Preguntas de stochastic02

2

1Resp

195Vistas

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2019 por koji

5

1Resp

221Vistas

Multiplicación de Ito con saltos

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2021 por shaune

1

1Resp

168Vistas

Modelos estocásticos (de volatilidad) con los elementos del análisis fundamental: ¿existen estos modelos y por qué no?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2021 por DotnetDude

2

1Resp

133Vistas

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por user55357

4

1Resp

135Vistas

¿Por qué el precio de mercado del riesgo en el modelo de Schwartz de un factor es diferente del habitual?

Abierta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por Thomas Ahle

3

1Resp

199Vistas

Modelo de volatilidad de Bergomi

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

824Vistas

Problema del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por Stoic

2

1Resp

222Vistas

Obtención de la dinámica del modelo Vasicek mediante Itô

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2022 por Robert Fraser

1

1Resp

157Vistas

Cálculo de la expectativa de la volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2022 por pjs

6

1Resp

289Vistas

Integral estocástica paramétrica

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2021 por Tsimitsangaz

2

1Resp

111Vistas

Fijación de precios de Quantos con el modelo de volatilidad local-estocástica

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por gekkogurru

2

2Resp

739Vistas

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Cerrada

Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Ashley

1

1Resp

493Vistas

Las integrales estocásticas en relación con los procesos de Wiener independientes no están correlacionadas, ¿pero son potencialmente dependientes?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2017 por MerseyViking

2

1Resp

295Vistas

Expectativa incondicional vs. Expectativa condicional en el momento $0$

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2019 por Mike Pone

15

5Resp

4420Vistas

Autofinanciación y fórmula Black-Scholes-Merton

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2014 por Aamer Shah

1

1Resp

147Vistas

Tomar la expectativa de tiempo de parada y la manipulación integral

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por matqkks

4

1Resp

485Vistas

valores negativos en el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2019 por Andyb

2

1Resp

175Vistas

Simplificación de la expectativa del producto de dos integrales estocásticas

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Rocket101

2

2Resp

284Vistas

Cómo simular numéricamente la integral estocástica exponencial

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por anonymous

2

1Resp

216Vistas

Cálculo del precio de los futuros

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2021 por jasmine

2

1Resp

126Vistas

Pregunta sobre el paso de derivación en la replicación de la cartera bajo diferentes tipos de préstamo y de crédito

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2021 por eudoxos

1

1Resp

298Vistas

Teorema de Girsanov para Múltiples Activos de Riesgo

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Dan Andreatta

2

1Resp

326Vistas

¿Cómo calcular la dinámica de las existencias mediante el movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Dr Nic

1

1Resp

191Vistas

Correlación serial, variación cuadrática y varianza de los rendimientos

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2020 por eekmeter

1

2Resp

177Vistas

Cambio instantáneo del valor de la cartera

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2019 por xebeche

2

1Resp

176Vistas

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

5

1Resp

393Vistas

¿Modelo Heston de reversión media?

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por starchunk

2

2Resp

252Vistas

Notación de derivación del lema Itos

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por user38073

2

1Resp

444Vistas

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

188Vistas

Intuición detrás del paseo aleatorio simétrico a escala

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por matqkks

Preguntas de stochastic

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La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Multiplicación de Ito con saltos

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Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

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valores negativos en el movimiento browniano geométrico

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Cambio instantáneo del valor de la cartera

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

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Notación de derivación del lema Itos

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

Intuición detrás del paseo aleatorio simétrico a escala

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