Preguntas de numerairechange02

4

3Resp

687Vistas

La relación entre el tipo de cambio de SDE y las respectivas tasas de interés

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2016 por Richard Szalay

5

1Resp

267Vistas

Deriva del término en bruto de la volatilidad de los modelos

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2019 por pam

2

1Resp

282Vistas

¿Es la delta de una opción de compra una martingala utilizando el numerario de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2015 por Cody Brimhall

1

0Resp

173Vistas

¿Cómo determinar el precio sin arbitraje de la siguiente reclamación? (cambio de numeraire)

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Dreason94

8

2Resp

177Vistas

¿Cómo se determina la "medida correcta"?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2020 por LucaM

2

1Resp

173Vistas

Opción aritmética asiática

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2019 por njwrigley

4

1Resp

259Vistas

Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Joe

2

3Resp

417Vistas

¿Cómo puedo utilizar el teorema de Radon-Nikodym para demostrar que la medida hacia adelante es realmente una medida?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por nailitdown

2

1Resp

814Vistas

quanto a los ajustes

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

339Vistas

Dinámica del tipo LIBOR a plazo con la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2018 por FARSHAD

2

1Resp

612Vistas

Cambio de medida: Dinámica de $\log(S_t)$ con $S_t$ como numeraire

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

2

1Resp

223Vistas

Prueba del movimiento browniano estándar bajo cambio de medida

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Hamza

1

2Resp

331Vistas

Simular el movimiento browniano geométrico a la deriva bajo una nueva medida

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por PP.

2

1Resp

217Vistas

Intuición para la consistencia de los precios de los derivados bajo diferentes numerarios y medidas

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2020 por Amod Gokhale

11

1Resp

1147Vistas

¿Cómo utilizar un cambio de numerario para valorar esta opción?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2015 por m0j0

1

1Resp

308Vistas

tipo libor - martingala local

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por Spredzy

2

1Resp

246Vistas

Opciones asiáticas-Cambio de numerario

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2019 por njwrigley

1

1Resp

520Vistas

Efecto en la varianza del cambio de medida

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Cody Brimhall

Preguntas de numerairechange

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Opción aritmética asiática

Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

¿Cómo puedo utilizar el teorema de Radon-Nikodym para demostrar que la medida hacia adelante es realmente una medida?

quanto a los ajustes

Dinámica del tipo LIBOR a plazo con la medida T-forward

Cambio de medida: Dinámica de $\log(S_t)$ con $S_t$ como numeraire

Prueba del movimiento browniano estándar bajo cambio de medida

Simular el movimiento browniano geométrico a la deriva bajo una nueva medida

Intuición para la consistencia de los precios de los derivados bajo diferentes numerarios y medidas

¿Cómo utilizar un cambio de numerario para valorar esta opción?

tipo libor - martingala local

Opciones asiáticas-Cambio de numerario

Efecto en la varianza del cambio de medida

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