Preguntas de volatility-smile

Puntuación Visitas Fecha
Imagen de perfil de DefenestrationDay

2

1Resp
516Vistas

Calibración del IVS, por qué ajustarse a los precios de las opciones y no a las volatilidades implícitas

Resuelta
Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por DefenestrationDay
Etiquetas :
Foto de perfil de jmucchiello

1

1Resp
360Vistas

Conexión entre la volatilidad implícita y la probabilidad implícita

Resuelta
Preguntado el 29 de Julio, 2015 por jmucchiello
Etiquetas :
Foto de perfil de steven Teal

5

1Resp
188Vistas

La cobertura de un FVA en la práctica

Resuelta
Preguntado el 4 de Agosto, 2020 por steven Teal
Etiquetas :
Foto de perfil de kret

4

2Resp
179Vistas

¿Explicación intuitiva de que el valor de una opción binaria sea menor cuando el sesgo de la volatilidad es positivo?

Resuelta
Preguntado el 4 de Marzo, 2021 por kret
Etiquetas :
Imagen de perfil de Ken Mason

1

1Resp
139Vistas

¿Cómo corrige una sonrisa de volatilidad cóncava hacia arriba la elevada curtosis de los contratos de opciones ATM?

Resuelta
Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Ken Mason
Etiquetas :
Foto de perfil de jbdavid

8

3Resp
3120Vistas

Réplica de intercambio de varianza y vega de varianza

Resuelta
Preguntado el 14 de Febrero, 2015 por jbdavid
Etiquetas :
Foto de perfil de eekmeter

2

1Resp
215Vistas

Relación entre el decaimiento del tiempo y el gamma

Resuelta
Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por eekmeter
Etiquetas :
Foto de perfil de NSGod

7

2Resp
257Vistas

Black-Scholes: La sonrisa de la volatilidad se "agudiza" con el tiempo hasta el vencimiento

Abierta
Preguntado el 7 de Junio, 2021 por NSGod
Etiquetas :
Imagen de perfil de Chad

5

1Resp
278Vistas

¿La sonrisa de la volatilidad es cosa del pasado?

Resuelta
Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por Chad
Etiquetas :
Foto de perfil de Bendy

2

1Resp
933Vistas

¿"El modelo Black-Scholes implica gráficos de volatilidad implícita planos"?

Resuelta
Preguntado el 3 de Septiembre, 2017 por Bendy
Etiquetas :
Imagen de perfil de thiag0

4

1Resp
465Vistas

¿Qué significa que el modelo puede reflejar la "sonrisa de la volatilidad"

Resuelta
Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por thiag0
Etiquetas :
Imagen de perfil de Evan Plaice

3

2Resp
135Vistas

¿Cómo se benefician los creadores de mercado y gestionan el inventario cuando los clientes venden muchas opciones OTM profundas?

Abierta
Preguntado el 14 de Junio, 2022 por Evan Plaice
Etiquetas :
Imagen de perfil de Chad

3

1Resp
401Vistas

¿Cómo puede una superficie de volatilidad basada en el dinero en lugar de en el strike ser coherente con la paridad put-call?

Resuelta
Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por Chad
Etiquetas :
Imagen de perfil de user67103

2

2Resp
121Vistas

¿Extender/subclasificar clases de QuantLib en Python?

Resuelta
Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por user67103
Etiquetas :
Foto de perfil de xpereta

2

1Resp
252Vistas

¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

Resuelta
Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por xpereta
Etiquetas :
Imagen de perfil de LucaM

2

1Resp
334Vistas

¿Cuál es la diferencia entre una sonrisa de volatilidad y una sonrisa de correlación?

Resuelta
Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por LucaM
Etiquetas :
Imagen de perfil de Xerx

1

1Resp
128Vistas

Forma de la sonrisa tras la conversión a precios

Resuelta
Preguntado el 10 de Junio, 2017 por Xerx
Etiquetas :
Foto de perfil de Mike Smith

11

4Resp
2994Vistas

¿Desviación de la volatilidad y cómo captarla?

Resuelta
Preguntado el 17 de Octubre, 2014 por Mike Smith
Etiquetas :
Imagen de perfil de allclaws

3

1Resp
191Vistas

Conceptos de opciones de arranque hacia adelante

Resuelta
Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por allclaws
Etiquetas :
Foto de perfil de d14b0ll0s

1

4Resp
851Vistas

¿Riesgo de sonrisa de volatilidad (efecto negativo) en la cartera con cobertura dinámica?

Resuelta
Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por d14b0ll0s
Etiquetas :
Foto de perfil de Randor

4

2Resp
198Vistas

¿UNA PARADOJA? - relación entre la inversión del riesgo (pendiente de la sonrisa del vol) y el precio digital

Resuelta
Preguntado el 23 de Marzo, 2020 por Randor
Etiquetas :
Foto de perfil de MayahanaMouse

8

1Resp
259Vistas

Swaptions de las Bermudas - Pagador vs. Receptor (LGM)

Resuelta
Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por MayahanaMouse
Etiquetas :
Imagen de perfil de edoedoedo

1

1Resp
131Vistas

En el contexto de la fijación de precios de derivados, ¿qué son los Pilares y el Marcado?

Resuelta
Preguntado el 8 de Octubre, 2023 por edoedoedo
Etiquetas :
Foto de perfil de Hans Solo

2

3Resp
1553Vistas

Sticky delta vs sticky strike

Resuelta
Preguntado el 5 de Noviembre, 2023 por Hans Solo
Etiquetas :
Imagen de perfil de Amod Gokhale

2

1Resp
201Vistas

Expresando la Sonrisa de Volatilidad como un Sólo Número

Resuelta
Preguntado el 18 de Octubre, 2023 por Amod Gokhale
Etiquetas :
Foto de perfil de OpensaurusRex

1

1Resp
5474Vistas

De Delta a moneyness o strike

Resuelta
Preguntado el 10 de Abril, 2017 por OpensaurusRex
Etiquetas :
Imagen de perfil de Anonymous

2

1Resp
123Vistas

Sonrisa de correlación implícita

Resuelta
Preguntado el 6 de Octubre, 2024 por Anonymous
Etiquetas :
Imagen de perfil de Carol

1

1Resp
126Vistas

La forma de la sonrisa de la volatilidad para un resultado bimodal

Resuelta
Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Carol
Etiquetas :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X