Preguntas de volatilidad-local

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Cobertura de Vega con sonrisa de volatilidad implícita

Abierta
Preguntado el 24 de Agosto, 2015 por Jonathan
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Niveles de equilibrio Volatilidad local

Resuelta
Preguntado el 5 de Julio, 2018 por Pony
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Modelo de Dupire y modelo de Volatilidad Local

Abierta
Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por Bob Gifford
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¿Por qué difieren la superficie de volatilidad de las opciones de compra y de venta?

Resuelta
Preguntado el 4 de Febrero, 2012 por notandy
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Local volatilidad implícita por implícita vol superficie

Abierta
Preguntado el 17 de Septiembre, 2018 por David Robles
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Volatilidad local Parametrización del IVS

Resuelta
Preguntado el 9 de Marzo, 2015 por Alex
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Transformación del modelo de volatilidad local

Resuelta
Preguntado el 31 de Marzo, 2022 por Anatoly
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Ejemplo numérico de cómo calcular la superficie vol local a partir de la superficie IV

Resuelta
Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob
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Intercambio de variaciones de precios utilizando Monte Carlo

Resuelta
Preguntado el 14 de Julio, 2016 por scottishwildcat
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¿Es lineal la volatilidad local si la sonrisa es lineal?

Abierta
Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por TheNano
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Volatilidad implícita como sustituto de la volatilidad instantánea

Abierta
Preguntado el 29 de Abril, 2016 por EdenMachine
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Métodos para calcular la superficie de volatilidad local y el precio

Abierta
Preguntado el 7 de Abril, 2017 por Jokin
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Diferencia entre vol local y cópula

Abierta
Preguntado el 5 de Junio, 2017 por NullSpace
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Definición de SSR en Bergomi en relación con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

Resuelta
Preguntado el 10 de Abril, 2018 por thomasvm
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¿Cuál es la diferencia entre los modelos paramétricos y no paramétricos?

Abierta
Preguntado el 10 de Junio, 2020 por Rick T
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La confusión acerca de la CEV modelo

Resuelta
Preguntado el 23 de Enero, 2017 por shenlihartono
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Marcado diario de la superficie del vol implícito con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

Abierta
Preguntado el 16 de Marzo, 2018 por thomasvm
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Calibración del proceso de Cox-Ingersoll-Ross que alcanza cero (violación de la condición de Feller)

Abierta
Preguntado el 5 de Junio, 2018 por Rory
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¿Es la delta de la opción de compra europea una función creciente del spot?

Resuelta
Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por otto.poellath
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Función de Densidad de probabilidad señal de problema cuando se utiliza el costo de una Llamada

Resuelta
Preguntado el 9 de Octubre, 2018 por user30614
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Expectativa condicional y función delta Dirac

Resuelta
Preguntado el 26 de Octubre, 2017 por A.Oreo
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