Preguntas de sabr02 | Finanhelp.com

1

1Resp

111Vistas

Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2022 por Erik

3

1Resp

126Vistas

Criterios de ajuste óptimo de SABR

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por Brent J

5

3Resp

1097Vistas

SABR beta gama

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2017 por Dan McGrath

18

4Resp

4222Vistas

¿Cuál es la importancia de alpha, beta, rho en el modelo de volatilidad SABR?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por DaveG

3

1Resp

278Vistas

Pregunta sobre la derivación de la fórmula de volatilidad SABR en el documento original "Managing Smile Risk" de Hagan et al.

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2018 por brian

2

1Resp

379Vistas

Volatilidad normal SABR cuando F = K

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por quodlibetor

7

1Resp

325Vistas

Pregunta SABR: ¿Por qué el mercado toma el parámetro beta como una constante?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por mathboy

1

1Resp

198Vistas

¿Todos los modelos de volatilidad estocástica captan la sonrisa de la volatilidad?

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por nailitdown

2

1Resp

252Vistas

Pnl explicar usando delta SABR ajustado

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2019 por HimalayanCoder

3

1Resp

145Vistas

La calibración de Sabr no se ajusta a la volatilidad del mercado

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2022 por Usuario no registrado

4

1Resp

155Vistas

Modelo SABR - beta

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2022 por NiteCyper

1

1Resp

102Vistas

¿Puede utilizar una curva de tipos a plazo para deducir los parámetros del modelo SABR?

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2023 por Roshan Mehta

4

1Resp

79Vistas

Balland - SABR va normal

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2023 por boucekv

2

1Resp

225Vistas

Sabr calibración práctica

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2023 por willoller

2

1Resp

255Vistas

¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por xpereta

8

2Resp

920Vistas

SABR Modelo de la Forma Cerrada de la Solución

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2016 por luka3rd

6

1Resp

317Vistas

La motivación de las perturbaciones singulares formulación solución para local de la volatilidad del modelo

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2018 por nosklo

2

1Resp

1151Vistas

SABR en el mercado de divisas: Ventajas / desventajas

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joan

2

2Resp

1952Vistas

Volatilidad implícita de SABR y precios de las opciones

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Alex Peck

2

1Resp

255Vistas

Calibración SABR

Abierta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Kamal Chaudhari

2

1Resp

535Vistas

SABR modelo: desde la calibración de la cartografía de la sonrisa/inclinación en un gráfico

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2016 por Joan

5

1Resp

524Vistas

SABR: ¿con qué frecuencia es necesario afinar los parámetros?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2017 por Usuario no registrado

5

1Resp

1009Vistas

Motor de precios de modelos SABR en Python QuantLib

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por Conrad

3

1Resp

209Vistas

Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Erik

9

1Resp

192Vistas

¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2022 por Richard Codwater

0

1Resp

116Vistas

¿Coincide Heston y SABR con la sonrisa del mercado a la perfección (sin arbitraje)?

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2022 por Grace

1

1Resp

1080Vistas

Sabr vs Heston para swaptions de tasa de interés

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2021 por memegame

5

2Resp

450Vistas

SABR para swaptions

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2019 por Andrew Ferrier

3

2Resp

837Vistas

Modelo Negro y Normal para Caplet usando Python

Abierta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Tsuyoshi Ito

2

0Resp

973Vistas

¿Cómo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2016 por sv_in

Preguntas de sabr

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Criterios de ajuste óptimo de SABR

SABR beta gama

¿Cuál es la importancia de alpha, beta, rho en el modelo de volatilidad SABR?

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Volatilidad normal SABR cuando F = K

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¿Todos los modelos de volatilidad estocástica captan la sonrisa de la volatilidad?

Pnl explicar usando delta SABR ajustado

La calibración de Sabr no se ajusta a la volatilidad del mercado

Modelo SABR - beta

¿Puede utilizar una curva de tipos a plazo para deducir los parámetros del modelo SABR?

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¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

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La motivación de las perturbaciones singulares formulación solución para local de la volatilidad del modelo

SABR en el mercado de divisas: Ventajas / desventajas

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Calibración SABR

SABR modelo: desde la calibración de la cartografía de la sonrisa/inclinación en un gráfico

SABR: ¿con qué frecuencia es necesario afinar los parámetros?

Motor de precios de modelos SABR en Python QuantLib

Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?

¿Coincide Heston y SABR con la sonrisa del mercado a la perfección (sin arbitraje)?

Sabr vs Heston para swaptions de tasa de interés

SABR para swaptions

Modelo Negro y Normal para Caplet usando Python

¿Cómo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

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