Preguntas de swaps-de

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Desigualdades en los swaps americanos co-terminales/co-iniciales frente a los bermudeños

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Preguntado el 12 de Junio, 2020 por Winter Traveler
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Fijación de precios de los swaps de divisas desiguales

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Preguntado el 13 de Octubre, 2018 por William Chen
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Cómo construir modelos de curva multi-moneda (únicos?) utilizando permutas cruzadas de moneda

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Preguntado el 14 de Octubre, 2024 por Mike Smith
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Pregunta sobre la observabilidad de la curva de swaps de Xccy

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por user33451
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Descomposición de la permuta - opciones a plazo y opción sobre opciones

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2020 por Urmi
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Valoración de los swaps de rendimiento total (TRS)

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por Petar Petrov
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Determinar la propagación de la base de moneda cruzada en mercados ilíquidos

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Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por blahblahtalk
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La equivalencia de los FX forwards y FX fija fija swaps? Se siguen los mismos en el marco de múltiples curvas de medio ambiente?

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Preguntado el 6 de Febrero, 2016 por MBShrma
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Replicación del contrato de registro - Errores introducidos por los saltos

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Preguntado el 11 de Julio, 2017 por adrusi
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Cruz-Moneda Ligados A La Inflación De Intercambio

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2014 por Guy
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La Valoración Total Return Swaps

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Preguntado el 5 de Mayo, 2011 por Terrapin
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QuantLib Python Curva de Rendimiento Bootstrapping Fechas y Vencimientos de Swaps

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2016 por WoJ
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Los Deltas y CC Base Swaps

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Preguntado el 7 de Marzo, 2016 por user19805
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S. Bossu de Correlación de Swaps de Modelo

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Preguntado el 4 de Mayo, 2019 por Ramesh Kadambi
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Negociación de Swaptions

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2016 por Matthew
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Cross Currency Swap -- no Observables bid/ask

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Preguntado el 25 de Junio, 2020 por Nic
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Quantlib: convertir las tasas de intercambio de par en tasas cero de ida y vuelta

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Preguntado el 2 de Junio, 2020 por Dominik
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descomponer la correlación de intercambio pnl

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Preguntado el 17 de Enero, 2016 por air-dex
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relación entre los importes nocionales de los swaps de volatilidad y los swaps de varianza

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Preguntado el 5 de Junio, 2019 por 7383
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Fijación de precios de Fx Swap y Fx Forward en excel

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Preguntado el 11 de Febrero, 2020 por Amit
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Cobertura con derivados de tipos de interés

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Preguntado el 13 de Abril, 2020 por leo
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¿Compartimentación de los tipos de interés de los swaps?

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Preguntado el 14 de Febrero, 2020 por Jason Stevenson
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Pregunta sobre el ajuste de la curva del Euribor utilizando diferentes comillas base con Quantlib Python

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Preguntado el 25 de Diciembre, 2019 por sumit_uk1
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Arbitraje de diferencial de swap y tasas/volumen de STIRT

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Preguntado el 14 de Diciembre, 2020 por CreditNecromancer
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Ecuación de intercambio de bases Libor OIS

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Preguntado el 23 de Julio, 2015 por Deano
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Cobertura de la varianza mediante la opción vainilla (cartera de vega constante contra el activo subyacente)

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Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por A.Oreo
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Compilación de atrasos SOFR Tasa/curva a plazo

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Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por Blaike Savo
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¿Cómo obtiene el mercado la subida de los tipos implícitos a través de los swaps?

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2021 por Mike Smith
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Utilización del modelo PCA para captar el riesgo en una operación de caja sobre el diferencial de Swap

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Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por sumit_uk1
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Construcción de curvas para un intercambio

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Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por tatwright
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