Preguntas de pde02 | Finanhelp.com

1

1Resp

187Vistas

¿Puede alguien comprobar esta condición límite por mí?

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2016 por Maggie

1

1Resp

1251Vistas

Fijación de precios del contrato de registro con la EDP de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2016 por Sparr

2

1Resp

278Vistas

Cómo encontrar el IV de los precios del mercado según Bergomi

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2022 por halp

3

1Resp

173Vistas

¿Cuáles son los paralelismos entre la ecuación de Black-Scholes y la ecuación del calor?

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2023 por convexityftw

2

1Resp

136Vistas

Precios PDE de opción asiática por Shreve

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2024 por j__

1

1Resp

92Vistas

Métodos de calibración de volatilidad local (rejilla PDE vs uso directo de la superficie suavizada de IV)

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Aaron Copley

2

1Resp

657Vistas

Algoritmo Brennan-Schwartz para la fijación del precio de las opciones americanas

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por Zak

4

1Resp

182Vistas

Desde $S = e^{(\mu-\frac{\sigma^2}{2})t+\sigma W_t}$ ¿Por qué tratarla como una constante al calcular la Theta griega (dC/dt) para una opción de compra europea?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2022 por Thomas Kessler

2

1Resp

131Vistas

Cobertura de gamma, theta u otros riesgos

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2024 por Adach1979

14

2Resp

943Vistas

Los griegos: ¿de dónde vienen?

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por Basil A

8

3Resp

1258Vistas

¿Cuál es la intuición detrás de la transformación de Black-Scholes en la ecuación Heat?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2016 por Zak

7

1Resp

982Vistas

black scholes generalizado

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2015 por Matt

6

1Resp

537Vistas

Ecuación de calor/difusión

Abierta

Preguntado el 29 de Julio, 2014 por Mandy

5

1Resp

413Vistas

Otras opciones numéricas al aplicar Feynman Kac

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

4

1Resp

511Vistas

Resolver la EDP de Black scholes sin utilizar ninguna transformación

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Tommy

4

1Resp

330Vistas

Cómo precio fuera de la llamada mediante la resolución de la ecuación del calor como de abajo-hacia fuera-de la llamada

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2017 por A.Oreo

4

2Resp

337Vistas

¿Por qué tiene sentido que $S$ y $e^{rt}$ son soluciones a la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por Sarma

4

1Resp

499Vistas

Método de diferencias finitas para la fórmula Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por nEJC

3

1Resp

448Vistas

Derivando la ecuación diferencial parcial de Black Scholes bajo la acción como numeraire

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por wallenborn

3

1Resp

328Vistas

Errores en diferencias finitas + esquema implícito + Black & Scholes

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2019 por apoorv020

3

1Resp

969Vistas

¿La Volatilidad Implícita siempre existen?

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2014 por scubabbl

4

0Resp

2141Vistas

Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2016 por mo.

3

2Resp

478Vistas

límite de von Neumann en la EDP transformada

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2016 por Oscar Gomez

2

1Resp

254Vistas

Derivación de la ecuación de precios de los bonos cupón cero

Abierta

Preguntado el 7 de Agosto, 2019 por Sarah Thomas

2

1Resp

195Vistas

Tratando de medir el "radio de difusión" en el mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2020 por viktor lakics

2

3Resp

566Vistas

Analítica soluton para el Black-Scholes ecuación con una modificación de la Opción Call Europea

Abierta

Preguntado el 18 de Agosto, 2015 por Cthulhu

3

1Resp

289Vistas

¿Por qué la fórmula de Black Scholes da un resultado de análisis dimensional incoherente?

Abierta

Preguntado el 9 de Mayo, 2019 por Zeratul

1

1Resp

209Vistas

¿Por qué no podemos utilizar las diferencias finitas con las EDP no parabólicas?

Abierta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2015 por Andres

1

1Resp

205Vistas

Cobertura delta: valor teórico frente a precio real

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Maciek

1

2Resp

551Vistas

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por abjbhat

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Método de diferencias finitas para la fórmula Black-Scholes

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Errores en diferencias finitas + esquema implícito + Black & Scholes

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Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

límite de von Neumann en la EDP transformada

Derivación de la ecuación de precios de los bonos cupón cero

Tratando de medir el "radio de difusión" en el mercado de valores

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