Preguntas de la-volatilidad-de-los021

4

1Resp

919Vistas

Cuadrática, exponencial método (por Andersen) en el modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2014 por Andres

4

1Resp

1490Vistas

Ajuste de un modelo GARCH BEKK

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2013 por Peter

4

1Resp

927Vistas

Por qué no Sesgar la medida que se mantienen más o menos constantes en los Mencionados períodos de vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2012 por pbreault

5

5Resp

1998Vistas

Intuitivamente hablando, ¿por qué en las opciones de dinero no tienen volga/convexidad?

Abierta

Preguntado el 7 de Enero, 2016 por bythenumbers

4

4Resp

11336Vistas

¿Por qué la volatilidad implícita a corto plazo suele ser mayor?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2013 por Michael Aaron Safyan

4

1Resp

4081Vistas

¿Qué es exactamente el OIS Black VOL?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2014 por Niphoet

4

1Resp

349Vistas

¿A qué ecuación de retorno se refiere Engle en su conferencia del Nobel?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2014 por maxxpower

4

1Resp

1945Vistas

Ejemplo numérico de cómo calcular la superficie vol local a partir de la superficie IV

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob

5

2Resp

2331Vistas

Pegajoso Huelga o Pegajosa Delta

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2019 por Catch22

4

2Resp

295Vistas

Encontrar Lead-Lag Relación

Cerrada

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por Tyler

4

1Resp

782Vistas

Arbitraje del cubo de la volatilidad de Swaption

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2016 por Vanam

5

1Resp

262Vistas

La positividad del precio de mercado del riesgo

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2018 por nosklo

4

3Resp

335Vistas

Por qué, en general, es la varianza de los cambios de volumen mayor que la varianza de los cambios de precios?

Abierta

Preguntado el 25 de Abril, 2012 por fredley

4

2Resp

733Vistas

Monte Carlo, la convexidad y Neutrales al Riesgo ZCB Precios

Abierta

Preguntado el 15 de Julio, 2015 por Clayton Jones

5

1Resp

1313Vistas

Métodos para calcular la superficie de volatilidad local y el precio

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2017 por Jokin

4

1Resp

4883Vistas

¿Cómo estimar un modelo GJR o TARCH multivariante en Eviews?

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2011 por Shog9

4

1Resp

552Vistas

La volatilidad de los modelos utilizando Rugarch

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2012 por Nick Hodges

5

1Resp

6222Vistas

Encuentre las volatilidades de las opciones de compra y de venta utilizando las volatilidades ATM, Risk reversal y Butterflies

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2016 por Petter Wigle

5

3Resp

611Vistas

Diferencia entre riesgo e incertidumbre

Abierta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2016 por matrael

3

1Resp

219Vistas

¿Qué indicadores debo tener en cuenta al invertir en distintas acciones o fondos?

Abierta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2015 por lukez

3

1Resp

2007Vistas

Black Scholes - cómo calcular el delta con un vol sesgado

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2014 por belugabob

3

1Resp

2285Vistas

Matriz de covarianza y descomposición de Cholesky

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por jasonbar

4

1Resp

3543Vistas

Estimación de 2 pasos del modelo DCC GARCH en Python

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2015 por Giorgio Mossa

8

1Resp

3742Vistas

Probabilidad de que las acciones cierren por encima de un precio determinado

Abierta

Preguntado el 20 de Agosto, 2014 por daveb

3

3Resp

600Vistas

¿Por qué los vencimientos cortos se asocian a una inclinación de la volatilidad más pronunciada?

Abierta

Preguntado el 17 de Febrero, 2014 por ThisTime

3

1Resp

1616Vistas

Negociación de Swaptions

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2016 por Matthew

4

2Resp

545Vistas

¿Qué es lo que intenta captar el movimiento browniano en el modelo de retorno de la comilla de una acción?

Abierta

Preguntado el 20 de Enero, 2019 por zimbatm

3

1Resp

3947Vistas

¿Por qué IV diferentes entre llamada y colocar de la misma huelga

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2015 por nportelli

3

1Resp

320Vistas

De Ejercicio diferentes Opciones de Estilo en el Mismo Subyacente

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2013 por Nicholas

3

3Resp

8524Vistas

Cuadrado y una rentabilidad Absoluta

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Jimmy

Preguntas de la-volatilidad-de-los

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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Cuadrática, exponencial método (por Andersen) en el modelo de Heston

Ajuste de un modelo GARCH BEKK

Por qué no Sesgar la medida que se mantienen más o menos constantes en los Mencionados períodos de vencimiento?

Intuitivamente hablando, ¿por qué en las opciones de dinero no tienen volga/convexidad?

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La positividad del precio de mercado del riesgo

Por qué, en general, es la varianza de los cambios de volumen mayor que la varianza de los cambios de precios?

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Métodos para calcular la superficie de volatilidad local y el precio

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La volatilidad de los modelos utilizando Rugarch

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Diferencia entre riesgo e incertidumbre

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Estimación de 2 pasos del modelo DCC GARCH en Python

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¿Por qué los vencimientos cortos se asocian a una inclinación de la volatilidad más pronunciada?

Negociación de Swaptions

¿Qué es lo que intenta captar el movimiento browniano en el modelo de retorno de la comilla de una acción?

¿Por qué IV diferentes entre llamada y colocar de la misma huelga

De Ejercicio diferentes Opciones de Estilo en el Mismo Subyacente

Cuadrado y una rentabilidad Absoluta

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