Preguntas de swaps02 | Finanhelp.com

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1Resp

1996Vistas

Fijación de precios de los swaps de divisas desiguales

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2018 por William Chen

3

1Resp

144Vistas

Cómo construir modelos de curva multi-moneda (únicos?) utilizando permutas cruzadas de moneda

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2024 por Mike Smith

5

1Resp

447Vistas

La equivalencia de los FX forwards y FX fija fija swaps? Se siguen los mismos en el marco de múltiples curvas de medio ambiente?

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2016 por MBShrma

5

1Resp

622Vistas

Replicación del contrato de registro - Errores introducidos por los saltos

Abierta

Preguntado el 11 de Julio, 2017 por adrusi

4

2Resp

512Vistas

Cruz-Moneda Ligados A La Inflación De Intercambio

Abierta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2014 por Guy

4

1Resp

2515Vistas

La Valoración Total Return Swaps

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2011 por Terrapin

4

1Resp

3656Vistas

QuantLib Python Curva de Rendimiento Bootstrapping Fechas y Vencimientos de Swaps

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2016 por WoJ

3

1Resp

620Vistas

Los Deltas y CC Base Swaps

Abierta

Preguntado el 7 de Marzo, 2016 por user19805

4

1Resp

196Vistas

S. Bossu de Correlación de Swaps de Modelo

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2019 por Ramesh Kadambi

3

1Resp

1616Vistas

Negociación de Swaptions

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2016 por Matthew

4

2Resp

252Vistas

Cross Currency Swap -- no Observables bid/ask

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2020 por Nic

2

2Resp

269Vistas

Quantlib: convertir las tasas de intercambio de par en tasas cero de ida y vuelta

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2020 por Dominik

2

1Resp

602Vistas

descomponer la correlación de intercambio pnl

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2016 por air-dex

2

1Resp

321Vistas

relación entre los importes nocionales de los swaps de volatilidad y los swaps de varianza

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2019 por 7383

1

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242Vistas

Fijación de precios de Fx Swap y Fx Forward en excel

Abierta

Preguntado el 11 de Febrero, 2020 por Amit

2

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197Vistas

Cobertura con derivados de tipos de interés

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2020 por leo

0

0Resp

161Vistas

Cobertura de pasivos garantizados para un fondo de pensiones

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2020 por tatwright

1

0Resp

193Vistas

El significado de los instrumentos intensivos de balance

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2020 por xpereta

1

1Resp

187Vistas

¿Compartimentación de los tipos de interés de los swaps?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2020 por Jason Stevenson

2

1Resp

243Vistas

Pregunta sobre el ajuste de la curva del Euribor utilizando diferentes comillas base con Quantlib Python

Abierta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2019 por sumit_uk1

2

1Resp

164Vistas

Arbitraje de diferencial de swap y tasas/volumen de STIRT

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2020 por CreditNecromancer

2

0Resp

4868Vistas

Ecuación de intercambio de bases Libor OIS

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2015 por Deano

1

1Resp

510Vistas

Cobertura de la varianza mediante la opción vainilla (cartera de vega constante contra el activo subyacente)

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por A.Oreo

2

1Resp

228Vistas

Compilación de atrasos SOFR Tasa/curva a plazo

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por Blaike Savo

2

1Resp

135Vistas

¿Cómo obtiene el mercado la subida de los tipos implícitos a través de los swaps?

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2021 por Mike Smith

1

1Resp

564Vistas

Utilización del modelo PCA para captar el riesgo en una operación de caja sobre el diferencial de Swap

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por sumit_uk1

2

1Resp

244Vistas

Construcción de curvas para un intercambio

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por tatwright

3

3Resp

552Vistas

¿Qué son exactamente los "swaps del índice S&P 500" en poder de UPRO?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2020 por JMF

1

2Resp

718Vistas

De los tipos de la curva Libor a los cupones cero "a plazo"

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2019 por user33326

1

3Resp

130Vistas

¿Quién es el emisor y la contraparte de este instrumento?

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2014 por Ganesh

Preguntas de swaps

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Cómo construir modelos de curva multi-moneda (únicos?) utilizando permutas cruzadas de moneda

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Ecuación de intercambio de bases Libor OIS

Cobertura de la varianza mediante la opción vainilla (cartera de vega constante contra el activo subyacente)

Compilación de atrasos SOFR Tasa/curva a plazo

¿Cómo obtiene el mercado la subida de los tipos implícitos a través de los swaps?

Utilización del modelo PCA para captar el riesgo en una operación de caja sobre el diferencial de Swap

Construcción de curvas para un intercambio

¿Qué son exactamente los "swaps del índice S&P 500" en poder de UPRO?

De los tipos de la curva Libor a los cupones cero "a plazo"

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