Preguntas de no-arbitrage-theory

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Demanda de precio ponderado/promedio de las acciones

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Preguntado el 3 de Enero, 2018 por Chris
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Fijación de precios de los derivados americanos

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por EdenMachine
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Interpretación de la ecuación derivada del delta de una opción de compra europea

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Preguntado el 15 de Julio, 2014 por Tomer Gabel
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Condiciones de arbitraje gratuitas en las superficies de swaption de los cajeros automáticos

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Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por therube
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Cómo aprovechar la oportunidad de arbitraje de dos opciones

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor
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Ayuda para conciliar un razonamiento incorrecto en la fijación de precios de las opciones: rompecabezas

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Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Steve
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Cómo obtener el precio a plazo de una acción con dividendo continuo

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Preguntado el 26 de Octubre, 2021 por Ryan Pendleton
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Modelo binomial en la teoría del arbitraje en tiempo continuo de Björk

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por Neal Swearer
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Paridad de tipos de interés cubierta con ajuste de divisas al contado

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Preguntado el 21 de Mayo, 2019 por nullDev
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¿Es el proceso de valor sin descuento de una opción de compra en euros bajo el modelo de Bachelier una Martingala?

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Preguntado el 14 de Junio, 2019 por jay
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Ajustes necesarios para las curvas de rendimiento estresadas

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2019 por AK88
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Precios neutrales al riesgo y arbitrajes estadísticos

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Preguntado el 24 de Junio, 2019 por Amir
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¿Cuál es el principio para determinar un precio de opción arbitrario

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Preguntado el 30 de Octubre, 2016 por user31468
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Precios sin arbitraje

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Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por user49562
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Precio justo de un bono que paga cupones

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Preguntado el 26 de Abril, 2019 por user39618
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(Autoestudio) Futuros, bonos y arbitraje

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Preguntado el 15 de Julio, 2020 por Dirk
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Réplica básica de la opción de compra europea

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Karlson
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¿Existe una estrategia de arbitraje si se permite la venta en corto de una acción?

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2018 por naf
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Teorema del no arbitraje: una prueba

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Preguntado el 21 de Enero, 2017 por Peter
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Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

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Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por hybrid2102
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Ecuación integral-diferencial para los tipos a plazo

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Preguntado el 10 de Diciembre, 2014 por Maciek
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Teorema fundamental de la fijación de precios de los activos (FTAP)

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Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por Justin Standard
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En algún momento intermedio $t$ ¿Realmente cambia de manos el dinero en la negociación de un contrato de futuros?

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Preguntado el 5 de Febrero, 2018 por Craig Stuntz
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Nivel medio de las variables de estado bajo la medida neutral al riesgo en Nelson Siegel sin arbitraje

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Preguntado el 1 de Abril, 2023 por sihong xie
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Temas STIR: Implied FX-OIS Basis y FX Forward/Swap Pricing

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Preguntado el 4 de Abril, 2020 por user1359
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¿Cómo rinde una cartera con cobertura Delta respecto a la libre de riesgo?

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Preguntado el 10 de Mayo, 2018 por nael
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La relación entre la no arbitraje y la ley del único precio

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Fosthk
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Pricing / valorando la fecha prevista de pago

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Preguntado el 13 de Julio, 2024 por Jack
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¿Es perjudicial revender entradas?

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Preguntado el 16 de Julio, 2015 por Wayfaring Stranger
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