Preguntas de sharpe-ratio

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Máximo ratio de Sharpe y optimización de la media-varianza

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Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por j__
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Ratio de Sharpe anualizado a varios años

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por Peter Lange
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¿Por qué no se calcula el Ratio de Sharpe en el rendimiento acumulativo en lugar de la media de rendimiento?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2023 por Alaa Badran
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Valor p de las diferencias del ratio de Sharpe

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Preguntado el 24 de Octubre, 2017 por WillH
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comparar estadísticamente 2 sharpe ratios

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Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Greg Johnston
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Ratios de Sharpe y Sortino de la cartera y de los valores individuales

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Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por Evan Fosmark
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¿Cómo se demuestra que el Ratio de Sharpe está estrechamente relacionado con el estadístico t del rendimiento diferencial medio?

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Preguntado el 6 de Julio, 2023 por Abhinav
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Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

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Preguntado el 26 de Abril, 2017 por Ben
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Índice de Sharpe - Diario vs Anual

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Preguntado el 1 de Agosto, 2021 por Paul
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Cómo derivar el ratio de Sharpe para una estrategia intradía

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por ykim0630
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Evaluaciones de rendimiento plurianuales

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Preguntado el 27 de Julio, 2018 por Dave Vogt
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Tasa libre de riesgo en el ratio de Sharpe

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por jfy133
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optimización de la media-varianza === ¿cartera con máximo ratio de sharpe?

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Preguntado el 5 de Enero, 2022 por Erdem
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Ratio de Sharpe con CVaR para el denominador y diferentes funciones de utilidad del inversor

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Preguntado el 24 de Abril, 2019 por Naveen
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Ratio de Sharpe, tasa libre de riesgo

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Preguntado el 12 de Abril, 2017 por FeliceMente
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Optimizar el ratio de Sharpe de una cartera de activos no correlacionados

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Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Hanaa
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¿cómo calcular el ratio de Sharpe a partir de una lista de operaciones, con espacio entre ellas?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2022 por vvarp
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Cálculo del Ratio de Sharpe con desviación semiestándar

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Preguntado el 16 de Abril, 2022 por user61801
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Pregunta sobre la incorporación de una nueva inversión A a la cartera B

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Preguntado el 15 de Agosto, 2023 por deltanovember
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¿Qué son "df", "t" y "p" en estas estimaciones relacionadas con el cociente de Sharpe?

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Preguntado el 22 de Abril, 2016 por rhand
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Prueba de pesos que maximizan el índice de Sharpe de una cartera

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Preguntado el 18 de Junio, 2024 por Romain
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Medias geométricas, desviación estándar y ratios de Sharpe

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Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Willing Tan
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Dificultad con el ratio de Sharpe y la cartera óptima

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Preguntado el 3 de Abril, 2016 por portoalet
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cómo relacionar la aversión al riesgo y el ratio de sharpe en la optimización

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Preguntado el 16 de Junio, 2020 por ben Heo
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Propagación de errores del ratio de Sharpe

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Preguntado el 23 de Diciembre, 2022 por ria
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¿Cómo se deriva el CAPM maximizando la ratio de Sharpe?

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Preguntado el 19 de Enero, 2020 por Prasanna S
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Descubrir cómo TradingView calcula la relación de Sharpe

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Preguntado el 18 de Mayo, 2023 por asmani
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Índice de Sharpe 1 y probabilidad de perder dinero

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Preguntado el 14 de Marzo, 2024 por fxt
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¿Existen mejores medidas de rendimiento para las estrategias de inversión media frente a las de seguimiento de la tendencia?

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Preguntado el 15 de Febrero, 2021 por user847095
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Calculando los ratios de Sharp Ex Post para carteras de deciles

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2023 por Irfan
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