Preguntas de python

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Preguntado el 21 de Febrero, 2019 por heeen
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Calcular el DV01 por plazo de un swap en Quantlib Python, es decir, Duración de tasas clave

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Preguntado el 31 de Julio, 2018 por amitbisai
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Cómo calcular el rendimiento de los bonos en QuantLib - Python

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Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Paul Delhanty
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QuantLib-Python: ¿Qué está haciendo "índice = Euribor1Y(term_structure)"?

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Preguntado el 2 de Junio, 2018 por Bernd
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Cálculo de volatilidad local en Python

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Preguntado el 19 de Abril, 2019 por Tsuyoshi Ito
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SquareRootProcess en QuantLib - Python

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Preguntado el 29 de Enero, 2019 por ssasa
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QuantLib-Python: Dividiendo el VAN de una opción en intrínseco y tiempo

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Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por Bernd
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Libros sobre Simulación Monte Carlo en derivados con Python

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2017 por zazzy
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¿Broker o fuente de datos de futuros intradía para una API de python?

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Preguntado el 13 de Julio, 2015 por Trident Splash
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Índice inmobiliario en Python

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Preguntado el 28 de Agosto, 2017 por JohnnySoftware
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Regularizadores para calcular las ponderaciones de la cartera de varianza mínima

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Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por ing0
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Error en la fijación de precios de las opciones de barrera de Monte Carlo

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2017 por zazzy
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Biblioteca de Python para calcular estadísticas de porfolio

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Preguntado el 27 de Agosto, 2017 por Oscar Kuo
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¿Cuál es la biblioteca python de referencia para la optimización de carteras?

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Preguntado el 9 de Marzo, 2011 por MattSayar
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Marco de backtesting en Python similar a Quantstrat

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Preguntado el 20 de Octubre, 2016 por SgtGrarm
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¿Hay alguna otra biblioteca de trading algorítmico en Python que pueda elegir, excepto Zipline?

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Preguntado el 6 de Septiembre, 2013 por John Noonan
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¿Qué base de datos de series temporales se puede utilizar con Python y Pandas?

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Preguntado el 24 de Diciembre, 2015 por Alan Storm
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¿Cómo mostrar regresiones como tabla en Python (similar a outreg en stata)?

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Preguntado el 29 de Abril, 2016 por Nate
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Explicación del Exponente de Hurst Generalizado del Método Estándar

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Preguntado el 8 de Agosto, 2017 por Todd Price
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Utiliza QuantLib Python para calcular tasas de par en la curva de rendimiento

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2017 por J_F
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¿Cuáles son algunas estrategias cuantitativas de negociación de opciones para principiantes?

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Preguntado el 20 de Abril, 2019 por TBando
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Fechas de la curva de rendimiento de Python Quantlib diferentes a las de entrada

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2016 por Mike Pateras
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Valoración de derivados de Quantl a partir de la curva cero

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Preguntado el 26 de Julio, 2018 por amitbisai
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¿Por qué hay una diferencia en los precios de las opciones americanas cuando se comparan los métodos de fijación de precios (Python)?

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Preguntado el 9 de Marzo, 2018 por sfuqua
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Cruzando el spread como una señal de ML

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por David
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Función Excel YIELD equivalente en python Quantlib

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2017 por yoki
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¿Ya no admite Yahoo/Google el raspado web de datos FOREX?

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Preguntado el 16 de Mayo, 2017 por denbjornen505
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Google Finance API, cómo recuperar símbolos de ticker idénticos en python en dos bolsas

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Preguntado el 10 de Marzo, 2017 por Avery Chan
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Dado el objeto VanillaSwap de QuantLib Python, ¿cómo obtener el iborIndex del objeto swap?

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2017 por St. John Johnson
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Código Python para descargar datos históricos de la empresa

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2014 por kquinn
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