Preguntas de black021 | Finanhelp.com

5

2Resp

1085Vistas

¿existe una prueba analítica de que vega-neutral también proporciona (gamma y theta) neutral?

Abierta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2015 por d14b0ll0s

5

2Resp

1320Vistas

Un par de preguntas acerca de los signos de las letras griegas

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2012 por Mel

8

1Resp

1795Vistas

Continua delta hedge fórmula

Abierta

Preguntado el 30 de Marzo, 2017 por ehuang

5

1Resp

324Vistas

¿Simular un proceso doblemente exponencial con saltos correlacionados?

Abierta

Preguntado el 7 de Marzo, 2018 por Salocin.TEN

5

1Resp

471Vistas

En-el-dinero de la Llamada Propagación aproximación

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2014 por Roddy

4

1Resp

299Vistas

El precio de los activos descontados es martingala en el modelo BS

Abierta

Preguntado el 1 de Enero, 2019 por FARSHAD

4

1Resp

301Vistas

¿Por qué es de $N(d_2)$ no necesarios para la cobertura?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2016 por namenlos

4

1Resp

521Vistas

¿Pueden los precios de las opciones caracterizarse por un ODE?

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2013 por MSN

4

2Resp

477Vistas

Cómo interpretar la negativa de los activos de la volatilidad de los resultados numéricos en el modelo de Merton?

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por bignose

6

3Resp

2947Vistas

¿Por qué gamma y theta tienen signos opuestos?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2015 por milhouse

4

4Resp

11892Vistas

Ejecución anticipada de American Call sobre acciones que no pagan dividendos.

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2013 por Bit Destroyer

6

1Resp

444Vistas

¿Precisión de la opción de compra utilizando el enfoque de martingala neutral al riesgo con el límite del precio de las acciones al cuadrado?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por yegor256

5

1Resp

806Vistas

Feynman Kac Fórmula para la ruta dependiente de opciones

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2015 por Name

4

2Resp

1539Vistas

Precios Corredor De La Variación De Los Spreads De

Abierta

Preguntado el 10 de Julio, 2018 por Parag

4

2Resp

531Vistas

Suavización de la función de pago como condición final para la valoración numérica de las opciones

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por Danny Tuppeny

4

2Resp

326Vistas

¿Cuál es la explicación de la fórmula de la volatilidad de una acción / volatilidad del compuesto continuamente de retorno de una acción?

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2016 por Calvin Fisher

5

1Resp

6225Vistas

Encuentre las volatilidades de las opciones de compra y de venta utilizando las volatilidades ATM, Risk reversal y Butterflies

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2016 por Petter Wigle

3

1Resp

346Vistas

La derivación de la fórmula Magrabe

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2015 por Mike Smith

3

1Resp

261Vistas

Barrera De Derivados, La Fijación De Precios

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2017 por St. John Johnson

4

3Resp

546Vistas

Una paradoja sobre el precio de la opción de venta americana

Abierta

Preguntado el 27 de Junio, 2016 por belle

3

2Resp

246Vistas

¿Es necesario asumir que los rendimientos subyacentes son normales en el modelo BSM, dado el Teorema del Límite Central?

Abierta

Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por AusTravel

3

1Resp

394Vistas

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por Craig

3

1Resp

325Vistas

Precio a futuro vs precio de futuros - Wilmott

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por boucekv

3

2Resp

3305Vistas

¿Qué tipos de interés utilizar para la fijación de precios de las opciones?

Abierta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2014 por ninegrid

10

4Resp

515Vistas

Valor de una opción Call Europea con Infinito madurez

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2019 por Aftershock

3

1Resp

712Vistas

Cobertura - cálculo de la opción de precios a través de la volatilidad implícita de la superficie

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob

3

2Resp

424Vistas

Equivalente de martingala medir la evolución de los precios

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2017 por lemontree

3

1Resp

655Vistas

Equivalente a Medida Martingala(EMM) de la Inversa del Precio de las Acciones

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2018 por Oliver M Grech

3

1Resp

505Vistas

Derivación Delta de la expectativa

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2015 por oski

3

3Resp

8475Vistas

¿Qué tipo libre de riesgo asume el mercado a la hora de valorar las opciones americanas?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2014 por Roberto Allende

Preguntas de black

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¿existe una prueba analítica de que vega-neutral también proporciona (gamma y theta) neutral?

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Continua delta hedge fórmula

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Cómo interpretar la negativa de los activos de la volatilidad de los resultados numéricos en el modelo de Merton?

¿Por qué gamma y theta tienen signos opuestos?

Ejecución anticipada de American Call sobre acciones que no pagan dividendos.

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Precios Corredor De La Variación De Los Spreads De

Suavización de la función de pago como condición final para la valoración numérica de las opciones

¿Cuál es la explicación de la fórmula de la volatilidad de una acción / volatilidad del compuesto continuamente de retorno de una acción?

Encuentre las volatilidades de las opciones de compra y de venta utilizando las volatilidades ATM, Risk reversal y Butterflies

La derivación de la fórmula Magrabe

Barrera De Derivados, La Fijación De Precios

Una paradoja sobre el precio de la opción de venta americana

¿Es necesario asumir que los rendimientos subyacentes son normales en el modelo BSM, dado el Teorema del Límite Central?

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Precio a futuro vs precio de futuros - Wilmott

¿Qué tipos de interés utilizar para la fijación de precios de las opciones?

Valor de una opción Call Europea con Infinito madurez

Cobertura - cálculo de la opción de precios a través de la volatilidad implícita de la superficie

Equivalente de martingala medir la evolución de los precios

Equivalente a Medida Martingala(EMM) de la Inversa del Precio de las Acciones

Derivación Delta de la expectativa

¿Qué tipo libre de riesgo asume el mercado a la hora de valorar las opciones americanas?

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