Preguntas de risk

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Precio descontado de una opción

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Preguntado el 5 de Mayo, 2023 por Mark Robinson
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¿Existe una medida neutral al riesgo si hay dos valores con términos de deriva diferentes?

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Preguntado el 17 de Mayo, 2023 por Carlos
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Interpretación del exceso de rentabilidad

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Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por Xinus
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¿Por qué una martingala es una medida neutral al riesgo?

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Preguntado el 22 de Enero, 2017 por Peter
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Duración modificada en cartera multidivisa

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Preguntado el 6 de Mayo, 2015 por Christian
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Aversión al riesgo y validez de las funciones de utilidad

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Preguntado el 3 de Agosto, 2022 por user1457323
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Valor de la opción de compra tras una caída del 98% del precio de la acción

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Preguntado el 9 de Abril, 2023 por JFL
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pregunta sobre la relación entre las expectativas sobre diferentes medidas

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Preguntado el 4 de Junio, 2022 por lak-b
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¿Están realmente exentos de riesgo los bonos del Estado?

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2020 por polarise
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Cálculo del VaR en una simulación de Monte Carlo (pregunta del libro de Joshi)

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Preguntado el 6 de Septiembre, 2021 por chrisapotek
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Estimación del precio de mercado del riesgo (Sección 36.3 de Hull)

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Preguntado el 10 de Agosto, 2021 por user58689
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Utilizar el proceso ARMA(1,q) discreto para modelar el tipo a corto plazo para el ajuste de la estructura temporal

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Preguntado el 19 de Febrero, 2021 por Tristan Wiley
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Superficie de volatilidad Delta Utilización para valorar la opción

Abierta
Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por Alex Peck
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¿Mejores prácticas para proteger los ahorros de jubilación?

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Preguntado el 3 de Mayo, 2022 por espertus
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¿Cómo se obtiene la derivada de Radon-Nikodym para las medidas T-forward?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2020 por LucaM
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¿Qué son "df", "t" y "p" en estas estimaciones relacionadas con el cociente de Sharpe?

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Preguntado el 22 de Abril, 2016 por rhand
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¿Cómo rinde una cartera con cobertura Delta respecto a la libre de riesgo?

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Preguntado el 10 de Mayo, 2018 por nael
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¿Por qué los bonos garantizados tienen menos riesgo de impago que los bonos no garantizados?

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Preguntado el 6 de Junio, 2023 por Samuel Lindblom
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Aclaración de un término utilizado en la gestión de márgenes por las principales contrapartes

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Preguntado el 12 de Julio, 2023 por Fabiano PS
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Ejercicio de fijación de precios neutral al riesgo

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Preguntado el 19 de Julio, 2023 por Jyotsna
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¿Puede utilizarse el pdf neutral al riesgo derivado del método Breeden-Litzenberger para calcular vega y theta?

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Preguntado el 27 de Julio, 2023 por Frank
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Rentabilidad ajustada al factor Fama French

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Preguntado el 31 de Julio, 2023 por user68404
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¿Es el overnight rate swap ETF una alternativa viable a los productos bancarios de bajo riesgo?

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Preguntado el 6 de Agosto, 2023 por kubek
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Libros/recursos recomendados para el cálculo de las métricas de riesgo IRRBB

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Preguntado el 19 de Agosto, 2023 por user68626
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Cómo encontrar una medida neutral al riesgo para los fondos con comisión de gestión

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Preguntado el 23 de Agosto, 2023 por AlejandroVD
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Deltas de ponderación beta: ¿Qué ocurre con la parte de no correlación?

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Preguntado el 27 de Agosto, 2023 por booker
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¿Por qué los cupones aleatorios no se ponen precio utilizando la evaluación neutral al riesgo?

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Preguntado el 21 de Marzo, 2024 por George Powell
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Prueba de estrés de liquidez del fondo de inversión - Error de seguimiento de liquidación

Resuelta
Preguntado el 4 de Diciembre, 2023 por geekosaur
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Interpolación de spline cúbico derivado parcial hasta el punto

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Preguntado el 4 de Marzo, 2024 por Qing
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¿Por qué un derivado con arbitraje intrínseco no puede ser valorado y cubierto con activos en riesgo neutral?

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Preguntado el 28 de Enero, 2024 por Mr.Fry
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