Preguntas de ois02 | Finanhelp.com

1

1Resp

9592Vistas

¿Qué significa pagar el FRA-OIS en USD?

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2017 por Steve Cooper

4

1Resp

136Vistas

Descuento Bootstrapping y curva a plazo (usando ESRA) y precio de un swap vainilla

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por Dog

4

1Resp

108Vistas

Quantlib Valoración lenta de ois_swap en varios días de evaluación

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2023 por Mastafoo

1

1Resp

223Vistas

Datos para las tasas de OIS y Libor

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2021 por Andrew

4

1Resp

1004Vistas

Bootstrapping OIS Curva con datos de diferentes días de datos

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2018 por DRF

2

1Resp

1041Vistas

Fondos federales para el intercambio de OIS vs. Fondos federales para el intercambio de Bases.

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2017 por dotwaffle

2

1Resp

1308Vistas

OIS Discount Factor Bootstrapping - ¿Suponemos un interés simple?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por user29888

10

3Resp

553Vistas

Cese del LIBOR: Construcción de Term-RFRs como Fallbacks del LIBOR; Forward vs. Backward Looking

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2020 por Ray Hidayat

3

3Resp

3006Vistas

¿Existe algún dato público para obtener OIS para diferentes tiempos (1d, 1W, 1M, ..., 10Y)?

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2017 por linda

1

1Resp

234Vistas

Temas STIR: Precios XCCY y trilema entre SOFR, FF y FRA

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2022 por Milou

1

1Resp

87Vistas

¿cómo se calcula el devengo en la parte flotante de un swap OIS?

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2023 por xpereta

1

1Resp

47Vistas

¿Por qué la convención comercial del OIS Rate helper está codificada como "Modificado siguiente" en QL?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por iMalinowski

22

3Resp

29967Vistas

La diferencia entre el IO de la Tasa y la Tasa de Fed Funds

Abierta

Preguntado el 15 de Agosto, 2016 por Dustin Wyatt

13

1Resp

8288Vistas

¿Justificación del descuento del OIS para los derivados colateralizados?

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2011 por David Pokluda

8

3Resp

7712Vistas

CSA descontando vs OIS descuento

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2016 por Nicholos Tyler

3

1Resp

1126Vistas

Deriva la tasa OIS de la tasa IRS y el diferencial de la base de Fed Funds/Libor

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2015 por james.garriss

5

1Resp

4008Vistas

Quantlib python doble curva de arranque de ejemplo

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por sumit_uk1

2

1Resp

1341Vistas

Qué curva de descuento utilizar para valorar los swaps multidivisa

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2016 por amz

2

1Resp

390Vistas

Doble curva a plazo con descuento

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2016 por amz

2

2Resp

255Vistas

¿Cuál es la diferencia entre un borrado swap de tasas de interés y una OTC swap de tasas de interés con garantía en la teoría de la

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por xpereta

2

0Resp

252Vistas

Black Scholes: opciones y OIS

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2019 por Lucas C. Feijo

5

4Resp

2910Vistas

¿Cómo se calcula el tipo fijo del Overnight Index Swap (OIS)?

Abierta

Preguntado el 13 de Junio, 2017 por Rohit

1

0Resp

530Vistas

Intercambio OIS & LIBOR

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Seth Morris

3

1Resp

389Vistas

Transición al Libor: Construcción de la curva de descuento SOFR

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2021 por Scott

2

1Resp

158Vistas

¿Cómo utiliza Bloomberg la curva OIS para obtener los tipos cero?

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2023 por Neal

4

1Resp

13787Vistas

¿Cuál es la diferencia entre OIS y SOFR?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2022 por Peter Carlos

5

2Resp

5525Vistas

FX adelante de la curva de la construcción

Abierta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2016 por Lawand

2

2Resp

749Vistas

QuantLib-Python: ¿Cómo establecer fechas de referencia fijas cuando se realiza el bootstrapping de la estructura temporal?

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2018 por Bernd

2

2Resp

1739Vistas

Curve Euribor - Euribor 3M

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2014 por Eric Platon

1

1Resp

189Vistas

Método adecuado para fijar el precio de los swaps de tipos de interés utilizando curvas duales

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2020 por Eddy

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