Preguntas de stochastic-calculus02

1

1Resp

825Vistas

Problema del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por Stoic

6

1Resp

291Vistas

Integral estocástica paramétrica

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2021 por Tsimitsangaz

3

1Resp

126Vistas

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2022 por method

2

2Resp

742Vistas

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Cerrada

Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Ashley

4

1Resp

134Vistas

Función característica del proceso Gamma-OU

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2023 por Neil

2

1Resp

108Vistas

Ley de potencia desplazada en el tiempo en la volatilidad dependiente de la trayectoria

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2023 por Rick T

8

2Resp

572Vistas

Anticipación de la integral estocástica $\int_0^T W_T dW_t$

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por steven Teal

1

1Resp

496Vistas

Las integrales estocásticas en relación con los procesos de Wiener independientes no están correlacionadas, ¿pero son potencialmente dependientes?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2017 por MerseyViking

2

1Resp

299Vistas

Expectativa incondicional vs. Expectativa condicional en el momento $0$

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2019 por Mike Pone

1

1Resp

149Vistas

Tomar la expectativa de tiempo de parada y la manipulación integral

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por matqkks

4

1Resp

489Vistas

valores negativos en el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2019 por Andyb

2

1Resp

176Vistas

Simplificación de la expectativa del producto de dos integrales estocásticas

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Rocket101

1

1Resp

158Vistas

Por qué la varianza de un proceso es $\left( \frac{dS_T^2}{dt}\right)^2$ ?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por jay

2

2Resp

286Vistas

Cómo simular numéricamente la integral estocástica exponencial

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por anonymous

2

1Resp

219Vistas

Cálculo del precio de los futuros

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2021 por jasmine

1

1Resp

302Vistas

Teorema de Girsanov para Múltiples Activos de Riesgo

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

2

1Resp

328Vistas

¿Cómo calcular la dinámica de las existencias mediante el movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Dr Nic

1

1Resp

193Vistas

Correlación serial, variación cuadrática y varianza de los rendimientos

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2020 por eekmeter

1

2Resp

180Vistas

Cambio instantáneo del valor de la cartera

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2019 por xebeche

4

2Resp

296Vistas

Distribución de probabilidad del proceso estocástico $\int_{0} ^{t}\frac{u}{t}dW_{u}$

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Etienne Bley

5

1Resp

397Vistas

¿Modelo Heston de reversión media?

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por starchunk

2

2Resp

254Vistas

Notación de derivación del lema Itos

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por user38073

2

1Resp

446Vistas

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

276Vistas

¿Cómo se deriva la fórmula de la Variación Cuadrática del Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por Steven McCann

3

1Resp

243Vistas

Las condiciones más generales en las que se cumple el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2020 por eekmeter

2

1Resp

210Vistas

Covarianza de los logaritmos del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Pandaaaaaaa

2

1Resp

806Vistas

Comprobar si un proceso (sin deriva) es una martingala

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

7

1Resp

4787Vistas

Integral del proceso de Wiener con respecto al tiempo

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por Dan Andreatta

3

1Resp

199Vistas

Lemma de Ito para el proceso de Poisson

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2021 por finmathstudent

4

1Resp

316Vistas

¿Cómo puedo calcular $Cov\left(\int_{0}^{s}W_u\,du\,\,\,,\,\int_{0}^{t}W_v\,dv\right)$

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

Preguntas de stochastic-calculus

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Problema del modelo Vasicek

Integral estocástica paramétrica

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Función característica del proceso Gamma-OU

Ley de potencia desplazada en el tiempo en la volatilidad dependiente de la trayectoria

Anticipación de la integral estocástica $\int_0^T W_T dW_t$

Las integrales estocásticas en relación con los procesos de Wiener independientes no están correlacionadas, ¿pero son potencialmente dependientes?

Expectativa incondicional vs. Expectativa condicional en el momento $0$

Tomar la expectativa de tiempo de parada y la manipulación integral

valores negativos en el movimiento browniano geométrico

Simplificación de la expectativa del producto de dos integrales estocásticas

Por qué la varianza de un proceso es $\left( \frac{dS_T^2}{dt}\right)^2$ ?

Cómo simular numéricamente la integral estocástica exponencial

Cálculo del precio de los futuros

Teorema de Girsanov para Múltiples Activos de Riesgo

¿Cómo calcular la dinámica de las existencias mediante el movimiento browniano geométrico?

Correlación serial, variación cuadrática y varianza de los rendimientos

Cambio instantáneo del valor de la cartera

Distribución de probabilidad del proceso estocástico $\int_{0} ^{t}\frac{u}{t}dW_{u}$

¿Modelo Heston de reversión media?

Notación de derivación del lema Itos

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

¿Cómo se deriva la fórmula de la Variación Cuadrática del Movimiento Browniano?

Las condiciones más generales en las que se cumple el lema de Ito

Covarianza de los logaritmos del movimiento browniano geométrico

Comprobar si un proceso (sin deriva) es una martingala

Integral del proceso de Wiener con respecto al tiempo

Lemma de Ito para el proceso de Poisson

¿Cómo puedo calcular $Cov\left(\int_{0}^{s}W_u\,du\,\,\,,\,\int_{0}^{t}W_v\,dv\right)$

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: