Preguntas de swap-rate

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Cobertura de los swaps de tipos de interés amortizados con swaps vainilla

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Preguntado el 6 de Marzo, 2018 por Sparhawk
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Intercambio de Bermudas

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Preguntado el 10 de Abril, 2019 por Rob Mosher
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EPE para el swap de tipos de interés

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Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por thiag0
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Comprender el diferencial de los swaps de activos Ejemplo

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Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por Jody
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Cómo contabilizar el diferencial de crédito (por ejemplo, LIBOR + 2%) cuando se utiliza la Metodología Multicurva para valorar un Swap

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Preguntado el 31 de Agosto, 2021 por Blaike Savo
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Convención ACT/360 días en la fijación de precios de los swaps

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Preguntado el 11 de Marzo, 2016 por Liudvikas Bukys
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Fórmula simplificada para la duración del swap de tipos de interés

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2022 por Sindre Sorhus
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Encuentra el módulo adecuado para la valoración de swaps CDI DI BRL en Quantlib.

Abierta
Preguntado el 15 de Noviembre, 2023 por Samama Fahim
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Calcular el rollover en Nordea Note para Swaps de tasas de interés

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Preguntado el 16 de Junio, 2024 por Mercante
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IRS con disposición de terminación anticipada

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Preguntado el 17 de Julio, 2024 por Bittenus
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Cálculo del valor de un swap de tipos de interés

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Preguntado el 9 de Agosto, 2016 por Reladenine Vakalwe
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Diferencia entre el FRA y un swap de cupón cero

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Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Petar Petrov
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Error en la construcción de la curva de rendimiento de QuantLib: root no está entre corchetes

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Preguntado el 7 de Enero, 2021 por gcq
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¿Quién ejerce la terminación en una cláusula de terminación anticipada en un swap?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2024 por Teutonkat117
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Diferenciales de permuta de EE. UU.

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2023 por rod
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Riesgo de pre-liquidación de los swaps de tipos de interés

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Preguntado el 19 de Marzo, 2017 por sbwoodside
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¿Cómo ganan los operadores de swaps con la negociación de swaps cancelables?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2018 por scrib
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Curva de intercambio de tipos de interés: ¿CMS vs. OIS?

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2019 por tangblack
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Swap de tipos de interés DV01

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2016 por r00dY
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Interés de alineación de precios (PAI) Efecto de convexidad

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Preguntado el 2 de Julio, 2019 por spelley
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¿Qué significa que un bono con cupón tenga "valor nominal"?

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Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por woh32
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¿qué datos utilizar para comparar el tipo de interés entre diferentes monedas?

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Preguntado el 5 de Abril, 2015 por Hassan Mokdad
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Valoración del swap de divisas TRYUSD en Bloomberg

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por Petar Petrov
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Ajuste de la convexidad del swap diario compuesto según el modelo Hull-White

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Preguntado el 22 de Agosto, 2021 por goks
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Arbitraje sobre el Libor y el mercado de swaps

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2018 por matyr
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Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2021 por ML--
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Riesgo de cambio de base en moneda extranjera

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Michał Zieliński
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recuento de días de la curva de rendimiento

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Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Dor Herman
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¿cómo se calcula el devengo en la parte flotante de un swap OIS?

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Preguntado el 4 de Abril, 2023 por xpereta
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Tasa y primera fijación en IRS

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Preguntado el 5 de Marzo, 2015 por user15038
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