Preguntas de swaption02 | Finanhelp.com

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1Resp

574Vistas

Valoración de la permuta en el tiempo mediante vcub

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2019 por user33326

1

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449Vistas

Intercambio de Bermudas

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2019 por Rob Mosher

1

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1450Vistas

Interpolación de la curva de volatilidad para Swaption

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2014 por lcrmorin

1

2Resp

2960Vistas

Cálculo de la tasa de intercambio adelantado del mercado

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2019 por user33326

2

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136Vistas

¿Cómo entender la cuña?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2022 por palmaceous

2

1Resp

700Vistas

¿Cómo es significativo este cálculo griego?

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2023 por Hans van de Koot

8

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1818Vistas

Paridad entre las opciones de venta y las opciones de compra con liquidación en efectivo

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2018 por Winter Traveler

5

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461Vistas

La máquina de aprendizaje para los que no la conducta óptima

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2014 por lcrmorin

3

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1613Vistas

Negociación de Swaptions

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2016 por Matthew

3

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305Vistas

¿Por qué hay un límite en cuanto a la prima de un CAJERO automático (!) llame swaption en el Black76 modelo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2016 por scottishwildcat

3

1Resp

1637Vistas

¿Hay algún modelo de casco blanco con un factor de calibración del modelo?

Abierta

Preguntado el 19 de Febrero, 2016 por Gaurav

2

1Resp

273Vistas

Determinación de los precios de los swaptions mediante la función característica

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2015 por Rogier

2

1Resp

1465Vistas

¿Cómo calibrar el modelo Hull-White utilizando los precios máximos?

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por TechParadox

1

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275Vistas

¿Cómo se puede hacer un intercambio europeo con el suelo?

Abierta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por prakash.panjwani

1

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249Vistas

Cubo de Vol de QuantLib Swaption

Abierta

Preguntado el 26 de Agosto, 2020 por Foxy

1

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829Vistas

Superficie de volatilidad para Swaptions

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Jason Berg

1

1Resp

813Vistas

Precio de swap con tipo de swap negativo

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2016 por Milhous

1

1Resp

152Vistas

Condiciones de arbitraje gratuitas en las superficies de swaption de los cajeros automáticos

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por therube

4

2Resp

350Vistas

Descuento de RFR - compensación de swaptions

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2020 por user3645757

1

2Resp

261Vistas

Opciones de tasas negativas con griegas normales o logarítmicas

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2020 por Amod Gokhale

8

1Resp

257Vistas

Swaptions de las Bermudas - Pagador vs. Receptor (LGM)

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por MayahanaMouse

1

2Resp

675Vistas

Comillas e interpretación de Swaption ATM Vol: Vol normal a negro

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2021 por Kurt Flock

3

1Resp

174Vistas

Pregunta sobre la comilla de prima de swaption en la terminal de Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2022 por silent tone

1

1Resp

99Vistas

Cómo hallar la volatilidad de una opción de 1 día basándose en la volatilidad anualizada de 2 días

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2022 por ekeyser

1

1Resp

88Vistas

Est $N(d_1)$ ¿una buena aproximación a que un swap entre en dinero?

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2023 por genpfault

1

1Resp

302Vistas

Canje de un pagador de 6 millones de USD a 10 años

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por AshieAshh

1

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210Vistas

Cuándo ejercer una swaption física bermudeña

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2023 por Ravi Raj

1

1Resp

509Vistas

¿Por qué cambiar la evaluación de la fecha varias veces conduce a un retraso en el rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2020 por Francesco

2

1Resp

91Vistas

Propuesta de código de Antoine Savine y swaptions

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2024 por jenna

2

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146Vistas

¿Cuál es el modelo estándar de la industria para la fijación de precios Swaptions durante este tiempo de tasas de interés negativas, modelo normal o modelo log-normal desplazado?

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por janwen

Preguntas de swaption

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Intercambio de Bermudas

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Cálculo de la tasa de intercambio adelantado del mercado

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La máquina de aprendizaje para los que no la conducta óptima

Negociación de Swaptions

¿Por qué hay un límite en cuanto a la prima de un CAJERO automático (!) llame swaption en el Black76 modelo?

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Superficie de volatilidad para Swaptions

Precio de swap con tipo de swap negativo

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Descuento de RFR - compensación de swaptions

Opciones de tasas negativas con griegas normales o logarítmicas

Swaptions de las Bermudas - Pagador vs. Receptor (LGM)

Comillas e interpretación de Swaption ATM Vol: Vol normal a negro

Pregunta sobre la comilla de prima de swaption en la terminal de Bloomberg

Cómo hallar la volatilidad de una opción de 1 día basándose en la volatilidad anualizada de 2 días

Est $N(d_1)$ ¿una buena aproximación a que un swap entre en dinero?

Canje de un pagador de 6 millones de USD a 10 años

Cuándo ejercer una swaption física bermudeña

¿Por qué cambiar la evaluación de la fecha varias veces conduce a un retraso en el rendimiento?

Propuesta de código de Antoine Savine y swaptions

¿Cuál es el modelo estándar de la industria para la fijación de precios Swaptions durante este tiempo de tasas de interés negativas, modelo normal o modelo log-normal desplazado?

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