Preguntas de volatilidad-estocástica

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Modelo Heston con saltos

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Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por Catch22
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Predicción aproximada de la volatilidad - Documento de Gatheral, Jaisson y Rosenbaum

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2018 por ER_HE
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Precio de mercado del riesgo de volatilidad

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Preguntado el 8 de Enero, 2015 por subman
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Volatilidad implícita y precio de las opciones vainilla

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2014 por Amir
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La mezcla de Black Scholes con SABR

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Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Tobias Hertkorn
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Dinámica de Bitcoin - Simulación en C++

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Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Emil Chynn - LASEK MD - NYC
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Deriva del término en bruto de la volatilidad de los modelos

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Preguntado el 30 de Enero, 2019 por pam
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¿Todos los modelos de volatilidad estocástica captan la sonrisa de la volatilidad?

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Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por nailitdown
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en "la recuperación de las distribuciones de probabilidad de la opción de los precios" - cómo restar influencia de la volatilidad estocástica?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2011 por csmba
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Cuadrática, exponencial método (por Andersen) en el modelo de Heston

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2014 por Andres
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Matriz de covarianza y descomposición de Cholesky

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Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por jasonbar
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Varianza realizada en el modelo SVJJ (Heston con saltos)

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Limbo
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Vol local, vol estocástico, vol implícito

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2017 por Ben Artin
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De volatilidad estocástica del modelo exponencial con OU volatilidad

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2013 por Sameet
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derivación de heston pde en gatheral

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2014 por Mike Smith
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stochastic vol modelado no es suficiente para la sonrisa

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Preguntado el 13 de Junio, 2018 por htc_one_v_user
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¿Cómo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

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Preguntado el 13 de Julio, 2016 por sv_in
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Es Local Estocástico Vol necesarios en orden a la barrera del precio de las opciones?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por thefragileomen
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La aplicación de modelos de tipos de interés para volaility tasa de

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Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Mike
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¿Hay usos "vivos" del Método Generalizado de los Momentos o son todos académicos?

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2011 por Kyle Cronin
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Vega de opciones exóticas

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Preguntado el 28 de Julio, 2018 por Rob Mosher
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La positividad del precio de mercado del riesgo

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Preguntado el 30 de Julio, 2018 por nosklo
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¿Cuál es una referencia canónica sobre la calibración del Modelo Heston?

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2016 por luckytaxi
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Ayuda con la integración estocástica cálculo de la expresión de la curva de rendimiento de modelo

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2014 por Greg Beech
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Precios de las opciones según el modelo de volatilidad estocástica de Heston

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2014 por Parry
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Cómo verificar la propiedad delta pegajosa en un modelo de volatilidad estocástico

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Preguntado el 27 de Mayo, 2019 por Tapas
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¿Para qué instrumentos funciona mejor SABR/LMM que LMM?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2014 por Codebeef
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¿Por qué hay una fuerte correlación intradiaria entre el spot y el vol?

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Preguntado el 6 de Enero, 2016 por TorstenS
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Montaje estocástico de la varianza de las distribuciones para el índice de retorno de datos

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Preguntado el 24 de Julio, 2014 por Ruben Bartelink
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¿Necesitamos la condición de Feller si el proceso de volatilidad salta?

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Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por JeremyKun
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