Preguntas de sde02 | Finanhelp.com

3

1Resp

184Vistas

Intercambio de expectativa operador con operador diferencial

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2015 por daff

4

1Resp

357Vistas

Cómo determinar el orden de convergencia de Euler-Maruyama método?

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por Joan

3

1Resp

1949Vistas

Cómo conseguir el Movimiento Browniano Geométrico de la forma cerrada de la solución en el modelo Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2014 por Andrey

2

1Resp

319Vistas

Dos documentos - dos soluciones diferentes del proceso Ornstein-Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2018 por pbu

2

2Resp

591Vistas

Solución de intensidad del proceso de Hawkes

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2017 por szantaii

2

1Resp

382Vistas

Diferencial de factor de integración $d(e^{at}r_t)$ en el modelo de Vasicek

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por random

2

2Resp

231Vistas

¿Cómo se interpreta este SDE?

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por Sameet

3

1Resp

259Vistas

Problema de la ecuación diferencial estocástica (SDE)

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2019 por Minghelp

-69

1Resp

212Vistas

Notación de corchetes en las SDE

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2013 por Joel Meador

2

1Resp

450Vistas

Demostrar que $E[g(X_T)|\mathscr F_t] = E[g(X_T)|X_t]$

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por zcrar70

3

1Resp

263Vistas

Expectativa en una ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2019 por jfy133

6

1Resp

255Vistas

¿Por qué el numerario del modelo LGM es negociable?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2019 por amars

2

1Resp

2188Vistas

Simulación de Movimiento Browniano Geométrico en R

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

2

1Resp

324Vistas

Idea de utilizar el logaritmo para resolver la SDE en el modelo Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por user49191

1

1Resp

155Vistas

Demostrar que la solución de una EDE es fuerte

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2022 por tdyen

6

2Resp

466Vistas

Procesos de difusión del Itô en las finanzas con distribución desconocida a un valor terminal

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2013 por Ian Terrell

5

1Resp

1308Vistas

¿Cómo hacer un puente browniano con números casi aleatorios en el modelo Heston?

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2015 por cafhacker

4

2Resp

604Vistas

El Movimiento Browniano geométrico con los no-negativos al azar incrementos de

Abierta

Preguntado el 4 de Marzo, 2013 por juandg

5

1Resp

299Vistas

La interpretación de las Unidades de Corta Parámetros de la Frecuencia

Abierta

Preguntado el 7 de Agosto, 2016 por gorkem

5

0Resp

274Vistas

El cálculo de la Expectativa de

Abierta

Preguntado el 18 de Julio, 2015 por RKitson

3

0Resp

289Vistas

Momento Ito del Proceso a Prueba

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por zinspire

2

2Resp

344Vistas

Transformación en Martingale

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2015 por user1008646

1

0Resp

425Vistas

Comprender las dimensiones de la condición de deriva HJM

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Resa

6

1Resp

255Vistas

¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2020 por Amod Gokhale

6

3Resp

773Vistas

¿Para qué sirven los modelos de tarifas cortas?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por user34140

2

1Resp

309Vistas

¿Cómo ajustar el movimiento browniano geométrico para que sea monótono?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2017 por Rogue_Leader

4

1Resp

213Vistas

Expectativa de diferencial estocástico

Abierta

Preguntado el 10 de Julio, 2019 por Zoogiddy Topplenooth

2

1Resp

398Vistas

Valoración de la opción "Efectivo o nada

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2019 por user41830

1

1Resp

341Vistas

Dinámica del tipo LIBOR a plazo con la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2018 por FARSHAD

0

1Resp

288Vistas

Precios de las acciones correlacionados y movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2019 por Usuario no registrado

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Momento Ito del Proceso a Prueba

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Comprender las dimensiones de la condición de deriva HJM

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¿Para qué sirven los modelos de tarifas cortas?

¿Cómo ajustar el movimiento browniano geométrico para que sea monótono?

Expectativa de diferencial estocástico

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Dinámica del tipo LIBOR a plazo con la medida T-forward

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