Preguntas de la-volatilidad-de-los020

15

1Resp

1896Vistas

La varianza de la replicación mediante opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por Cannon

12

2Resp

20458Vistas

¿Qué es el "efecto de palanca" para las poblaciones?

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2013 por Michael Aaron Safyan

8

2Resp

1618Vistas

Varswap Base - ¿Qué es eso en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2011 por miya

9

5Resp

2808Vistas

Hay una buena forma cerrada aproximación de Black-Scholes de la volatilidad implícita?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2014 por Richard C. McGuire

8

1Resp

775Vistas

Transformar las volatilidades de 3M en volatilidades de 6M en las curvas de previsión del EUR

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Andres

8

1Resp

1692Vistas

La volatilidad implícita y griegos, por opción americana con discretos de dividendos

Abierta

Preguntado el 27 de Junio, 2013 por Espo

8

1Resp

723Vistas

Negro-Equivalente A La Volatilidad De Los

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por Ray

9

1Resp

813Vistas

¿Por qué se supone que el intercepto GARCH es estrictamente positivo?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por Elaine

8

1Resp

749Vistas

Negociables Volatilidad

Cerrada

Preguntado el 24 de Mayo, 2011 por Kevin

8

4Resp

4061Vistas

Precio de las acciones de Comportamiento y GARCH

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2012 por grapefrukt

8

1Resp

387Vistas

¿Hay usos "vivos" del Método Generalizado de los Momentos o son todos académicos?

Abierta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2011 por Kyle Cronin

7

4Resp

1084Vistas

¿Qué sucede con todas las opciones cuando caducan?

Abierta

Preguntado el 31 de Octubre, 2016 por Brian Jurgelewicz

8

1Resp

2904Vistas

Implicaciones del cambio de modelo lognormal para los tipos forward a partir de una probabilidad perspectiva

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por Andres

7

2Resp

4203Vistas

Modelización Garch en Stata

Abierta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2011 por Chris Cudmore

7

1Resp

6531Vistas

Cuando la correlación inversa entre el SPX y el VIX se rompe

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2013 por Ivan Hamilton

6

3Resp

397Vistas

Se Completa La Vega Eliminación Posible?

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2016 por Kaji

6

1Resp

2230Vistas

Cobertura estática y dinámica de los swaps Vol/Var

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2016 por Permian

6

5Resp

27355Vistas

Relación entre Beta y Desviación Estándar

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2014 por Tina

8

1Resp

533Vistas

Calibración del proceso de Cox-Ingersoll-Ross que alcanza cero (violación de la condición de Feller)

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2018 por Rory

5

2Resp

2242Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el cuadrado de la devuelve y la varianza?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2018 por iacoware

5

2Resp

426Vistas

Cómo derivar esta aproximación de la neutrales al riesgo expectativa de la varianza?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2015 por RealityGone

6

1Resp

922Vistas

Hace un análisis técnico de trabajo sobre la acción de penique?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2012 por Jose B.

7

1Resp

551Vistas

Cómo determinar el riesgo-neutral medida en un modelo de Heston?

Abierta

Preguntado el 4 de Febrero, 2019 por Vim

6

1Resp

5745Vistas

¿Cómo se utiliza el corrector de covarianza Newey West?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2013 por Peter Marshall

5

1Resp

622Vistas

Replicación del contrato de registro - Errores introducidos por los saltos

Abierta

Preguntado el 11 de Julio, 2017 por adrusi

5

2Resp

866Vistas

Vol swaps de Vol de vol

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2018 por Pony

5

1Resp

392Vistas

Es posible estimar la correlación entre la capital y sus IV, únicamente a partir de su IV sesgar?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2011 por Tomalak

8

1Resp

4785Vistas

Efecto de la volatilidad en el delta de una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2015 por nportelli

4

1Resp

458Vistas

Encontrar los parámetros de una función para la creación de mercados óptimos con datos reales

Abierta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2018 por Neil

4

1Resp

493Vistas

La división de theta de vol llevar

Abierta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2018 por AndersNS

Preguntas de la-volatilidad-de-los

Cualquiera puede hacer una pregunta

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Replicación del contrato de registro - Errores introducidos por los saltos

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Efecto de la volatilidad en el delta de una opción de compra

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