Preguntas de portfolio-management02

1

1Resp

353Vistas

Longitud de la frontera eficiente remuestreada de la simulación

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

2

1Resp

1370Vistas

Gestión activa de la cartera: ¿Cuál es la lógica de esta ecuación?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2018 por Andrew Cox

2

1Resp

1668Vistas

R: Cálculo de la rentabilidad acumulada de una cartera

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por samir105

3

2Resp

248Vistas

¿Cómo se pueden comparar las carteras de media-varianza-estiramiento-curiosidad obtenidas mediante la maximización de la utilidad esperada?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2020 por Mike Michon

3

3Resp

543Vistas

¿Por qué las técnicas de optimización de carteras no tienen en cuenta la no fraccionabilidad de los precios de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2021 por Juanito

5

1Resp

223Vistas

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2020 por kurt

1

1Resp

137Vistas

Literatura sobre el número óptimo de acciones en una cartera diversificada

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por Juanito

1

1Resp

220Vistas

¿Funciona la optimización de la varianza media en la vida real? Si es así, ¿por qué los fondos de pensiones de prestación definida están tan infrafinanciados?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por user1914692

2

4Resp

240Vistas

Replica de la varianza mínima de la cartera mediante la simulación de muchas carteras aleatorias en R

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2021 por billyswong

1

1Resp

203Vistas

Sobre una fuente para un resultado de optimización de la cartera de media-varianza

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2015 por Monolite

1

1Resp

132Vistas

¿Término económico para "espacio comercial limitado"? Espacios en la sala de venta de coches, volumen del búnker de petróleo, tamaño del almacén

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2019 por winny

4

2Resp

476Vistas

CAPM - cartera de mercado frente a cartera real

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2019 por Daniel Smith

2

1Resp

157Vistas

Inflación inesperada y asignación de activos

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2022 por user1914692

1

2Resp

181Vistas

Las ponderaciones de Black-Litterman no cambian para los activos sin vistas

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2021 por Dan

1

1Resp

119Vistas

Diferencia entre la reducción máxima y la mayor reducción individual

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2023 por user3657279

2

1Resp

345Vistas

¿Cómo proyectar las pérdidas y ganancias o las detracciones en el comercio de pares, el comercio y las carteras?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇

1

1Resp

2427Vistas

Cálculo de la semivarianza (desviación a la baja)

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2018 por poonam

2

1Resp

94Vistas

Prueba de estrés de liquidez del fondo de inversión - Error de seguimiento de liquidación

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2023 por geekosaur

1

1Resp

744Vistas

¿Por qué modelar la matriz de varianza-covarianza como una distribución inversa de Wishart en el análisis bayesiano de carteras?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2015 por Monolite

1

1Resp

295Vistas

¿Por qué es mejor utilizar algoritmos evolutivos que OLS para resolver el problema de seguimiento de índices?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2019 por Neuromancer

0

1Resp

170Vistas

Asignación estratégica de activos y cobertura del riesgo de cola basada en opciones de varias clases de activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por user1914692

1

2Resp

328Vistas

Cobertura de una cartera de acciones frente a un índice

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2014 por Rob Dickerson

1

1Resp

144Vistas

¿Cuál es la diferencia entre las restricciones de grupo y de desigualdad en Matlab?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por doofus

1

1Resp

172Vistas

Comprender las ponderaciones de la cartera y la compra de acciones en la teoría moderna de la cartera

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2015 por user17052

1

1Resp

178Vistas

Ratio de cobertura con contrato futuro

Cerrada

Preguntado el 22 de Abril, 2020 por Ormis

2

1Resp

853Vistas

Minimizar la rotación global de la cartera con restricciones

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2017 por Simon_Weaver

1

1Resp

1466Vistas

Pregunta sobre los fondos de cobertura de renta variable largos y cortos

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2018 por hvrauhal

1

1Resp

136Vistas

En teoría, el rendimiento histórico de una cartera

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2014 por erikvold

2

3Resp

2190Vistas

¿Cuáles son los pros y los contras de la optimización de la cartera con desviación media absoluta?

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por scottishwildcat

6

1Resp

333Vistas

Optimización de una cartera cuyo riesgo es el déficit esperado objetivo

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2020 por Jonas Schulz

Preguntas de portfolio-management

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Gestión activa de la cartera: ¿Cuál es la lógica de esta ecuación?

R: Cálculo de la rentabilidad acumulada de una cartera

¿Cómo se pueden comparar las carteras de media-varianza-estiramiento-curiosidad obtenidas mediante la maximización de la utilidad esperada?

¿Por qué las técnicas de optimización de carteras no tienen en cuenta la no fraccionabilidad de los precios de las acciones?

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Literatura sobre el número óptimo de acciones en una cartera diversificada

¿Funciona la optimización de la varianza media en la vida real? Si es así, ¿por qué los fondos de pensiones de prestación definida están tan infrafinanciados?

Replica de la varianza mínima de la cartera mediante la simulación de muchas carteras aleatorias en R

Sobre una fuente para un resultado de optimización de la cartera de media-varianza

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CAPM - cartera de mercado frente a cartera real

Inflación inesperada y asignación de activos

Las ponderaciones de Black-Litterman no cambian para los activos sin vistas

Diferencia entre la reducción máxima y la mayor reducción individual

¿Cómo proyectar las pérdidas y ganancias o las detracciones en el comercio de pares, el comercio y las carteras?

Cálculo de la semivarianza (desviación a la baja)

Prueba de estrés de liquidez del fondo de inversión - Error de seguimiento de liquidación

¿Por qué modelar la matriz de varianza-covarianza como una distribución inversa de Wishart en el análisis bayesiano de carteras?

¿Por qué es mejor utilizar algoritmos evolutivos que OLS para resolver el problema de seguimiento de índices?

Asignación estratégica de activos y cobertura del riesgo de cola basada en opciones de varias clases de activos

Cobertura de una cartera de acciones frente a un índice

¿Cuál es la diferencia entre las restricciones de grupo y de desigualdad en Matlab?

Comprender las ponderaciones de la cartera y la compra de acciones en la teoría moderna de la cartera

Ratio de cobertura con contrato futuro

Minimizar la rotación global de la cartera con restricciones

Pregunta sobre los fondos de cobertura de renta variable largos y cortos

En teoría, el rendimiento histórico de una cartera

¿Cuáles son los pros y los contras de la optimización de la cartera con desviación media absoluta?

Optimización de una cartera cuyo riesgo es el déficit esperado objetivo

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