Preguntas de black020 | Finanhelp.com

2

1Resp

107Vistas

¿Por qué un derivado con arbitraje intrínseco no puede ser valorado y cubierto con activos en riesgo neutral?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2024 por Mr.Fry

1

2Resp

115Vistas

Descomponiendo los pagos de la opción

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2023 por alexgbelov

2

2Resp

149Vistas

Precio Opción B Conociendo El Precio de una Opción Similar A

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2023 por user3067986

2

1Resp

90Vistas

¿Cómo debo proceder para calcular la volatilidad implícita sin modelo de 30 días (MFIV) diariamente?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2024 por Philipp

1

2Resp

545Vistas

0DTE volatilidad y griegas

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2023 por Brian De Smet

1

2Resp

3424Vistas

Calculando la Volatilidad histórica para el Modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2018 por James

1

1Resp

116Vistas

76 negras y opciones de estilo asiático en futuros de energía formados

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2021 por Jonathan Williams

2

1Resp

108Vistas

Cómo realizar arbitraje de volatilidad entre dos instrumentos con precios diferentes pero la misma volatilidad realizada

Abierta

Preguntado el 17 de Julio, 2024 por Phlyk

1

1Resp

89Vistas

En sitios web de intercambio, ¿por qué no se cumple la paridad put-call?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2024 por Featherball

2

1Resp

126Vistas

Replicando opción de compra por efectivo y acciones bajo el modelo de BS

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2024 por Karthik

25

5Resp

7212Vistas

¿Por qué mantener las opciones cuando se puede replicar dinámicamente su rentabilidad?

Abierta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2011 por icelava

18

5Resp

6130Vistas

¿Por qué la tasa de rendimiento esperada de una acción no tiene nada que ver con el precio de su opción?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2015 por Sam Meldrum

12

1Resp

780Vistas

¿Cuáles son las principales diferencias en el Salto de la Volatilidad de los Locales y la Volatilidad de los

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2011 por miya

16

5Resp

30294Vistas

¿Por qué algunas personas afirman que el delta de un CAJERO automático de la llamada opción es 0,5?

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2012 por Jonik

20

4Resp

7699Vistas

¿Por qué se dio cuenta de la volatilidad de los típicamente menor que la volatilidad implícita?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

9

1Resp

350Vistas

Valor de tiempo de la opción no siempre conduce a un aumento del valor de la opción

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2015 por Hector

9

1Resp

565Vistas

Simulación de la dinámica conjunta de una acción y una opción

Resuelta

Preguntado el 29 de Febrero, 2012 por Charles Chen

10

3Resp

3655Vistas

Lista de paquetes en R para las opciones de fijación de precios?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2018 por Arief

9

3Resp

1182Vistas

Cómo calcular la Volatilidad Implícita para el fuera-de-la-opciones de dinero?

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2016 por dmnc

8

1Resp

1885Vistas

¿Cómo "calibrar" los modelos sencillos de fijación de precios para las opciones sobre índices de acciones y las opciones sobre acciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2011 por Maximilian

10

2Resp

1547Vistas

¿Equivalente a la caja de herramientas financieras de Matlab en python?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2017 por Yossef Brener

8

1Resp

373Vistas

Demuestre o refute "Si al menos el 10% del valor de una opción es valor temporal, tiene un delta inferior a 90"

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2012 por Petros

8

1Resp

335Vistas

¿El precio de la americana (poner) la opción de exhibir suave pegar en el tiempo bajo la dirección de B-S modelo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2015 por Sameet

8

1Resp

526Vistas

A la hora de valorar las opciones, ¿con qué precisión debo trabajar?

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2012 por Chethan S.

10

3Resp

4166Vistas

Volatilidad implícita a plazo

Abierta

Preguntado el 22 de Julio, 2018 por Rob Mosher

8

1Resp

395Vistas

¿Cómo se obtienen los momentos neutrales al riesgo del BKM?

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2017 por Fredy

6

1Resp

683Vistas

¿cuál es la relación entre la previsión volatilidad de las acciones y la volatilidad implícita?(opción)

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2014 por A_M

6

2Resp

393Vistas

¿Por qué obtengo una línea curva cuando trazo el "tipo de interés implícito" en el precio de ejercicio?

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2019 por Beerdude26

5

1Resp

338Vistas

Los precios de Abajo y En las reclamaciones de los

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2017 por Chris

6

2Resp

1641Vistas

buen paquete de R para vectorizados opción de fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2015 por geoffc

Preguntas de black

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¿Por qué un derivado con arbitraje intrínseco no puede ser valorado y cubierto con activos en riesgo neutral?

Descomponiendo los pagos de la opción

Precio Opción B Conociendo El Precio de una Opción Similar A

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¿Por qué la tasa de rendimiento esperada de una acción no tiene nada que ver con el precio de su opción?

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Valor de tiempo de la opción no siempre conduce a un aumento del valor de la opción

Simulación de la dinámica conjunta de una acción y una opción

Lista de paquetes en R para las opciones de fijación de precios?

Cómo calcular la Volatilidad Implícita para el fuera-de-la-opciones de dinero?

¿Cómo "calibrar" los modelos sencillos de fijación de precios para las opciones sobre índices de acciones y las opciones sobre acciones?

¿Equivalente a la caja de herramientas financieras de Matlab en python?

Demuestre o refute "Si al menos el 10% del valor de una opción es valor temporal, tiene un delta inferior a 90"

¿El precio de la americana (poner) la opción de exhibir suave pegar en el tiempo bajo la dirección de B-S modelo?

A la hora de valorar las opciones, ¿con qué precisión debo trabajar?

Volatilidad implícita a plazo

¿Cómo se obtienen los momentos neutrales al riesgo del BKM?

¿cuál es la relación entre la previsión volatilidad de las acciones y la volatilidad implícita?(opción)

¿Por qué obtengo una línea curva cuando trazo el "tipo de interés implícito" en el precio de ejercicio?

Los precios de Abajo y En las reclamaciones de los

buen paquete de R para vectorizados opción de fijación de precios

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