Preguntas de pricing020 | Finanhelp.com

1

2Resp

395Vistas

Precios de las opciones binarias

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2021 por lesderid

1

1Resp

185Vistas

¿Cuál es el precio de una opción de compra lookback en el modelo CRR sin arbitraje?

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2021 por MichaelPh

1

1Resp

109Vistas

¿La ausencia de arbitraje implica un mercado completo en el modelo binomial general?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Wayfaring Stranger

2

1Resp

288Vistas

¿Cómo entender las estrategias de opciones de mariposa de alas rotas?

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Mark A. Greenbaum

3

2Resp

205Vistas

Utilización de Quantlib para fijar el precio de un swap FR007 (que compone el tipo de interés en el tramo flotante)

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2020 por phil

2

1Resp

357Vistas

Aplicación del modelo Kou en Python

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Piszczu

9

1Resp

430Vistas

Cambio de numéraire para dos activos de riesgo sin cuenta bancaria (¿fórmula de Margrabe?)

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2020 por random

1

1Resp

229Vistas

¿Cómo estiman las plataformas de negociación los gráficos de pérdidas y ganancias de los precios de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2022 por andyp

7

1Resp

298Vistas

Varianza realizada bajo un modelo simple de volatilidad aproximada

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2021 por Saeid Zebardast

6

1Resp

190Vistas

Muestreo de importancia para Monte Carlo con volatilidad local en la práctica

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2021 por user56787

1

1Resp

139Vistas

Uso del proceso de Markov en la valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2022 por D4nC00per

1

1Resp

130Vistas

Calibrar el modelo de volatilidad local para valorar las opciones de quanto

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por itsafire

1

1Resp

1403Vistas

Mark Joshi, Quant Interview Question problem 2.34; replicar una opción digital en un árbol binomial simétrico de 4 pasos

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Adarsh Vengarathodi

0

1Resp

110Vistas

Estrategia de collar para el comercio de opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Lawrence Barsanti

1

1Resp

111Vistas

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por Kirk Broadhurst

7

1Resp

398Vistas

volatilidad implícita y precio de ejercicio

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por Rodger Johnson

5

1Resp

209Vistas

¿Por qué es posible que los precios de las opciones sean negativos en el caso de los bonos del Tesoro de EE.UU. con opción de compra?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por Perica Zivkovic

1

2Resp

555Vistas

¿Cuál es el tipo estándar libre de riesgo utilizado para descontar las opciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Choco93

8

4Resp

286Vistas

¿Cómo valorar fundamentalmente las criptomonedas?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2022 por penti

2

1Resp

202Vistas

Modelo híbrido FX con sonrisa

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2018 por BrownianBread

4

1Resp

222Vistas

¿Fórmula de volatilidad equivalente del BS bajo el modelo Heston?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2022 por btelles

1

1Resp

108Vistas

Estructura temporal de los parámetros SABR LMM frente a los parámetros SABR sin arbitraje

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2022 por Erik

1

1Resp

108Vistas

Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2022 por Erik

1

1Resp

114Vistas

Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por riotgrrrl101

1

2Resp

150Vistas

Fijación de precios de las opciones sobre divisas vinculadas

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2022 por matt wilkie

7

3Resp

633Vistas

¿Cuáles son algunos de los desarrollos recientes más interesantes relacionados con el aprendizaje automático en el ámbito del QF?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2022 por Dan Dman

9

1Resp

189Vistas

¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2022 por Richard Codwater

5

1Resp

124Vistas

Convergencia de los futuros criptográficos perpetuos

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2022 por Mike D

1

2Resp

175Vistas

Cómo calcular la volatilidad local a partir de la volatilidad implícita en la práctica

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2022 por trollcracker77

1

1Resp

101Vistas

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2022 por user61199

Preguntas de pricing

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¿Cuál es el precio de una opción de compra lookback en el modelo CRR sin arbitraje?

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Estrategia de collar para el comercio de opciones

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

volatilidad implícita y precio de ejercicio

¿Por qué es posible que los precios de las opciones sean negativos en el caso de los bonos del Tesoro de EE.UU. con opción de compra?

¿Cuál es el tipo estándar libre de riesgo utilizado para descontar las opciones?

¿Cómo valorar fundamentalmente las criptomonedas?

Modelo híbrido FX con sonrisa

¿Fórmula de volatilidad equivalente del BS bajo el modelo Heston?

Estructura temporal de los parámetros SABR LMM frente a los parámetros SABR sin arbitraje

Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM

Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

Fijación de precios de las opciones sobre divisas vinculadas

¿Cuáles son algunos de los desarrollos recientes más interesantes relacionados con el aprendizaje automático en el ámbito del QF?

¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?

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Cómo calcular la volatilidad local a partir de la volatilidad implícita en la práctica

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