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Modelización de los rendimientos en la medida del mundo real con o sin deriva

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Preguntado el 5 de Mayo, 2017 por scottishwildcat
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Patrones estacionales en los mercados financieros (efectos de los días laborables)

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Preguntado el 18 de Junio, 2015 por scottishwildcat
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Modelización de Futuros del VIX para la gestión del riesgo

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2012 por scottishwildcat
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Enfoque para añadir escenarios a la distribución de pérdidas de OpRisk

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Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por scottishwildcat
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Definición de prima de riesgo: ¿contra un índice ponderado por capitalización o contra bonos del tesoro?

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Preguntado el 26 de Junio, 2017 por scottishwildcat
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La recuperación de MSCI factor de índice de datos de rendimiento de la web

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2017 por scottishwildcat
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Enfoques dominantes de modelización del riesgo de crédito para el cálculo del capital en los bancos

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Preguntado el 2 de Julio, 2019 por scottishwildcat
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1227Vistas

Opción en función de la cartera de seguros en la práctica

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Preguntado el 9 de Julio, 2014 por scottishwildcat
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1919Vistas

Volatilidad implícita de la opción asiática

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Preguntado el 31 de Octubre, 2012 por scottishwildcat
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Backesting VaR en la superposición de los intervalos a finales de año

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Preguntado el 18 de Abril, 2016 por scottishwildcat
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2224Vistas

Cómo interpretar correctamente los intereses devengados de los bonos de

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Preguntado el 26 de Julio, 2012 por scottishwildcat
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Modelización del riesgo operacional para el pilar 2 de Basilea (modelo interno para OpRisk VaR)

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Preguntado el 23 de Enero, 2018 por scottishwildcat
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El riesgo y la Recompensa en la práctica

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2013 por scottishwildcat
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¿Por qué hay un límite en cuanto a la prima de un CAJERO automático (!) llame swaption en el Black76 modelo?

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Preguntado el 18 de Febrero, 2016 por scottishwildcat
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¿Por qué los reguladores parten de un mundo neutro en cuanto al riesgo?

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Preguntado el 11 de Mayo, 2017 por scottishwildcat
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171Vistas

El papel del microcrédito en las finanzas

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Preguntado el 16 de Mayo, 2014 por scottishwildcat
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599Vistas

Estimación de la correlación de series de tiempo, cuyas historias difieren en longitud

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Preguntado el 29 de Agosto, 2014 por scottishwildcat
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487Vistas

Es arbitraria antes de Black-Litterman válido? O necesitamos una implícita de mercado uno?

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2014 por scottishwildcat
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993Vistas

Intercambio de variaciones de precios utilizando Monte Carlo

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Preguntado el 14 de Julio, 2016 por scottishwildcat
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382Vistas

La liquidez en un mercado modelo de riesgo basado en la simulación histórica

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Preguntado el 27 de Enero, 2013 por scottishwildcat
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¿Puedo formular una visión relativa general en Black-Litterman?

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Preguntado el 11 de Julio, 2016 por scottishwildcat
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762Vistas

Modelización de los bonos rescatables en un modelo de riesgo (simulación histórica)

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Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por scottishwildcat
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2190Vistas

¿Cuáles son los pros y los contras de la optimización de la cartera con desviación media absoluta?

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Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por scottishwildcat
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8664Vistas

Cómo distinguir los fondos de retorno total y de retorno absoluto en el KIID

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Preguntado el 30 de Junio, 2014 por scottishwildcat
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232Vistas

Restricción de capitalización en la optimización de carteras

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Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por scottishwildcat
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596Vistas

Supuestos de distribución en los PRIIP

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Preguntado el 28 de Junio, 2017 por scottishwildcat
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371Vistas

Atribución del riesgo de la renta fija en la simulación histórica de una cartera de bonos soberanos

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Preguntado el 14 de Enero, 2015 por scottishwildcat
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1601Vistas

Factorización de matrices no negativas para el análisis factorial de acciones

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Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por scottishwildcat
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123Vistas

Modelización de las operaciones de préstamo especializadas

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2017 por scottishwildcat
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17911Vistas

Rendimientos discretos frente a los rendimientos logarítmicos de los activos

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2012 por scottishwildcat
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