Preguntas de portfolio02

2

1Resp

119Vistas

relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Ariser

2

1Resp

194Vistas

¿Qué representa la tolerancia al riesgo para la optimización de la utilidad con restricciones lineales?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Neil Salter

1

2Resp

89Vistas

Programación lineal y modelos de factores vs optimización M-V?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por jmassey

1

1Resp

165Vistas

Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2024 por Zetten

1

1Resp

208Vistas

Minimización del riesgo invirtiendo en todos los activos con rendimiento esperado positivo

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2015 por Steve

1

1Resp

146Vistas

Gráficos de superficie de la frontera eficiente de la media-varianza

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2019 por Arlene Serrano

1

1Resp

162Vistas

¿Beneficio de predecir mejor la varianza de los rendimientos diarios de la cartera al optimizarla?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2019 por darknight

1

2Resp

214Vistas

Reequilibrio de la cartera hasta alcanzar las ponderaciones óptimas, incluidos los costes de transacción y sin el componente de efectivo

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por Vinko Vrsalovic

1

1Resp

163Vistas

Analizar el rendimiento de las acciones: ¿mantener las empresas después de la quiebra?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por Tom

2

3Resp

760Vistas

¿Cuál es la desventaja de utilizar la programación lineal para la optimización de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2015 por Wolfpack'08

1

2Resp

715Vistas

Optimización de la cartera de renta fija

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2019 por user44796

4

1Resp

398Vistas

¿Por qué el vector de pesos de "varianza global mínima" es el "vector propio" con el valor propio mínimo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2019 por darknight

2

1Resp

154Vistas

Construir una cartera con $\beta=1$ y minimizar $\sigma^2$ utilizando el CAPM

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2020 por Eric Anderson

1

1Resp

149Vistas

Carteras óptimas con distribuciones asimétricas y de cola pesada

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por fugie

1

1Resp

676Vistas

La misma contribución al riesgo y la cartera más diversificada

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2015 por maxschlepzig

1

1Resp

353Vistas

Longitud de la frontera eficiente remuestreada de la simulación

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

2

1Resp

1369Vistas

Gestión activa de la cartera: ¿Cuál es la lógica de esta ecuación?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2018 por Andrew Cox

2

1Resp

1668Vistas

R: Cálculo de la rentabilidad acumulada de una cartera

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por samir105

3

2Resp

247Vistas

¿Cómo se pueden comparar las carteras de media-varianza-estiramiento-curiosidad obtenidas mediante la maximización de la utilidad esperada?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2020 por Mike Michon

3

2Resp

941Vistas

¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por darknight

3

3Resp

543Vistas

¿Por qué las técnicas de optimización de carteras no tienen en cuenta la no fraccionabilidad de los precios de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2021 por Juanito

5

1Resp

222Vistas

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2020 por kurt

1

1Resp

137Vistas

Literatura sobre el número óptimo de acciones en una cartera diversificada

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por Juanito

11

2Resp

327Vistas

SDF como una transformación afín de la cartera de tangencia

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Seven of Nine

1

1Resp

219Vistas

¿Funciona la optimización de la varianza media en la vida real? Si es así, ¿por qué los fondos de pensiones de prestación definida están tan infrafinanciados?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por user1914692

2

4Resp

240Vistas

Replica de la varianza mínima de la cartera mediante la simulación de muchas carteras aleatorias en R

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2021 por billyswong

1

1Resp

203Vistas

Sobre una fuente para un resultado de optimización de la cartera de media-varianza

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2015 por Monolite

1

1Resp

1549Vistas

restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por John

2

1Resp

149Vistas

Equilibrio automático de la cartera mediante nuevas compras

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2017 por Nate

4

2Resp

476Vistas

CAPM - cartera de mercado frente a cartera real

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2019 por Daniel Smith

Preguntas de portfolio

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relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

¿Qué representa la tolerancia al riesgo para la optimización de la utilidad con restricciones lineales?

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Optimización inversa: ¿Cómo generar los rendimientos esperados de la cartera dadas las ponderaciones y una serie de restricciones en esas ponderaciones?

Minimización del riesgo invirtiendo en todos los activos con rendimiento esperado positivo

Gráficos de superficie de la frontera eficiente de la media-varianza

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Reequilibrio de la cartera hasta alcanzar las ponderaciones óptimas, incluidos los costes de transacción y sin el componente de efectivo

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Optimización de la cartera de renta fija

¿Por qué el vector de pesos de "varianza global mínima" es el "vector propio" con el valor propio mínimo?

Construir una cartera con $\beta=1$ y minimizar $\sigma^2$ utilizando el CAPM

Carteras óptimas con distribuciones asimétricas y de cola pesada

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Longitud de la frontera eficiente remuestreada de la simulación

Gestión activa de la cartera: ¿Cuál es la lógica de esta ecuación?

R: Cálculo de la rentabilidad acumulada de una cartera

¿Cómo se pueden comparar las carteras de media-varianza-estiramiento-curiosidad obtenidas mediante la maximización de la utilidad esperada?

¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

¿Por qué las técnicas de optimización de carteras no tienen en cuenta la no fraccionabilidad de los precios de las acciones?

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Literatura sobre el número óptimo de acciones en una cartera diversificada

SDF como una transformación afín de la cartera de tangencia

¿Funciona la optimización de la varianza media en la vida real? Si es así, ¿por qué los fondos de pensiones de prestación definida están tan infrafinanciados?

Replica de la varianza mínima de la cartera mediante la simulación de muchas carteras aleatorias en R

Sobre una fuente para un resultado de optimización de la cartera de media-varianza

restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

Equilibrio automático de la cartera mediante nuevas compras

CAPM - cartera de mercado frente a cartera real

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