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¿Por qué no hay modelos de tarifas largas?

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Preguntado el 19 de Agosto, 2018 por Permian
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Posiciones largas/cortas en Vega y Opciones

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2016 por Permian
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Productos de volatilidad y vega constante

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Permian
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¿Cuál sería un método conciso para aprender los métodos de Monte Carlo?

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Preguntado el 29 de Agosto, 2014 por Permian
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Cobertura de la volatilidad pronosticada

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2020 por Permian
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Ajuste de las betas de índice para DV01 de difusión

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Permian
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Diferencia entre DV01 e IR DV01

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2015 por Permian
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Convexidad del bono y Vencimiento

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Preguntado el 28 de Abril, 2018 por Permian
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Simulación de matrices de covarianza con correlación no nula

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Preguntado el 30 de Julio, 2020 por Permian
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Black Scholes y la distribución normal del registro

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Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Permian
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Modelado de gas natural

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2018 por Permian
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Opciones de deltas en barrera frente a opciones de vainilla

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2019 por Permian
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Probabilidad de que una opción venza In-the-money frente a la volatilidad

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por Permian
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Opción de compra europea con volatilidad constante o extraída de una distribución de volatilidad

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Permian
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Uso de delta de efectivo vs delta hacia adelante y la regla de imagen espejo

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Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por Permian
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Diferencias entre las principales clases de modelos de derivados de fijación de precios de intereses

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Preguntado el 30 de Abril, 2021 por Permian
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Cómo las operaciones de dispersión de la varianza se convierten en volatilidad corta

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Preguntado el 11 de Marzo, 2017 por Permian
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Para utilizar la volatilidad diaria o la volatilidad anual

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Preguntado el 20 de Enero, 2020 por Permian
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Futuro de eurodólares vs contratos a plazo de eurodólares

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Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Permian
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Relación entre los swaps de rendimiento total y el coste de los préstamos

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Preguntado el 23 de Febrero, 2018 por Permian
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¿Qué criterios debo tener en cuenta al evaluar las plataformas de negociación del Reino Unido?

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2013 por Permian
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Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

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Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por Permian
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Valoración neutral del riesgo, derivas y calibración

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Preguntado el 15 de Mayo, 2021 por Permian
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Prueba de la fórmula de ajuste de la convexidad

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Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por Permian
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Cobertura de las carteras de renta variable con productos de vol.

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Preguntado el 19 de Febrero, 2017 por Permian
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Vendedores de productos estructurados y swaps de divisas

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Preguntado el 23 de Febrero, 2018 por Permian
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Ajustando su cobertura delta cuando las acciones caen y originalmente estaban cubiertas por delta

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2019 por Permian
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¿Qué es lo que rastrea un distribuidor electrónico en un mercado de peticiones de oferta?

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Preguntado el 5 de Abril, 2021 por Permian
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Mercado de un contrato de CDS y anualidades de riesgo

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Preguntado el 8 de Febrero, 2018 por Permian
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Gráfico de una opción de barrera de bajada y entrada

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Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian
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