios intradía)?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2022 por regan

4

1Resp

246Vistas

Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Amod Gokhale

2

1Resp

102Vistas

Definición de rendimiento continuamente compuesto para el bono de cupón perpetuo incumplible

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Neil McKeown

4

1Resp

134Vistas

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2022 por Neil McKeown

3

1Resp

182Vistas

Dado $\mathbb{E}[X]$ , $\mathbb{E}[\max(0,X)]$ y $\mathbb{E}[\min(0,X)]$ ¿Qué es? $\mathbb{E}[f(X)]$

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2022 por Ryan Thompson

1

1Resp

73Vistas

Préstamo sin riesgo como hipótesis para el CAPM

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2022 por Dan Williams

1

1Resp

132Vistas

¿Es necesario que todo proceso sea una martingala bajo la medida de martingala?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2022 por Getch

2

1Resp

120Vistas

¿El pdf neutro al riesgo que se deriva usando el método Litzenberger-Breeden corresponde a gamma y su integral corresponde a delta?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2022 por Braiam

2

1Resp

172Vistas

¿Puede la opción de compra europea sobre acciones tener un theta positivo? (suponiendo un tipo de interés positivo)

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2022 por Ash hughes

2

1Resp

242Vistas

¿Cómo es que un proceso de tipo de cambio es una martingala bajo cualquier medida?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2022 por Sam

2

1Resp

278Vistas

Cómo encontrar el IV de los precios del mercado según Bergomi

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2022 por halp

3

1Resp

98Vistas

Rentabilidad esperada frente a la exigida en la valoración

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2022 por shenflow

2

2Resp

136Vistas

¿Cómo entender la cuña?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2022 por palmaceous

4

1Resp

62Vistas

tasa de rentabilidad esperada frente a tasa de rentabilidad exigida en la valoración de activos

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2022 por Enk9456

3

1Resp

60Vistas

¿Cuál será el efecto de la limitación del precio del petróleo ruso?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2022 por user13062

2

1Resp

127Vistas

No hay rentabilidad esperada en la fórmula de Black Scholes: ¿Pero qué pasa con la gamma?

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por KIR

4

1Resp

101Vistas

Tasa libre de riesgo correcta para fijar el precio de una Opción utilizando la fórmula BS

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2022 por Fabiano PS

3

1Resp

140Vistas

Modelo de volatilidad para la fijación de precios de opciones de venta a la baja

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2022 por jpolache

3

1Resp

149Vistas

Modelo SABR - beta

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2022 por NiteCyper

5

1Resp

388Vistas

Fijación de precios y cobertura de límites máximos y mínimos en mercados emergentes sin liquidez

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2023 por Erik

2

1Resp

138Vistas

¿Cómo interpreto mis coeficientes factoriales Fama-French y Carhart?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2023 por russellmz

1

1Resp

75Vistas

¿Cómo se comportan los precios de los activos en un modelo monoperiodo y multiperiodo?

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2023 por HeyZues2014

4

1Resp

216Vistas

¿Qué dice la volatilidad implícita sobre el subyacente?

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2023 por Ryan McClure

2

2Resp

79Vistas

¿Cómo calcular correctamente mi salario real?

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2023 por gust1n

2

2Resp

172Vistas

Precio mariposa independiente de la distribución subyacente

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2023 por tsami

Preguntas de pricing

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Estimación de la prima de riesgo transversal frente a la serie temporal

Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

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Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

Definición de rendimiento continuamente compuesto para el bono de cupón perpetuo incumplible

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Dado $\mathbb{E}[X]$ , $\mathbb{E}[\max(0,X)]$ y $\mathbb{E}[\min(0,X)]$ ¿Qué es? $\mathbb{E}[f(X)]$

Préstamo sin riesgo como hipótesis para el CAPM

¿Es necesario que todo proceso sea una martingala bajo la medida de martingala?

¿El pdf neutro al riesgo que se deriva usando el método Litzenberger-Breeden corresponde a gamma y su integral corresponde a delta?

¿Puede la opción de compra europea sobre acciones tener un theta positivo? (suponiendo un tipo de interés positivo)

¿Cómo es que un proceso de tipo de cambio es una martingala bajo cualquier medida?

Cómo encontrar el IV de los precios del mercado según Bergomi

Rentabilidad esperada frente a la exigida en la valoración

¿Cómo entender la cuña?

tasa de rentabilidad esperada frente a tasa de rentabilidad exigida en la valoración de activos

¿Cuál será el efecto de la limitación del precio del petróleo ruso?

No hay rentabilidad esperada en la fórmula de Black Scholes: ¿Pero qué pasa con la gamma?

Tasa libre de riesgo correcta para fijar el precio de una Opción utilizando la fórmula BS

Modelo de volatilidad para la fijación de precios de opciones de venta a la baja

Modelo SABR - beta

Fijación de precios y cobertura de límites máximos y mínimos en mercados emergentes sin liquidez

¿Cómo interpreto mis coeficientes factoriales Fama-French y Carhart?

¿Cómo se comportan los precios de los activos en un modelo monoperiodo y multiperiodo?

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¿Cómo calcular correctamente mi salario real?

Precio mariposa independiente de la distribución subyacente

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