Preguntas de option-pricing02

1

3Resp

187Vistas

¿Existen realmente fórmulas de precios cerradas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por M. A. Kacef

1

1Resp

114Vistas

Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por riotgrrrl101

1

1Resp

254Vistas

Cálculo del valor de la opción sobre la cesta

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2023 por matrael

1

1Resp

517Vistas

Implicación de los Griegos bajo el modelo de difusión de salto

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2014 por Name

4

2Resp

286Vistas

Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Lloyd

1

2Resp

719Vistas

Delta numérico de las opciones sobre bonos

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por Paul A. Clayton

2

2Resp

332Vistas

Opciones de precios en un marco específico

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por RealityGone

1

1Resp

1235Vistas

Fijación de precios de los swaps americanos con el método de Monte-Carlo

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2014 por lcrmorin

2

2Resp

1187Vistas

Calcular la volatilidad según el modelo binomial de valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2016 por stevemegson

2

1Resp

181Vistas

Precio Barrera Asegurada Llamada 2

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por Max

2

1Resp

168Vistas

¿Cómo aproximar un delta utilizando métodos monte carlo y diferencias finitas a través del libro de Higham?

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2021 por user55375

1

1Resp

922Vistas

¿Por qué la volatilidad de los cajeros automáticos es una especie de volatilidad media?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2017 por itsafire

1

1Resp

123Vistas

Cartera de réplicas / Mercado completo / Demanda alcanzable

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por SergeanT

2

1Resp

164Vistas

Confusión sobre las opciones óptimas con opciones exóticas.

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2020 por Jody

3

1Resp

984Vistas

Volatilidad implícita en los modelos de Montecarlo

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Shivan Dragon

2

1Resp

140Vistas

¿Cómo encontrar la varianza de precio de un Árbol Binomial de expansión infinita?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por Mike

2

2Resp

452Vistas

Black Scholes sobre las opciones en eurodólares

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2018 por Bhaskar Gudimetla

1

1Resp

364Vistas

Precio de la opción con límite superior en la dimensión de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2018 por tdc

1

1Resp

168Vistas

Réplica de la opción Call europea

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Alphax

3

2Resp

295Vistas

¿Qué información sobre el proceso estocástico está disponible en las opciones dependientes de la trayectoria?

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2014 por Usuario no registrado

0

2Resp

176Vistas

duda de replicación varswap

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Andyb

1

1Resp

138Vistas

Fórmula analítica de la cópula para $max(S_T^1 - K, 0) 1_{\{L<S_T^2<U\}}$

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por Ben Artin

1

4Resp

499Vistas

¿Qué libro(s) recomendaría para estructurar y fijar el precio de los productos exóticos?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por Kirk Broadhurst

1

1Resp

860Vistas

¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2019 por Joan

1

1Resp

223Vistas

VaR de las opciones largas

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2018 por Jake Stevenson

1

2Resp

873Vistas

Error en la fijación de precios de las opciones de barrera de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2017 por zazzy

2

2Resp

211Vistas

Precio de la opción de tipo asiático

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por random

1

2Resp

272Vistas

Simetría de la densidad de probabilidad implícita en la opción

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2013 por Chris Boyle

1

1Resp

779Vistas

Estrategias de arbitraje en el árbol binomial de Rubinstein de un paso

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2017 por LoRdiE

2

1Resp

1047Vistas

Precio erróneo de la opción asiática

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por krupan

Preguntas de option-pricing

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¿Existen realmente fórmulas de precios cerradas?

Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

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Delta numérico de las opciones sobre bonos

Opciones de precios en un marco específico

Fijación de precios de los swaps americanos con el método de Monte-Carlo

Calcular la volatilidad según el modelo binomial de valoración de opciones

Precio Barrera Asegurada Llamada 2

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¿Por qué la volatilidad de los cajeros automáticos es una especie de volatilidad media?

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Confusión sobre las opciones óptimas con opciones exóticas.

Volatilidad implícita en los modelos de Montecarlo

¿Cómo encontrar la varianza de precio de un Árbol Binomial de expansión infinita?

Black Scholes sobre las opciones en eurodólares

Precio de la opción con límite superior en la dimensión de la volatilidad

Réplica de la opción Call europea

¿Qué información sobre el proceso estocástico está disponible en las opciones dependientes de la trayectoria?

duda de replicación varswap

Fórmula analítica de la cópula para $max(S_T^1 - K, 0) 1_{\{L<S_T^2<U\}}$

¿Qué libro(s) recomendaría para estructurar y fijar el precio de los productos exóticos?

¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

VaR de las opciones largas

Error en la fijación de precios de las opciones de barrera de Monte Carlo

Precio de la opción de tipo asiático

Simetría de la densidad de probabilidad implícita en la opción

Estrategias de arbitraje en el árbol binomial de Rubinstein de un paso

Precio erróneo de la opción asiática

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