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Demostración de Ito del término de corrección/lema en el árbol binomial

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Preguntado el 25 de Enero, 2012 por penti
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Nuevas formas de comunicar el riesgo

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Preguntado el 29 de Abril, 2015 por penti
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Óptima estrategia de negociación en el mundo de juguete de simple modelo Oculto de Markov con Gaussianos

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2013 por penti
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Conexiones entre el paseo aleatorio y la ecuación del calor (Material para ~)

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Preguntado el 22 de Octubre, 2012 por penti
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La mayoría de los naturales de la generalización de la covarianza/correlación con el modelo de dependencia de los eventos extremos

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Preguntado el 21 de Diciembre, 2012 por penti
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Los equipos de Quant pronostican el Mundial

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Preguntado el 6 de Junio, 2014 por penti
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La construcción de una aproximación de la S&P 500 volatilidad sonrisa con datos disponibles públicamente

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Preguntado el 30 de Marzo, 2012 por penti
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¿Existe algo así como el comercio oportunista "supersticioso"?

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Preguntado el 8 de Febrero, 2011 por penti
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¿Desacreditar la prima de riesgo mediante el argumento de la "cobertura"? (o por qué incluso en el mundo real $\mu$ debe ser igual a $r$ )

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Preguntado el 5 de Junio, 2011 por penti
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¿Asimetría de ganancias y pérdidas en los mercados financieros artificiales?

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Preguntado el 29 de Julio, 2015 por penti
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Ejemplos de inversión de los factores a través del factor de fondos/ETFs

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Preguntado el 19 de Marzo, 2013 por penti
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Ito vs. Stratonovich: ¿Por qué el punto medio exacto hace que la corrección de Ito sea nula?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2017 por penti
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¿Qué es la financiación sin modelos?

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Preguntado el 26 de Octubre, 2017 por penti
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¿Cómo prohibición de la venta a corto de afectar a los mercados de derivados?

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Preguntado el 11 de Agosto, 2011 por penti
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Mejor práctica internacional de la Fama-French análisis

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Preguntado el 30 de Marzo, 2016 por penti
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Alta rentabilidad por dividendo las acciones generalmente superan a los del mercado?

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Preguntado el 31 de Julio, 2016 por penti
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Herramientas/Código R para crear gráficos de ganancia/pérdida-asimetría

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Preguntado el 30 de Julio, 2015 por penti
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Visión general de las empresas de software del sector

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Preguntado el 22 de Enero, 2013 por penti
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Black Scholes: ¿Cómo ayuda a transformar la incertidumbre y seguir sin poder calcular un precio justo?

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Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por penti
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La medición y la representación para el apalancamiento en el sistema financiero

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Preguntado el 4 de Agosto, 2013 por penti
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Cuándo se obtienen las ganancias: ¿De la noche a la mañana o durante el horario comercial? ¿Cuál es la relación con la volatilidad?

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2012 por penti
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Encontrar regiones robustas de combinaciones de parámetros multidimensionales en estrategias comerciales

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Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por penti
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La paradoja de Braess en finanzas cuantitativas: Cuando optatividad conduce a un valor menor...?

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Preguntado el 26 de Abril, 2015 por penti
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¿Por qué se descontinuaron Fama / French Momentum Factors en 2016?

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Preguntado el 25 de Marzo, 2017 por penti
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Transformación de la ecuación diferencial de Black-Scholes a la ecuación de difusión, y viceversa

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Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por penti
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Cómo calcular los precios históricos de las opciones más realistas con parámetros adicionales disponibles públicamente

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Preguntado el 8 de Abril, 2012 por penti
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HFT: ¿Cuál es el gran diferenciador en comparación con otras escalas de tiempo?

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Preguntado el 29 de Agosto, 2011 por penti
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¿Cómo valorar fundamentalmente las criptomonedas?

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Preguntado el 1 de Junio, 2022 por penti
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Aclarando la Diferencia Fundamental Entre Acciones de Crecimiento y de Valor

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Preguntado el 2 de Julio, 2024 por penti
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