Preguntas de motion02 | Finanhelp.com

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249Vistas

¿GBM en R dando números negativos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2018 por androidgeek

1

1Resp

1141Vistas

¿Son correctas mis estimaciones de los parámetros del movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2013 por Donny V.

2

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216Vistas

Cálculo del precio de los futuros

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2021 por jasmine

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338Vistas

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por Konerak

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161Vistas

¿Cómo podría responder a esta pregunta del examen pasado relacionada con el valor de una opción europea según el modelo de mercado BMS?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz

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197Vistas

Movimiento browniano Problema de precios y coberturas

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2020 por JoshReedSchramm

2

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164Vistas

Integral de movimiento browniano con respecto al tiempo e integral que no comienza en cero

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2021 por user55138

2

1Resp

311Vistas

Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2020 por dave sisley

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2Resp

431Vistas

Probabilidad de que el precio de la acción que sigue un movimiento browniano pase por debajo de un determinado valor

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2019 por hgh33

2

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251Vistas

Notación de derivación del lema Itos

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por user38073

2

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1119Vistas

Integración de una función determinista con un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2020 por Jeff Bauer

2

2Resp

198Vistas

Cambio de muestreo en el movimiento browniano conductor de un proceso CIR

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2021 por woh32

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157Vistas

Segunda variación de un movimiento browniano bajo un proceso de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2021 por user50229

1

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552Vistas

Cómo calcular $\mathbb{E} \left[ (W_s + W_t - 2W_0)^2 \right]$ ?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2013 por Grismar

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485Vistas

¿Cuál es la expectativa de precio de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por Zayenz

1

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272Vistas

¿Cómo se deriva la fórmula de la Variación Cuadrática del Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por Steven McCann

1

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234Vistas

Modelo bivariante Black-Sholes

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por mijenix

2

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208Vistas

Covarianza de los logaritmos del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Pandaaaaaaa

1

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160Vistas

Estimación de parámetros SDE

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por Trevel

3

1Resp

290Vistas

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K $ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

3

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851Vistas

¿Simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico con mu y signa basado en una composición "normal" o continua?

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2020 por twhale

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4785Vistas

Integral del proceso de Wiener con respecto al tiempo

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por Dan Andreatta

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306Vistas

¿Por qué es más preciso simular ln(S) que S?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por jfy133

2

1Resp

228Vistas

¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2018 por Danyal Aytekin

2

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388Vistas

Valoración de la opción "Efectivo o nada

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2019 por user41830

1

1Resp

303Vistas

¿Estructura de términos utilizada en los Movimientos Brownianos Geométricos bajo la Medida Neutral de Riesgo?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2018 por Dubious

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1Resp

233Vistas

Los tipos de interés a plazo son martingala bajo la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por AbhishekKr

1

1Resp

548Vistas

Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2015 por LKK

1

2Resp

140Vistas

Término de deriva en el modelo Black-Scholes Martingale

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por mark tween

1

1Resp

172Vistas

mercado estándar/marroniano con movimiento browniano diferente

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por RYS

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Covarianza de los logaritmos del movimiento browniano geométrico

Estimación de parámetros SDE

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K $ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

¿Simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico con mu y signa basado en una composición "normal" o continua?

Integral del proceso de Wiener con respecto al tiempo

¿Por qué es más preciso simular ln(S) que S?

¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

Valoración de la opción "Efectivo o nada

¿Estructura de términos utilizada en los Movimientos Brownianos Geométricos bajo la Medida Neutral de Riesgo?

Los tipos de interés a plazo son martingala bajo la medida T-forward

Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

Término de deriva en el modelo Black-Scholes Martingale

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