Preguntas de volatility

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Bergomi: Arbitraje de desviación

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por Stephen Cox
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SPX Convexity Spread

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Preguntado el 6 de Junio, 2018 por Permian
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Fijación de precios de Quantos con el modelo de volatilidad local-estocástica

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Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por gekkogurru
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Delta en el eje x en la sonrisa de volatilidad

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Preguntado el 13 de Enero, 2024 por chris
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Desviación de volatilidad larga frente a corta

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Preguntado el 13 de Octubre, 2024 por user3067986
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Modelo Heston con saltos tanto en la varianza como en la dinámica subyacente

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por piwi
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Comprendiendo el estimador de volatilidad de Yang-Zhang

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Preguntado el 22 de Junio, 2016 por Usuario no registrado
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Volatilidad no trivial de los cajeros automáticos en la construcción de sonrisas a partir de los datos de mercado de la renta variable estadounidense

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Preguntado el 21 de Septiembre, 2020 por xuhdev
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Interpolación de la superficie FX Vol a partir de una retícula no uniforme de huelga contra tenor

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Preguntado el 16 de Agosto, 2020 por Marc
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Varianza terminal en el modelo Heston

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Preguntado el 4 de Enero, 2018 por sundar
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Regla de actualización de la volatilidad mediante r

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Preguntado el 16 de Enero, 2015 por Usuario no registrado
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Calcular la superficie de volatilidad implícita de una opción de venta a partir de una opción de compra

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Preguntado el 10 de Julio, 2019 por Stephane
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¿Qué es realmente la IV? ¿Por qué una opción que está a punto de expirar tiene un IV tan alto para las opciones OTM?

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Preguntado el 5 de Febrero, 2021 por Ronn0
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Volatilidad a plazo esperada frente a diferentes huelgas

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Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Jonathan Williams
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Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

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Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por Permian
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Limpiar los datos ruidosos del arbitraje

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Preguntado el 8 de Febrero, 2021 por Jesper Tidblom
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Precio de las opciones frente a la volatilidad implícita: ¿quién dirige a quién?

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Preguntado el 24 de Enero, 2014 por Jacobbus
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Volatilidad estocástica frente a Vanna-Volga

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Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por Charlie
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Calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV) de Heston

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Preguntado el 2 de Abril, 2021 por user39770
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Modelos estocásticos (de volatilidad) con los elementos del análisis fundamental: ¿existen estos modelos y por qué no?

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2021 por DotnetDude
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Volatilidad negra mediante el modelo SABR

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Preguntado el 25 de Agosto, 2020 por Scott
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Volatilidad de la ATM SABR

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2018 por Eliza
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Cobertura del riesgo vega con varswaps

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Preguntado el 19 de Abril, 2020 por eekmeter
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Calibración del modelo LSV con pocas comillas por vencimiento

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Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por amorfis
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¿Cuál es la intuición detrás de los "saltos" que causan el sesgo de la volatilidad?

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Preguntado el 1 de Octubre, 2019 por AusTravel
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¿Cómo se obtiene la inclinación de la volatilidad implícita del modelo de árbol de Emanuel Derman?

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por nosklo
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¿Herramientas de volatilidad / sitios web?

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Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por Joseph
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Cómo interpretar la volatilidad realizada y el TSRV con R

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Preguntado el 16 de Julio, 2015 por louis xie
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Huelga justa para el intercambio de varianza sin inclinación en la superficie IV

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Preguntado el 17 de Octubre, 2019 por Steve
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Algunas cuestiones sobre las volatilidades implícitas y cómo generar precios teóricos cuando no se dispone de precios de mercado

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Preguntado el 9 de Enero, 2015 por amorfis
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