Preguntas de smile

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¿Por qué ajustamos las superficies de volatilidad implícita de un modelo de fijación de precios de opciones a los datos empíricos?

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Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Jayen
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Conceptos de opciones de arranque hacia adelante

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por allclaws
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¿"El modelo Black-Scholes implica gráficos de volatilidad implícita planos"?

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2017 por Bendy
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¿Qué significa que el modelo puede reflejar la "sonrisa de la volatilidad"

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Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por thiag0
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¿Riesgo de sonrisa de volatilidad (efecto negativo) en la cartera con cobertura dinámica?

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por d14b0ll0s
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¿Herramientas de volatilidad / sitios web?

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Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por Joseph
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¿UNA PARADOJA? - relación entre la inversión del riesgo (pendiente de la sonrisa del vol) y el precio digital

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Preguntado el 23 de Marzo, 2020 por Randor
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La forma de la sonrisa de la volatilidad para un resultado bimodal

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Carol
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Algunas cuestiones sobre las volatilidades implícitas y cómo generar precios teóricos cuando no se dispone de precios de mercado

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Preguntado el 9 de Enero, 2015 por amorfis
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Opciones de filtro utilizadas en la construcción de la superficie de volatilidad implícita

Abierta
Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon
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Swaptions de las Bermudas - Pagador vs. Receptor (LGM)

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Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por MayahanaMouse
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Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

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Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Erik
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Derivación del precio de los futuros de volatilidad

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Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Sharan Srinivasan
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¿Cómo se benefician los creadores de mercado y gestionan el inventario cuando los clientes venden muchas opciones OTM profundas?

Abierta
Preguntado el 14 de Junio, 2022 por Evan Plaice
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¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por Benedikt Magnus
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Cobertura de los swaps de volatilidad

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Preguntado el 14 de Enero, 2023 por eekmeter
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¿Cómo puede una superficie de volatilidad basada en el dinero en lugar de en el strike ser coherente con la paridad put-call?

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Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por Chad
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Deriva de la varianza estocástica como pendiente del extremo corto de la curva de varianza a plazo

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Preguntado el 10 de Junio, 2023 por eekmeter
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¿Extender/subclasificar clases de QuantLib en Python?

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Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por user67103
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¿Qué está mal en calibrar las volatilidades implícitas con polinomios?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por Mansour
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Impactos de semana a semana en la volatilidad implícita de las opciones con vencimientos cercanos antes/después de fin de año

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2023 por Mart
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En el contexto de la fijación de precios de derivados, ¿qué son los Pilares y el Marcado?

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Preguntado el 8 de Octubre, 2023 por edoedoedo
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Delta en el eje x en la sonrisa de volatilidad

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Preguntado el 13 de Enero, 2024 por chris
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Sticky delta vs sticky strike

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2023 por Hans Solo
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Expresando la Sonrisa de Volatilidad como un Sólo Número

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Preguntado el 18 de Octubre, 2023 por Amod Gokhale
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¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por xpereta
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De Delta a moneyness o strike

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Preguntado el 10 de Abril, 2017 por OpensaurusRex
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Sonrisa de correlación implícita

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Preguntado el 6 de Octubre, 2024 por Anonymous
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