Preguntas de optimización

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Existen referencias sobre la liquidación de la transacción, el impacto en el mercado los costos en la optimización de cartera

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Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Andre Miller
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¿Cuál es el rendimiento esperado que debo utilizar para el impulso de la estrategia en MV marco de optimización?

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Preguntado el 16 de Febrero, 2012 por null
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Cartera de mínima varianza y mínimo tracking error como programa cónico de segundo orden

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat
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Optimización de una cartera de ETF

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Preguntado el 17 de Marzo, 2012 por Matthew Maravillas
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optimización de carteras a partir de distribuciones empíricas de rentabilidad

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2012 por Matthew Maravillas
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Cómo optimizar una cartera bajo *tanto* el máximo ratio de diversidad como la mínima varianza

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Preguntado el 28 de Marzo, 2012 por Matthew Maravillas
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Típico de la aversión al riesgo de valor de parámetro para la media y la varianza de la optimización?

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Preguntado el 6 de Julio, 2013 por Nicu Zecheru
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Cvxpy optimización de cartera con asignación de riesgo

Resuelta
Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por Lightness Races in Orbit
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dependencia de la cola para la optimización de la cartera

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2017 por Mike Smith
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Hacer un fondo de cobertura mesas de negociación el uso de la optimización del portafolio?

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Preguntado el 24 de Junio, 2014 por dfan
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Cartera de media-varianza y programación cuadrática

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Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Mel
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Optimización de cartera respecto al valor en riesgo: referencias introductorias o de encuesta

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2019 por Nilo
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Es la Optimización de ignorar correlación válida?

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Preguntado el 13 de Marzo, 2013 por yota
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Problema de muestreo en la optimización de carteras

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Preguntado el 14 de Abril, 2014 por alex
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Optimización de la cartera con la restricción del CVaR de la cartera

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Preguntado el 17 de Abril, 2014 por Jemus42
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¿Cuál es la diferencia entre estos dos procedimientos de optimización?

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Preguntado el 5 de Julio, 2012 por enzotib
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Dividir los activos en carteras mínimamente correlacionadas

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por James Risto
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Diferentes formas de optimización de la cartera

Resuelta
Preguntado el 20 de Septiembre, 2014 por Mike Smith
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¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Vinko Vrsalovic
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¿Cuáles son los libros canónicos sobre métodos de optimización?

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2015 por Jane Baker
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360Vistas

Optimización de la cartera en R con inclinación del factor mientras se limita la volatilidad

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Preguntado el 13 de Junio, 2017 por kasperd
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471Vistas

Cartera de optimización de los condicional restricciones de peso entre los activos

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Preguntado el 16 de Marzo, 2017 por Vinko Vrsalovic
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maximizar el ratio de Sharpe en la optimización de carteras

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Preguntado el 3 de Mayo, 2018 por Dan
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452Vistas

Cómo escala de $\alpha$, los costos de operación en un estándar de la cartera problema de optimización

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Preguntado el 19 de Julio, 2015 por Andre Miller
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Cómo implementar el modelo de optimización de cartera de desviación media y absoluta de Konno utilizando métodos de LP en Excel

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Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Mahmoud Al-Qudsi
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6669Vistas

Fórmula de contribución al riesgo marginal

Resuelta
Preguntado el 23 de Enero, 2018 por David Brown
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502Vistas

Crear una cartera óptima por Treynor y Jensens Alpha

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Preguntado el 20 de Mayo, 2014 por Aaron
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R: optimizar las series temporales para minimizar la "integral"

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Preguntado el 31 de Mayo, 2018 por Ken
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3118Vistas

¿El papel de la asimetría en la optimización de la cartera?

Abierta
Preguntado el 4 de Abril, 2011 por Mohit Jain
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Carteras Tipo

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2013 por paul
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