Preguntas de var

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Valor en riesgo histórico de la cartera de opciones

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2014 por Alex Peck
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¿Se puede utilizar una prueba t en las cifras de Valor en Riesgo (VaR) de los bootstrap?

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Preguntado el 1 de Enero, 2015 por MrMagu
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Hay un paso a paso guía para el cálculo de la cartera VaR mediante simulaciones de monte carlo

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Preguntado el 8 de Junio, 2014 por Jeff Davis
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¿Son correctos estos pasos para calcular el Valor en Riesgo con una simulación de Monte Carlo?

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Preguntado el 20 de Mayo, 2015 por Spikylee
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Valor en Riesgo de los Contratos de Futuros

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Preguntado el 5 de Agosto, 2015 por Pete
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¿VaR positivo cuando se calcula sobre índices de rentabilidad total?

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Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por stutteringp0et
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Backtesting Independencia de la violación del modelo VaR

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Preguntado el 29 de Agosto, 2012 por Gaz Davidson
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Intervalo de confianza en Monte-Carlo-CVaR

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Preguntado el 3 de Julio, 2017 por nEJC
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Precisión/comparación/eficacia del cálculo de VaR a través de diferentes paquetes de R

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Preguntado el 21 de Junio, 2015 por MightyMover
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Los futuros de los Parámetros para el Valor en Riesgo

Abierta
Preguntado el 27 de Agosto, 2015 por Pete
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VaR de Renta Fija: Mapa de Vol de Rendimiento vs Flujo de Caja

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Preguntado el 12 de Abril, 2017 por AK88
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VaR paramétrico con distribución Student-t

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Preguntado el 27 de Agosto, 2015 por Daddy Su
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VaR histórico frente a VaR EVT

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2016 por Matthew
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Estimación del VaR con simulación de Monte Carlo

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Preguntado el 5 de Abril, 2017 por user26565
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Cálculo del VaR - La matriz de covarianza no es semidefinida positiva

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Preguntado el 18 de Agosto, 2013 por Palmin
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Problema en el cálculo de un VaR simple

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2019 por Seymour Cakes
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VaR paramétrico, normalidad y subditividad

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Preguntado el 11 de Marzo, 2021 por Pierre
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Var de 1 año calculado a partir de la volatilidad de 1 año

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Preguntado el 4 de Abril, 2017 por Aen Sidhe
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Valor en riesgo (VaR): Distribución normal con volatilidad distribuida gamma

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Preguntado el 5 de Abril, 2020 por AMN
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El VaR total de la cartera es mayor que el VaR individual agregado

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Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Just Jake
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¿Cómo interpretar/utilizar el VaR y la desviación estándar?

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Preguntado el 25 de Diciembre, 2012 por Frank Farmer
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Corrección de la neutralidad del riesgo para el Monte Carlo Bootstrapping según la normativa PRIIP para productos de categoría III

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Preguntado el 14 de Junio, 2017 por yohlulz
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¿Cómo calcular la rentabilidad y el VaR diario de una posición en divisas?

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Preguntado el 5 de Octubre, 2015 por Not Now
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Cómo calcular un error de estimación del VaR de Monte Calo

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Preguntado el 23 de Febrero, 2014 por kdgregory
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teorema del límite central y VAR

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Preguntado el 21 de Marzo, 2012 por Danger Fourpence
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¿Necesito una cópula para estimar con precisión el VaR de una cartera de activos de riesgo?

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Preguntado el 20 de Abril, 2012 por Amos
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Entender el ejemplo del VaR en la wikipedia

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Preguntado el 28 de Enero, 2014 por nportelli
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Monte Carlo VaR con normalidad multivariante vs.

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Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por MichaelR Collet
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¿Cómo determinar qué&#39 de conducir el VaR?

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2020 por Murat Arslan
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¿Cómo calcular el VaR de una cartera que contiene acciones y ETFs?

Resuelta
Preguntado el 30 de Enero, 2017 por Jeff Davis
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