Preguntas de optimización-de-cartera

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Optimizar la cartera de activos de rendimiento binario no normal

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Preguntado el 6 de Enero, 2017 por fmsf
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Existen referencias sobre la liquidación de la transacción, el impacto en el mercado los costos en la optimización de cartera

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Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Andre Miller
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Cómo optimizar una cartera bajo *tanto* el máximo ratio de diversidad como la mínima varianza

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Preguntado el 28 de Marzo, 2012 por Matthew Maravillas
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Optimización de la cartera con la restricción del CVaR de la cartera

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Preguntado el 17 de Abril, 2014 por Jemus42
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¿Optimización robusta de la cartera bayesiana en matlab?

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Preguntado el 26 de Enero, 2013 por Taty Siqueira
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Problema de muestreo en la optimización de carteras

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Preguntado el 14 de Abril, 2014 por alex
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Cartera de optimización de los condicional restricciones de peso entre los activos

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Preguntado el 16 de Marzo, 2017 por Vinko Vrsalovic
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Optimización de una cartera de ETF

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Preguntado el 17 de Marzo, 2012 por Matthew Maravillas
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Optimización de la media-CVaR de Rockafellar-Uryasev

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Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por tdyen
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suave vs duro más arriba en la cartera de optimizaciones

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Preguntado el 28 de Julio, 2015 por Dave
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¿Cómo puede el mayor co-momentos se aplica a la cartera de optimización en la asignación de activos contexto?

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Preguntado el 4 de Enero, 2012 por Erik van Brakel
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Estimados betas y cartera óptima

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Preguntado el 4 de Junio, 2019 por Edgardo
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Modelo de Factores - Cartera de Varianza Mínima [Prueba Completa]

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2014 por Luther Baker
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Cómo escala de $\alpha$, los costos de operación en un estándar de la cartera problema de optimización

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Preguntado el 19 de Julio, 2015 por Andre Miller
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La Optimización de cartera para incluir TODOS los Valores?

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2014 por Giorgio Mossa
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¿Por qué es tan popular la optimización de carteras de Markowitz, teniendo en cuenta que es peor que una cartera igual ponderada?

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Preguntado el 12 de Junio, 2017 por Thiyagu
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Cartera de mínima varianza y mínimo tracking error como programa cónico de segundo orden

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat
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Cvxpy optimización de cartera con asignación de riesgo

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por Lightness Races in Orbit
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Dividir los activos en carteras mínimamente correlacionadas

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por James Risto
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¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Vinko Vrsalovic
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¿Cuándo hay que ajustar las ponderaciones de la cartera?

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Preguntado el 16 de Junio, 2015 por linalconfused
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Optimización de la cartera en R con inclinación del factor mientras se limita la volatilidad

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Preguntado el 13 de Junio, 2017 por kasperd
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La Teoría de la utilidad y la optimización de cartera a Prueba de un lexema

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2015 por nilbus
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Cómo agrupar los ETF para reducir la cardinalidad en la selección de carteras

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2012 por Matthew Maravillas
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optimización de carteras con restricciones mediante fmincon

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Preguntado el 16 de Febrero, 2015 por sarshad
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Cartera De Analytics Optimización

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por Eli Stein
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optimización de la cartera con rendimientos inciertos

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Preguntado el 2 de Marzo, 2015 por Bill P. Godfrey
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Estándar actual del sector para la optimización de carteras (activas/pasivas)

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Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Eddified
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Diferentes formas de optimización de la cartera

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2014 por Mike Smith
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¿El papel de la asimetría en la optimización de la cartera?

Abierta
Preguntado el 4 de Abril, 2011 por Mohit Jain
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