Preguntas de stochastic-v02

2

2Resp

746Vistas

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Cerrada

Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Ashley

4

1Resp

137Vistas

Función característica del proceso Gamma-OU

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2023 por Neil

2

1Resp

112Vistas

Ley de potencia desplazada en el tiempo en la volatilidad dependiente de la trayectoria

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2023 por Rick T

1

1Resp

500Vistas

Las integrales estocásticas en relación con los procesos de Wiener independientes no están correlacionadas, ¿pero son potencialmente dependientes?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2017 por MerseyViking

2

1Resp

302Vistas

Expectativa incondicional vs. Expectativa condicional en el momento $0$

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2019 por Mike Pone

15

5Resp

4427Vistas

Autofinanciación y fórmula Black-Scholes-Merton

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2014 por Aamer Shah

1

1Resp

153Vistas

Tomar la expectativa de tiempo de parada y la manipulación integral

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por matqkks

4

1Resp

495Vistas

valores negativos en el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2019 por Andyb

2

1Resp

181Vistas

Simplificación de la expectativa del producto de dos integrales estocásticas

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Rocket101

1

1Resp

163Vistas

Por qué la varianza de un proceso es $\left( \frac{dS_T^2}{dt}\right)^2$ ?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por jay

2

2Resp

291Vistas

Cómo simular numéricamente la integral estocástica exponencial

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por anonymous

2

1Resp

223Vistas

Cálculo del precio de los futuros

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2021 por jasmine

2

1Resp

132Vistas

Pregunta sobre el paso de derivación en la replicación de la cartera bajo diferentes tipos de préstamo y de crédito

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2021 por eudoxos

3

1Resp

202Vistas

Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Peter

1

1Resp

306Vistas

Teorema de Girsanov para Múltiples Activos de Riesgo

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

2

1Resp

333Vistas

¿Cómo calcular la dinámica de las existencias mediante el movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Dr Nic

1

1Resp

198Vistas

Correlación serial, variación cuadrática y varianza de los rendimientos

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2020 por eekmeter

8

1Resp

2234Vistas

¿Comprensión y simulación de los saltos en la SDE de difusión de saltos de Merton?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared

1

2Resp

182Vistas

Cambio instantáneo del valor de la cartera

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2019 por xebeche

4

2Resp

299Vistas

Distribución de probabilidad del proceso estocástico $\int_{0} ^{t}\frac{u}{t}dW_{u}$

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Etienne Bley

2

1Resp

186Vistas

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

2

1Resp

202Vistas

Medida de riesgo neutro, reafirmando las probabilidades a las trayectorias

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Zim

5

1Resp

401Vistas

¿Modelo Heston de reversión media?

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por starchunk

2

2Resp

259Vistas

Notación de derivación del lema Itos

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por user38073

2

1Resp

450Vistas

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

195Vistas

Intuición detrás del paseo aleatorio simétrico a escala

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por matqkks

1

1Resp

284Vistas

¿Cómo se deriva la fórmula de la Variación Cuadrática del Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por Steven McCann

3

1Resp

247Vistas

Las condiciones más generales en las que se cumple el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2020 por eekmeter

2

1Resp

215Vistas

Covarianza de los logaritmos del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Pandaaaaaaa

2

1Resp

811Vistas

Comprobar si un proceso (sin deriva) es una martingala

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

Preguntas de stochastic-v

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Función característica del proceso Gamma-OU

Ley de potencia desplazada en el tiempo en la volatilidad dependiente de la trayectoria

Las integrales estocásticas en relación con los procesos de Wiener independientes no están correlacionadas, ¿pero son potencialmente dependientes?

Expectativa incondicional vs. Expectativa condicional en el momento $0$

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Tomar la expectativa de tiempo de parada y la manipulación integral

valores negativos en el movimiento browniano geométrico

Simplificación de la expectativa del producto de dos integrales estocásticas

Por qué la varianza de un proceso es $\left( \frac{dS_T^2}{dt}\right)^2$ ?

Cómo simular numéricamente la integral estocástica exponencial

Cálculo del precio de los futuros

Pregunta sobre el paso de derivación en la replicación de la cartera bajo diferentes tipos de préstamo y de crédito

Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

Teorema de Girsanov para Múltiples Activos de Riesgo

¿Cómo calcular la dinámica de las existencias mediante el movimiento browniano geométrico?

Correlación serial, variación cuadrática y varianza de los rendimientos

¿Comprensión y simulación de los saltos en la SDE de difusión de saltos de Merton?

Cambio instantáneo del valor de la cartera

Distribución de probabilidad del proceso estocástico $\int_{0} ^{t}\frac{u}{t}dW_{u}$

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

Medida de riesgo neutro, reafirmando las probabilidades a las trayectorias

¿Modelo Heston de reversión media?

Notación de derivación del lema Itos

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

Intuición detrás del paseo aleatorio simétrico a escala

¿Cómo se deriva la fórmula de la Variación Cuadrática del Movimiento Browniano?

Las condiciones más generales en las que se cumple el lema de Ito

Covarianza de los logaritmos del movimiento browniano geométrico

Comprobar si un proceso (sin deriva) es una martingala

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