Preguntas de volatility

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Fijación de precios de las opciones sobre divisas vinculadas

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Preguntado el 27 de Junio, 2022 por matt wilkie
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Un límite inferior para la huelga de intercambio de varianza

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Preguntado el 6 de Julio, 2022 por steven Teal
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Previsión de volatilidad para datos de frecuencia de 5 minutos

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Preguntado el 27 de Julio, 2022 por ericzma
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BLOOMBERG Volatilidad de la huelga frente a la del straddle

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Preguntado el 3 de Agosto, 2022 por Peter Scargill
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¿Por qué un operador de gamma largo se sienta en la oferta y la demanda?

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Preguntado el 19 de Agosto, 2022 por anil
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Árbol binomial con volatilidad dependiente del tiempo

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Preguntado el 19 de Agosto, 2022 por EEIngenuity
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Diferentes volatilidades en el modelo de opciones de barrera de Reiner Rubinstein

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2022 por Ratheesh Raghunathan
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Modelización de la volatilidad coeficiente GJR-GARCH-X negativo

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2022 por Dylan Zhu
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Alternativas simples de Black-Scholes

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2022 por Chad
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Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Amod Gokhale
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¿Cómo debo decidir la tasa de rendimiento al calcular la volatilidad implícita del spx?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2022 por Ken White
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El Santo Grial de la modelización de la volatilidad: El SPX y el VIX - ¿Por qué?

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Preguntado el 15 de Octubre, 2022 por Peter B Hill
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Pronósticos a varios pasos en ecuaciones GARCH

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Preguntado el 20 de Octubre, 2022 por Dylan Zhu
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Las fórmulas de desviación estándar de los rendimientos anuales devuelven todos los valores diferentes

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2022 por Olivier
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Calibración inicial de la curva de varianza hacia delante

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por justSteve
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Extraño uso del principio de programación dinámica

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por jenna
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Modelo de volatilidad para la fijación de precios de opciones de venta a la baja

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2022 por jpolache
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calcular la varianza mensual realizada del factor Fama-French

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Preguntado el 13 de Enero, 2023 por Seth
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¿Cómo se obtiene la varianza en BS?

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Preguntado el 14 de Febrero, 2023 por user64756
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¿Cuál es la razón para añadir 0,5 de varianza al calcular el DNS ATM de una opción?

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Preguntado el 21 de Febrero, 2023 por neoice
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Calibración de modelos de volatilidad local o estocástica a precios frente a volatilidades implícitas

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Preguntado el 22 de Febrero, 2023 por Philipp
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Comprensión de la volatilidad de la rugosidad realizada

Abierta
Preguntado el 27 de Febrero, 2023 por Loren Pechtel
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Utilización de la volatilidad diaria o anual para fijar el precio de una opción

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Preguntado el 13 de Marzo, 2023 por JFL
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Cómo cubrir una opción digital doble

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Preguntado el 26 de Marzo, 2023 por eekmeter
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Derivación de las ponderaciones óptimas de la cartera utilizando el método de presupuestación de riesgos

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Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por nate
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Atajo para reducir la volatilidad de la cartera

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Preguntado el 4 de Abril, 2023 por Paul
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¿Puede utilizar una curva de tipos a plazo para deducir los parámetros del modelo SABR?

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Preguntado el 10 de Abril, 2023 por Roshan Mehta
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Quantlib: ¿cómo construir el cubo de volatilidad CDOR? Error al utilizar SwapRateHelper

Resuelta
Preguntado el 26 de Abril, 2023 por wvb
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Ecuación de Heston Riccati

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Preguntado el 30 de Abril, 2023 por jdelic
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¿Qué medida de volatilidad utilizaría para los datos intradía de los minutos?

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Preguntado el 11 de Mayo, 2023 por John rick
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