Preguntas de sharpe

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La diferencia entre el Ratio de Sharpe y el Coeficiente de Información

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2015 por Parry
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Tasa Sharpe Anualizada para Index vs Benchmarking del Índice

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Preguntado el 5 de Julio, 2015 por nfc-uk
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¿Cómo se calcula normalmente la Ratio de Sharpe presentada en los perfiles de fondos?

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Preguntado el 30 de Junio, 2013 por Prestaul
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¿Cuál es la relación correcta entre el índice Stutzer y el coeficiente de Sharpe, asumiendo una distribución normal de rendimientos?

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2013 por MightyMover
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Ratio de Sharpe frente Acumulativa Devuelve

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Preguntado el 17 de Octubre, 2015 por Oliver Braun
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Ratio de Sharpe para estrategias con diferentes periodos de reequilibrio

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por JamesHannah
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La evaluación de la cartera de valores otros que el Ratio de Sharpe

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Preguntado el 13 de Febrero, 2016 por CoffeeRain
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¿Cuánto capital asignar entre dos estrategias de negociación teniendo en cuenta la media diaria de pérdidas y ganancias y sus ratios de Sharpe?

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Preguntado el 2 de Agosto, 2017 por Phil
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¿Puedo calcular el ratio de Sharpe a partir de muchas muestras?

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Preguntado el 11 de Abril, 2019 por Sander
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¿El ratio de Sharpe es el más alto entre las carteras eficientes?

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Preguntado el 13 de Junio, 2016 por Uxia
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Pregunta simple sobre el ratio de Sharpe relacionada con la estrategia de trading

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Preguntado el 12 de Febrero, 2017 por Tyler Bell
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¿Comparar el ratio de Sharpe ex-post de múltiples carteras?

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Preguntado el 6 de Abril, 2019 por user3125280
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Índice de Sharpe - Diario vs Anual

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Preguntado el 1 de Agosto, 2021 por Paul
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¿Por qué el ratio de Sharpe no cambia cuando la estrategia está apalancada?

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Preguntado el 7 de Enero, 2016 por Paolo Bergantino
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Valor p de las diferencias del ratio de Sharpe

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Preguntado el 24 de Octubre, 2017 por WillH
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¿Es el ratio de Sharpe escalado un estadístico t?

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Preguntado el 21 de Septiembre, 2020 por BoboTheCodeMonkey
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comparar estadísticamente 2 sharpe ratios

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Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Greg Johnston
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Ratio de Sharpe - Lineal Homogéneo

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Preguntado el 26 de Junio, 2019 por siukurnin
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¿Cómo anualizar el ratio de Sharpe si los rendimientos mensuales están correlacionados en serie? Cálculo de las autocorrelaciones

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Preguntado el 11 de Abril, 2022 por Ryan
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"La hipótesis de importancia en el riesgo" - ¿realmente importa?

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Preguntado el 26 de Abril, 2024 por Andi Fels
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Cómo derivar el ratio de Sharpe para una estrategia intradía

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Preguntado el 4 de Diciembre, 2022 por ykim0630
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Optimizando retornos ponderados por el índice de Sharpe en el contexto de Aprendizaje Supervisado

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por lcrmorin
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¿Debo usar un cálculo aritmético o geométrico para la relación Sharpe?

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Preguntado el 12 de Junio, 2012 por R_Coholic
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¿Cómo se corrige el Max Draw-Down para la autocorrelación?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2011 por user345
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Sharpe ratio y apalancamiento

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Preguntado el 17 de Junio, 2015 por epochwolf
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Podemos usar el color Blanco de la verificación de la realidad para comparar dos razón de Sharpe?

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Preguntado el 13 de Marzo, 2012 por Michał Rudnicki
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¿Cómo se calcula el ratio de Sharpe a partir de ganancias y pérdidas?

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2013 por Andre Miller
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¿Cómo debo calcular el Ratio de Sharpe para mediados de frecuencia par de estrategia de negociación?

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Preguntado el 9 de Junio, 2012 por Espo
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Cómo es alguien del ratio de Sharpe registrados y comunicados?

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Preguntado el 8 de Mayo, 2012 por Chethan S.
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¿cómo es el ratio de sharpe (u otros de riesgo/retorno de medida) calculado para un bono?

Resuelta
Preguntado el 27 de Diciembre, 2017 por air-dex
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