Preguntas de stochastic-v02

1

1Resp

492Vistas

Las integrales estocásticas en relación con los procesos de Wiener independientes no están correlacionadas, ¿pero son potencialmente dependientes?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2017 por MerseyViking

2

1Resp

294Vistas

Expectativa incondicional vs. Expectativa condicional en el momento $0$

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2019 por Mike Pone

15

5Resp

4420Vistas

Autofinanciación y fórmula Black-Scholes-Merton

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2014 por Aamer Shah

1

1Resp

147Vistas

Tomar la expectativa de tiempo de parada y la manipulación integral

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por matqkks

4

1Resp

485Vistas

valores negativos en el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2019 por Andyb

2

1Resp

174Vistas

Simplificación de la expectativa del producto de dos integrales estocásticas

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Rocket101

1

1Resp

155Vistas

Por qué la varianza de un proceso es $\left( \frac{dS_T^2}{dt}\right)^2$ ?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por jay

2

2Resp

283Vistas

Cómo simular numéricamente la integral estocástica exponencial

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por anonymous

2

1Resp

215Vistas

Cálculo del precio de los futuros

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2021 por jasmine

2

1Resp

124Vistas

Pregunta sobre el paso de derivación en la replicación de la cartera bajo diferentes tipos de préstamo y de crédito

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2021 por eudoxos

3

1Resp

194Vistas

Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Peter

1

1Resp

296Vistas

Teorema de Girsanov para Múltiples Activos de Riesgo

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

2

1Resp

324Vistas

¿Cómo calcular la dinámica de las existencias mediante el movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Dr Nic

1

1Resp

190Vistas

Correlación serial, variación cuadrática y varianza de los rendimientos

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2020 por eekmeter

8

1Resp

2218Vistas

¿Comprensión y simulación de los saltos en la SDE de difusión de saltos de Merton?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared

1

2Resp

176Vistas

Cambio instantáneo del valor de la cartera

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2019 por xebeche

4

2Resp

291Vistas

Distribución de probabilidad del proceso estocástico $\int_{0} ^{t}\frac{u}{t}dW_{u}$

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Etienne Bley

2

1Resp

176Vistas

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

194Vistas

Medida de riesgo neutro, reafirmando las probabilidades a las trayectorias

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Zim

5

1Resp

392Vistas

¿Modelo Heston de reversión media?

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por starchunk

2

2Resp

251Vistas

Notación de derivación del lema Itos

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por user38073

2

1Resp

443Vistas

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

187Vistas

Intuición detrás del paseo aleatorio simétrico a escala

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por matqkks

1

1Resp

272Vistas

¿Cómo se deriva la fórmula de la Variación Cuadrática del Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por Steven McCann

2

1Resp

208Vistas

Covarianza de los logaritmos del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Pandaaaaaaa

2

1Resp

801Vistas

Comprobar si un proceso (sin deriva) es una martingala

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

7

1Resp

4785Vistas

Integral del proceso de Wiener con respecto al tiempo

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por Dan Andreatta

3

1Resp

195Vistas

Lemma de Ito para el proceso de Poisson

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2021 por finmathstudent

11

4Resp

13040Vistas

¿Cómo utilizar la fórmula de Itô para deducir que un proceso estocástico es una martingala?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2011 por Usuario no registrado

4

1Resp

314Vistas

¿Cómo puedo calcular $Cov\left(\int_{0}^{s}W_u\,du\,\,\,,\,\int_{0}^{t}W_v\,dv\right)$

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

Preguntas de stochastic-v

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Las integrales estocásticas en relación con los procesos de Wiener independientes no están correlacionadas, ¿pero son potencialmente dependientes?

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Cambio instantáneo del valor de la cartera

Distribución de probabilidad del proceso estocástico $\int_{0} ^{t}\frac{u}{t}dW_{u}$

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

Medida de riesgo neutro, reafirmando las probabilidades a las trayectorias

¿Modelo Heston de reversión media?

Notación de derivación del lema Itos

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

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¿Cómo se deriva la fórmula de la Variación Cuadrática del Movimiento Browniano?

Covarianza de los logaritmos del movimiento browniano geométrico

Comprobar si un proceso (sin deriva) es una martingala

Integral del proceso de Wiener con respecto al tiempo

Lemma de Ito para el proceso de Poisson

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¿Cómo puedo calcular $Cov\left(\int_{0}^{s}W_u\,du\,\,\,,\,\int_{0}^{t}W_v\,dv\right)$

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