Preguntas de simulations02

3

2Resp

183Vistas

EPE para el swap de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por thiag0

2

1Resp

134Vistas

Un error en la cobertura delta, cuando para un determinado paso dS=0

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por JCotton

2

1Resp

433Vistas

simular la superficie de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2020 por matt wilkie

1

2Resp

1006Vistas

Simulación del ciclo económico real

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2015 por jwiklund

5

1Resp

307Vistas

¿Por qué es más preciso simular ln(S) que S?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por jfy133

5

1Resp

304Vistas

Esquema de simulación para SABR junto a la discretización estándar de Euler

Abierta

Preguntado el 30 de Junio, 2019 por Joan

2

1Resp

320Vistas

Cómo cotizar la opción asiática de estilo americano con la media reciente de N días

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2017 por A.Oreo

3

1Resp

296Vistas

Fórmula para los cuantiles de los tipos de cambio en el modelo de 1 factor de Hull-White

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Lie Ryan

2

1Resp

205Vistas

¿Cuál es la volatilidad realizada anualizada de las trayectorias del movimiento browniano simulado?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2019 por Usuario no registrado

2

1Resp

136Vistas

MC multivariante: ¿qué estoy haciendo mal?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por user48091

3

1Resp

229Vistas

guía de backtesting para la investigación

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por user58664

1

1Resp

825Vistas

Obtención del parámetro de la distribución gamma traducida de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2015 por zcrar70

2

1Resp

120Vistas

Cómo comprobar la diferencia entre muestras de ratios de sharpe

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2021 por Java Thunder Man

2

1Resp

4373Vistas

¿Cómo generar un precio simulado de las acciones a partir de datos históricos utilizando R?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Ampersand

1

2Resp

329Vistas

Simular el movimiento browniano geométrico a la deriva bajo una nueva medida

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por PP.

1

2Resp

2186Vistas

Simulación de una trayectoria de los rendimientos de los bonos mediante Monte Carlo (Python)

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2018 por AlexCombas

1

2Resp

153Vistas

Validación de los modelos XVA

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2021 por Arenstar

1

1Resp

171Vistas

Simulación de Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck exponencial

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2021 por misguided

9

2Resp

914Vistas

Simulación a partir de una cópula multivariante de Clayton

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2019 por Milan Nankov

2

1Resp

180Vistas

Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2021 por Melursus

3

1Resp

196Vistas

Esquema de Euler para modelos de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2021 por icc97

1

1Resp

258Vistas

el tamaño de las transacciones y la liquidez en la simulación de las acciones estadounidenses

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2012 por Andrew

1

2Resp

238Vistas

Simulación de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2020 por NotDan

1

2Resp

230Vistas

Distribución de los datos para el GBM

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Jason

1

4Resp

1151Vistas

Explosión de las tasas Libor en el modelo de mercado Libor

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2016 por Matt Dickinson

2

1Resp

361Vistas

En una simulación de Monte Carlo, ¿una variante de control de cobertura delta reducirá necesariamente el error estándar más que una variante antitética?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2016 por Tom Pester

2

1Resp

200Vistas

Cálculo continuo de pérdidas y ganancias porcentuales

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2020 por Ashwin

1

1Resp

127Vistas

¿Es necesario diferenciar los precios estacionarios para el VaR?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Jonathan Williams

1

1Resp

128Vistas

R - Trazado de una trayectoria de muestra tridimensional en yuima?

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55354

2

1Resp

733Vistas

Simulación de Movimiento Browniano Geométrico en Python: resultados extraños

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2020 por bulletmark

Preguntas de simulations

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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EPE para el swap de tipos de interés

Un error en la cobertura delta, cuando para un determinado paso dS=0

simular la superficie de volatilidad

Simulación del ciclo económico real

¿Por qué es más preciso simular ln(S) que S?

Esquema de simulación para SABR junto a la discretización estándar de Euler

Cómo cotizar la opción asiática de estilo americano con la media reciente de N días

Fórmula para los cuantiles de los tipos de cambio en el modelo de 1 factor de Hull-White

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Simulación de Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck exponencial

Simulación a partir de una cópula multivariante de Clayton

Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

Esquema de Euler para modelos de difusión de saltos

el tamaño de las transacciones y la liquidez en la simulación de las acciones estadounidenses

Simulación de difusión de saltos

Distribución de los datos para el GBM

Explosión de las tasas Libor en el modelo de mercado Libor

En una simulación de Monte Carlo, ¿una variante de control de cobertura delta reducirá necesariamente el error estándar más que una variante antitética?

Cálculo continuo de pérdidas y ganancias porcentuales

¿Es necesario diferenciar los precios estacionarios para el VaR?

R - Trazado de una trayectoria de muestra tridimensional en yuima?

Simulación de Movimiento Browniano Geométrico en Python: resultados extraños

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