Preguntas de el-valor-en-riesgo

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¿Cómo se obtiene la fórmula del VEV (volatilidad equivalente al VaR) en el documento del PRIIP?

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Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por YatharthROCK
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¿Dónde puedo encontrar una lista de fórmulas de VaR y CVaR para distribuciones continuas?

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Preguntado el 22 de Octubre, 2014 por Andrey
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Debo estar preocupado de que no me dará un recibo si puedo pagar con dinero en efectivo?

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Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Samué
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¿Qué tan riesgosas son las existencias de centavo?

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2012 por palehorse
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Uso del aprendizaje automático en la parte Q de las finanzas cuantitativas

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Preguntado el 6 de Mayo, 2018 por CarpeNoctem
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Teoría de las medidas en las finanzas cuantitativas

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Preguntado el 22 de Julio, 2018 por pbr
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Rendimiento de los bonos municipales frente a hacienda

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Preguntado el 1 de Julio, 2019 por HerdplattenToni
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Escenarios de diferenciales de CDS a partir de datos históricos del mercado

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Preguntado el 10 de Febrero, 2016 por DefenestrationDay
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Versión del teorema de Girsanov con volatilidad cambiante

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2012 por Carlton Jenke
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¿Cómo puedo utilizar el Entropy-pooling de Atillio Meucci para constituir una cartera?

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Preguntado el 3 de Julio, 2012 por Simucal
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Efecto de una "Burbuja de Bonos" Estallido?

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Preguntado el 14 de Octubre, 2012 por hunterp
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Perder Dinero con Norbert Gambit

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2017 por ki2ne
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Función de distribución empírica de datos de series temporales superpuestas

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Preguntado el 20 de Abril, 2015 por scottishwildcat
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Es mejor grado de cobertura de las estrategias basadas en la suma de absoluta o el cuadrado de la cobertura de los errores?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2011 por nik
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Calcular el Ratio de Sharpe

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Preguntado el 14 de Febrero, 2013 por Mike L
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Cuantitativa De Inversión Inmobiliaria, Finanzas

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Preguntado el 7 de Julio, 2015 por techycommerce
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La estimación Empírica de la reducción prevista de una pesada cola de la distribución

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Preguntado el 14 de Diciembre, 2013 por Felix
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¿Volatilidad condicional o incondicional?

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Preguntado el 28 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart
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¿Por qué es logarítmica media igual a la media aritmética expectativa menos la mitad de su varianza?

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Preguntado el 20 de Abril, 2017 por Muhammed Refaat
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¿Se puede prever la volatilidad para el día siguiente? ¿En qué medida?

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Preguntado el 8 de Agosto, 2015 por Brody
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Hacer la baja volatilidad de las existencias de superar a la alta volatilidad de las acciones en el largo plazo?

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Preguntado el 12 de Marzo, 2011 por aceinthehole
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¿Dónde encontrar buenas anotaciones para enseñar las matemáticas de las carteras de inversión?

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Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por scottishwildcat
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Diferencia betweem martingala propiedad y adaptado de filtracion

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Preguntado el 16 de Mayo, 2014 por John Sinclair
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¿Hay algún bien conocidos los métodos de pruebas a través del ciclo de los sistemas de clasificación?

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Preguntado el 5 de Abril, 2012 por baldy
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Arbitragefree de Precios: P vs P

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Preguntado el 25 de Junio, 2014 por Andrey
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Los precios de los bonos: ¿por Qué es un alto rendimiento, a veces, demasiado bueno para ser verdad?

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Preguntado el 1 de Marzo, 2014 por Dave
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¿Hay alguna razón para diversificar sus inversiones a través de cuentas en múltiples/diferentes brokers?

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Preguntado el 6 de Marzo, 2014 por dghughes
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Hacer grandes jugadores del mercado mediante la HFT es peligroso para los inversores individuales a estar en el mercado de valores?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2010 por Tilendor
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De la cartera VaR con Cópula?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2014 por Andrey
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¿Cómo se calcula el VaR de Crédito?

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2015 por tselliott
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